PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUMB с SUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FUMBSUB
Дох-ть с нач. г.2.45%1.55%
Дох-ть за 1 год3.22%3.49%
Дох-ть за 3 года1.79%0.83%
Дох-ть за 5 лет1.40%1.07%
Коэф-т Шарпа2.292.46
Коэф-т Сортино3.423.83
Коэф-т Омега1.501.51
Коэф-т Кальмара6.592.39
Коэф-т Мартина29.6812.06
Индекс Язвы0.11%0.30%
Дневная вол-ть1.43%1.47%
Макс. просадка-2.68%-9.46%
Текущая просадка-0.07%-0.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FUMB и SUB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FUMB и SUB

С начала года, FUMB показывает доходность 2.45%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 1.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.48%
1.63%
FUMB
SUB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUMB и SUB

FUMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.


FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
График комиссии FUMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUMB c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FUMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUMB, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FUMB, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FUMB, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FUMB, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.006.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FUMB, с текущим значением в 29.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0029.68
SUB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUB, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SUB, с текущим значением в 3.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.83
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SUB, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SUB, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SUB, с текущим значением в 12.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.06

Сравнение коэффициента Шарпа FUMB и SUB

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.29
2.46
FUMB
SUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и SUB

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности SUB в 2.05%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.75%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
2.05%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%0.84%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и SUB

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и SUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.07%
-0.79%
FUMB
SUB

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и SUB

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.35%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.35%
0.59%
FUMB
SUB