PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUMB с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUMB и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.70%
13.06%
FUMB
FXAIX

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 2.73%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 25.57%.


FUMB

С начала года

2.73%

1 месяц

0.26%

6 месяцев

1.62%

1 год

3.22%

5 лет (среднегодовая)

1.46%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FXAIX

С начала года

25.57%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.23%

1 год

32.20%

5 лет (среднегодовая)

15.59%

10 лет (среднегодовая)

13.04%

Основные характеристики


FUMBFXAIX
Коэф-т Шарпа2.342.61
Коэф-т Сортино3.533.49
Коэф-т Омега1.511.49
Коэф-т Кальмара6.533.78
Коэф-т Мартина29.6817.01
Индекс Язвы0.11%1.88%
Дневная вол-ть1.39%12.24%
Макс. просадка-2.68%-33.79%
Текущая просадка-0.05%-1.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUMB и FXAIX

FUMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
График комиссии FUMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между FUMB и FXAIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUMB c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUMB, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.342.61
Коэффициент Сортино FUMB, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.533.49
Коэффициент Омега FUMB, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.49
Коэффициент Кальмара FUMB, с текущим значением в 6.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.533.78
Коэффициент Мартина FUMB, с текущим значением в 29.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0029.6817.01
FUMB
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
2.61
FUMB
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и FXAIX

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности FXAIX в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.54%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.23%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и FXAIX

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.05%
-1.35%
FUMB
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и FXAIX

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.34%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.34%
4.06%
FUMB
FXAIX