PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYZ с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

PYZ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYZ и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		8.90%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.19% против 13.98% соответственно.

PYZ

1 день
4.75%
1 месяц
-9.22%
С начала года
8.90%
6 месяцев
13.45%
1 год
42.31%
3 года*
13.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.19%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с SPMOPYZ с XLBPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с VTI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий PYZ и SPY

PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

PYZ vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYZSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.93

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.45

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.53

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

7.30

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYZ vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYZSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.93

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.78

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.56

-0.21

Корреляция

Корреляция между PYZ и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и SPY

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.57%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PYZ и SPY

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

PYZSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-55.19%

-9.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-12.05%

-5.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-24.50%

-8.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-33.72%

-18.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-6.24%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-9.09%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

2.52%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и SPY

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYZSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

5.31%

+5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

9.47%

+12.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

19.05%

+9.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

17.06%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

17.92%

+8.46%