PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUMB с SGOV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FUMBSGOV
Дох-ть с нач. г.2.45%4.57%
Дох-ть за 1 год3.22%5.39%
Дох-ть за 3 года1.79%3.76%
Коэф-т Шарпа2.2922.13
Индекс Язвы0.11%0.00%
Дневная вол-ть1.43%0.24%
Макс. просадка-2.68%-0.03%
Текущая просадка-0.07%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между FUMB и SGOV составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FUMB и SGOV

С начала года, FUMB показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 4.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48%
2.56%
FUMB
SGOV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUMB и SGOV

FUMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.03%.


FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
График комиссии FUMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SGOV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUMB c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUMB, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUMB, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUMB, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUMB, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUMB, с текущим значением в 29.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0029.68
SGOV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SGOV, с текущим значением в 22.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.0022.13
Коэффициент Сортино
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа FUMB и SGOV

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.29, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 22.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.0020.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
22.13
FUMB
SGOV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и SGOV

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности SGOV в 5.24%


TTM202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.75%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
5.24%4.87%1.45%0.03%0.04%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и SGOV

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и SGOV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-0.20%-0.15%-0.10%-0.05%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07%
0
FUMB
SGOV

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и SGOV

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) имеет более высокую волатильность в 0.35% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что FUMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.05%0.10%0.15%0.20%0.25%0.30%0.35%0.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.35%
0.07%
FUMB
SGOV