Сравнение PYZ с UYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM).
PYZ и UYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PYZ или UYM.
Основные характеристики
| PYZ | UYM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.01% | 16.14% |
| Дох-ть за 1 год | 33.09% | 44.80% |
| Дох-ть за 3 года | 1.95% | 2.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.78% | 14.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.18% | 9.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 8.33 | 6.78 |
| Индекс Язвы | 3.87% | 6.27% |
| Дневная вол-ть | 18.89% | 26.99% |
| Макс. просадка | -65.15% | -92.77% |
| Текущая просадка | -2.96% | -6.97% |
Корреляция
Корреляция между PYZ и UYM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PYZ и UYM
С начала года, PYZ показывает доходность 15.01%, что значительно ниже, чем у UYM с доходностью 16.14%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям UYM по среднегодовой доходности: 7.18% против 9.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYZ и UYM
PYZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UYM в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PYZ c UYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYZ и UYM
Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности UYM в 0.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 1.17% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% | 1.02% | 0.95% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 0.72% | 0.28% | 0.87% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% | 0.42% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок PYZ и UYM
Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что меньше максимальной просадки UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и UYM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PYZ и UYM
Текущая волатильность для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) составляет 5.10%, в то время как у ProShares Ultra Basic Materials (UYM) волатильность равна 7.07%. Это указывает на то, что PYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.