PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FUMB с SUB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FUMB и SUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-0.50%0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31%
2.41%
FUMB
SUB

Доходность по периодам

С начала года, FUMB показывает доходность 2.38%, что значительно выше, чем у SUB с доходностью 1.94%.


FUMB

С начала года

2.38%

1 месяц

0.02%

6 месяцев

1.32%

1 год

2.84%

5 лет (среднегодовая)

1.39%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SUB

С начала года

1.94%

1 месяц

0.30%

6 месяцев

2.40%

1 год

3.22%

5 лет (среднегодовая)

1.12%

10 лет (среднегодовая)

1.13%

Основные характеристики


FUMBSUB
Коэф-т Шарпа2.012.19
Коэф-т Сортино2.983.39
Коэф-т Омега1.421.45
Коэф-т Кальмара5.713.49
Коэф-т Мартина25.0710.11
Индекс Язвы0.11%0.32%
Дневная вол-ть1.41%1.47%
Макс. просадка-2.68%-9.46%
Текущая просадка-0.40%-0.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FUMB и SUB

FUMB берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SUB в 0.07%.


FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
График комиссии FUMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии SUB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FUMB и SUB составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FUMB c SUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) и iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FUMB, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.012.19
Коэффициент Сортино FUMB, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.983.39
Коэффициент Омега FUMB, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.421.45
Коэффициент Кальмара FUMB, с текущим значением в 5.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.713.49
Коэффициент Мартина FUMB, с текущим значением в 25.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0025.0710.11
FUMB
SUB

Показатель коэффициента Шарпа FUMB на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SUB равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUMB и SUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.19
FUMB
SUB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUMB и SUB

Дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SUB в 2.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.55%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
2.04%1.73%0.86%0.72%1.23%1.59%1.32%0.94%0.75%0.77%0.76%0.84%

Просадки

Сравнение просадок FUMB и SUB

Максимальная просадка FUMB за все время составила -2.68%, что меньше максимальной просадки SUB в -9.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUMB и SUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.40%
-0.41%
FUMB
SUB

Волатильность

Сравнение волатильности FUMB и SUB

Текущая волатильность для First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB) составляет 0.42%, в то время как у iShares Short-Term National Muni Bond ETF (SUB) волатильность равна 0.58%. Это указывает на то, что FUMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.42%
0.58%
FUMB
SUB