PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUMB с MUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUMB и MUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31%
3.29%
FUMB
MUB

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.76%.


FUMB

С начала года

2.38%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

1.32%

1 год

2.84%

5 лет (среднегодовая)

1.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

MUB

С начала года

1.76%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

3.29%

1 год

4.95%

5 лет (среднегодовая)

1.20%

10 лет (среднегодовая)

2.20%

Основные характеристики


FUMBMUB
Коэф-т Шарпа2.011.28
Коэф-т Сортино2.981.84
Коэф-т Омега1.421.24
Коэф-т Кальмара5.710.84
Коэф-т Мартина25.075.25
Индекс Язвы0.11%0.94%
Дневная вол-ть1.41%3.86%
Макс. просадка-2.68%-13.68%
Текущая просадка-0.40%-1.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUMB и MUB

FUMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%.


FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
График комиссии FUMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии MUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FUMB и MUB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUMB c MUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUMB, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.011.28
Коэффициент Сортино FUMB, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.981.84
Коэффициент Омега FUMB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.24
Коэффициент Кальмара FUMB, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.710.84
Коэффициент Мартина FUMB, с текущим значением в 25.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.075.25
FUMB
MUB

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа MUB равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и MUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
1.28
FUMB
MUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и MUB

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности MUB в 2.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.55%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUB
iShares National AMT-Free Muni Bond ETF
2.94%2.65%2.11%1.81%2.11%2.42%2.46%2.26%2.21%2.51%2.73%3.02%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и MUB

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
-1.02%
FUMB
MUB

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и MUB

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.42%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42%
1.78%
FUMB
MUB