PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUMB с JMST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUMB и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31%
1.98%
FUMB
JMST

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у JMST с доходностью 3.05%.


FUMB

С начала года

2.38%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

1.32%

1 год

2.84%

5 лет (среднегодовая)

1.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

JMST

С начала года

3.05%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

1.98%

1 год

3.78%

5 лет (среднегодовая)

1.83%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FUMBJMST
Коэф-т Шарпа2.014.99
Коэф-т Сортино2.988.94
Коэф-т Омега1.422.24
Коэф-т Кальмара5.7122.56
Коэф-т Мартина25.0799.34
Индекс Язвы0.11%0.04%
Дневная вол-ть1.41%0.76%
Макс. просадка-2.68%-2.41%
Текущая просадка-0.40%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUMB и JMST

FUMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.


FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
График комиссии FUMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии JMST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.18%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FUMB и JMST составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUMB c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUMB, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.014.99
Коэффициент Сортино FUMB, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.988.94
Коэффициент Омега FUMB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.422.24
Коэффициент Кальмара FUMB, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.7122.56
Коэффициент Мартина FUMB, с текущим значением в 25.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.0799.34
FUMB
JMST

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 4.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.003.004.005.006.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
4.99
FUMB
JMST

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и JMST

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности JMST в 3.35%


TTM202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.55%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
3.35%3.09%1.11%0.27%0.87%1.63%0.34%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и JMST

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и JMST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
0
FUMB
JMST

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и JMST

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.29%. Это указывает на то, что FUMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%0.45%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42%
0.29%
FUMB
JMST