Сравнение FUMB с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FUMB или FXAIX.
Основные характеристики
| FUMB | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.45% | 26.66% |
| Дох-ть за 1 год | 3.22% | 38.25% |
| Дох-ть за 3 года | 1.79% | 10.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.40% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 2.29 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.42 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 6.59 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 29.68 | 20.58 |
| Индекс Язвы | 0.11% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 1.43% | 12.38% |
| Макс. просадка | -2.68% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.07% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FUMB и FXAIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FUMB и FXAIX
С начала года, FUMB показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.66%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FUMB и FXAIX
FUMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FUMB c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUMB и FXAIX
Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 2.75% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок FUMB и FXAIX
Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FUMB и FXAIX
Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.35%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.