PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUMB с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FUMBMUB
Дох-ть с нач. г.2.55%1.25%
Дох-ть за 1 год3.27%6.33%
Дох-ть за 3 года1.84%-0.18%
Дох-ть за 5 лет1.45%1.15%
Коэф-т Шарпа2.341.62
Коэф-т Сортино3.522.37
Коэф-т Омега1.511.31
Коэф-т Кальмара6.740.88
Коэф-т Мартина30.376.96
Индекс Язвы0.11%0.93%
Дневная вол-ть1.43%3.98%
Макс. просадка-2.68%-13.68%
Текущая просадка-0.07%-1.52%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FUMB и MUB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FUMB и MUB

С начала года, FUMB показывает доходность 2.55%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.57%
1.43%
FUMB
MUB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUMB и MUB

FUMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.


FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
График комиссии FUMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUMB c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUMB, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUMB, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUMB, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUMB, с текущим значением в 6.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUMB, с текущим значением в 30.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0030.37
MUB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MUB, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MUB, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.37
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MUB, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.31
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MUB, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MUB, с текущим значением в 6.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.96

Сравнение коэффициента Шарпа FUMB и MUB

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.34, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.34
1.62
FUMB
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и MUB

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности MUB в 2.96%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.75%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.96%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и MUB

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07%
-1.52%
FUMB
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и MUB

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.33%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.33%
1.97%
FUMB
MUB