PortfoliosLab logo
Сравнение FUMB с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FUMB и MUB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FUMB и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.30%
1.30%
FUMB
MUB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FUMB:

2.74

MUB:

0.72

Коэф-т Сортино

FUMB:

4.37

MUB:

1.01

Коэф-т Омега

FUMB:

1.55

MUB:

1.13

Коэф-т Кальмара

FUMB:

11.18

MUB:

0.59

Коэф-т Мартина

FUMB:

35.94

MUB:

2.56

Индекс Язвы

FUMB:

0.09%

MUB:

1.05%

Дневная вол-ть

FUMB:

1.14%

MUB:

3.76%

Макс. просадка

FUMB:

-2.68%

MUB:

-13.68%

Текущая просадка

FUMB:

-0.10%

MUB:

-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у MUB с доходностью 1.24%.


FUMB

С начала года

0.50%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

1.31%

1 год

3.14%

5 лет

1.59%

10 лет

N/A

MUB

С начала года

1.24%

1 месяц

0.98%

6 месяцев

1.30%

1 год

2.92%

5 лет

0.74%

10 лет

2.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUMB и MUB

FUMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.


График комиссии FUMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FUMB и MUB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FUMB
Ранг риск-скорректированной доходности FUMB, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FUMB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

MUB
Ранг риск-скорректированной доходности MUB, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MUB, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUB, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUB, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUB, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FUMB c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FUMB, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.740.72
Коэффициент Сортино FUMB, с текущим значением в 4.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.371.01
Коэффициент Омега FUMB, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.551.13
Коэффициент Кальмара FUMB, с текущим значением в 11.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.180.59
Коэффициент Мартина FUMB, с текущим значением в 35.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0035.942.56
FUMB
MUB

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.74
0.72
FUMB
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и MUB

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что меньше доходности MUB в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.94%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.99%3.01%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и MUB

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.10%
-0.38%
FUMB
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и MUB

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.31%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
0.31%
1.00%
FUMB
MUB