PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUMB с SUB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FUMB с SUB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB).

FUMB и SUB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FUMB - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 1 нояб. 2018 г.. SUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE Short Maturity AMT-Free US National Municipal Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FUMB и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FUMB и SUB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		0.69%2.78%3.05%2.84%-0.03%0.38%1.25%1.76%0.30%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		0.33%3.64%2.17%2.91%-2.05%0.03%2.51%2.93%1.23%

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 0.33%.

FUMB

1 день
0.05%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.65%
3 года*
2.93%
5 лет*
1.93%
10 лет*
—

SUB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.33%
6 месяцев
1.05%
1 год
3.30%
3 года*
2.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
1.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Часто сравнивают с FUMB:
FUMB с SGOVFUMB с JMSTFUMB с FMHIFUMB с FALNFUMB с FXAIXFUMB с MUBFUMB с JPST
Часто сравнивают с SUB:
SUB с MUBSUB с VTESSUB с VTEBSUB с SGOVSUB с SHMSUB с JMSTSUB с SMB

Сравнение комиссий FUMB и SUB

FUMB берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.

FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF

Доходность на риск

FUMB vs. SUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
SUB
Ранг доходности на риск SUB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUB: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUMB c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUMBSUBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.59

2.21

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.52

2.66

+0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.60

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.53

2.81

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.74

10.21

+11.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUMB vs. SUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUMBSUBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

2.21

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.66

0.87

+0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.42

+0.57

Корреляция

Корреляция между FUMB и SUB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и SUB

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SUB в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF		2.84%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF		2.48%2.42%2.10%1.73%0.86%0.72%1.23%1.58%1.32%0.95%0.75%0.77%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и SUB

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и SUB.

Загрузка...

Показатели просадок

FUMBSUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.68%

-9.46%

+6.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-1.23%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

-4.35%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.17%

-0.56%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.19%

-0.92%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.12%

0.34%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и SUB

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.25%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FUMBSUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

0.52%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.58%

0.81%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03%

1.51%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.17%

1.64%

-0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

2.59%

-0.81%