PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUMB с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUMB и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32%
2.55%
FUMB
SGOV

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 4.78%.


FUMB

С начала года

2.38%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

1.32%

1 год

2.84%

5 лет (среднегодовая)

1.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SGOV

С начала года

4.78%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

2.55%

1 год

5.34%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


FUMBSGOV
Коэф-т Шарпа2.0121.75
Коэф-т Сортино2.98522.74
Коэф-т Омега1.42523.74
Коэф-т Кальмара5.71536.49
Коэф-т Мартина25.078,516.56
Индекс Язвы0.11%0.00%
Дневная вол-ть1.41%0.25%
Макс. просадка-2.68%-0.03%
Текущая просадка-0.40%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUMB и SGOV

FUMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.


FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
График комиссии FUMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FUMB и SGOV составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUMB c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUMB, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.0121.75
Коэффициент Сортино FUMB, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.98522.74
Коэффициент Омега FUMB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.42523.74
Коэффициент Кальмара FUMB, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.005.71536.49
Коэффициент Мартина FUMB, с текущим значением в 25.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.078,516.56
FUMB
SGOV

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 21.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
21.75
FUMB
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и SGOV

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности SGOV в 5.23%


TTM202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.55%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.23%4.87%1.45%0.03%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и SGOV

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.40%-0.30%-0.20%-0.10%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
0
FUMB
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и SGOV

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) имеет более высокую волатильность в 0.42% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что FUMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.10%0.20%0.30%0.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42%
0.08%
FUMB
SGOV