Сравнение FUMB с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности FUMB и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FUMB и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 0.69% | 2.78% | 3.05% | 2.84% | -0.03% | 0.38% | 1.25% | 1.76% | 0.30% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -8.11% |
Доходность по периодам
С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -4.34%.
FUMB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.65%
- 3 года*
- 2.93%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- —
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMB и FXAIX
FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Доходность на риск
FUMB vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
FUMB
FXAIX
Сравнение FUMB c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUMB | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.59 | 0.97 | +1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.52 | 1.49 | +2.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.23 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.53 | 1.52 | +3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.74 | 7.30 | +14.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUMB | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | 0.97 | +1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.66 | 0.70 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.76 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между FUMB и FXAIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и FXAIX
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.84% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок FUMB и FXAIX
Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FUMB | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.68% | -33.79% | +31.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -12.13% | +11.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.25% | -24.50% | +23.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -6.23% | +6.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -3.83% | +3.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 2.53% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и FXAIX
Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.25%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FUMB | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.25% | 5.34% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.58% | 9.53% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03% | 18.32% | -17.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.17% | 16.92% | -15.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.78% | 18.05% | -16.27% |