PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FUMB с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUMB и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMB и SGOV


2026 (YTD)202520242023202220212020
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%0.91%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
0.88%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.05%

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.88%.


FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*

SGOV

1 день
0.02%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.88%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.07%
3 года*
4.80%
5 лет*
3.41%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий FUMB и SGOV

FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.


Доходность на риск

FUMB vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина

SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUMBSGOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

20.61

-18.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

283.87

-280.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

201.33

-199.70

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

411.31

-406.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.74

4,618.08

-4,596.34

FUMB vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.59, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FUMBSGOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

20.61

-18.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

14.12

-12.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

12.34

-11.36

Корреляция

Корреляция между FUMB и SGOV составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и SGOV

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности SGOV в 3.95%


TTM20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
3.95%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и SGOV

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и SGOV.


Загрузка...

Показатели просадок


FUMBSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-0.03%

-2.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-0.01%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

-0.03%

-1.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

0.00%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

0.00%

-0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.00%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и SGOV

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) имеет более высокую волатильность в 0.25% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что FUMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FUMBSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.06%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

0.13%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

0.20%

+0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

0.24%

+0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

0.24%

+1.54%