PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMB с JMST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMB с JMST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST).

FUMB и JMST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. JMST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 16 окт. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMB и JMST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMB и JMST

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		0.56%3.35%3.31%3.56%0.07%0.31%2.00%2.09%0.73%

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у JMST с доходностью 0.56%.

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

JMST

1 день
0.06%
1 месяц
0.04%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.81%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с SUBFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUBFUMB с JPST
Часто сравнивают с JMST:
JMST с SGOVJMST с JPSTJMST с JEPIJMST с SUBJMST с MEARJMST с SMMUJMST с SHM

Сравнение комиссий FUMB и JMST

FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JMST в 0.18%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF

Доходность на риск

FUMB vs. JMST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
JMST
Ранг доходности на риск JMST: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JMST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JMST: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JMST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JMST: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JMST: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c JMST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBJMSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

3.76

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

5.09

-1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

2.13

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

4.44

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.74

23.53

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMB vs. JMST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.59, что ниже коэффициента Шарпа JMST равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и JMST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBJMSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

3.76

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

2.69

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.87

-0.88

Корреляция

Корреляция между FUMB и JMST составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и JMST

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности JMST в 2.72%

TTM20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
JMST
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF		2.72%2.84%3.32%3.09%1.10%0.27%0.87%1.63%0.28%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и JMST

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки JMST в -2.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и JMST.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMBJMSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-2.41%

-0.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-0.53%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

-1.15%

-0.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.07%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.13%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.13%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и JMST

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF (JMST) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что FUMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMBJMSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.19%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

0.47%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

0.81%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

0.82%

+0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

1.15%

+0.63%