PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с UYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYZ с UYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF) and UYM (ProShares Ultra Basic Materials) are both exchange-traded funds - PYZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index, while UYM is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PYZ returned 10.47%/yr vs 11.91%/yr for UYM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PYZ charges 0.60%/yr vs 0.95%/yr for UYM.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и UYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 19.96%, что значительно ниже, чем у UYM с доходностью 25.72%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям UYM по среднегодовой доходности: 10.47% против 11.91% соответственно.

PYZ

1 день
-1.14%
1 месяц
3.78%
С начала года
19.96%
6 месяцев
23.71%
1 год
46.27%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.15%
10 лет*
10.47%

UYM

1 день
0.51%
1 месяц
3.42%
С начала года
25.72%
6 месяцев
31.43%
1 год
32.36%
3 года*
13.51%
5 лет*
3.33%
10 лет*
11.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYZ и UYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		19.96%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		25.72%9.46%-8.00%17.47%-23.10%54.58%16.56%35.09%-35.68%51.51%

Correlation

The correlation between PYZ and UYM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.90

The correlation between PYZ and UYM has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PYZ и UYM

Секторы
PYZ
UYM

Сырьевые материалы

86.3%
87.6%

Промышленность

13.7%
1.1%

Потребительский циклический сектор

4.2%
12.4%

Энергетика

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PYZ
86.3%
UYM
87.6%

Промышленность

PYZ
13.7%
UYM
1.1%

Потребительский циклический сектор

PYZ
4.2%
UYM
12.4%

Энергетика

PYZ
3.8%
UYM

-

Потребительский защитный сектор

PYZ
0.6%
UYM

-

Коммуникационные услуги

PYZ

-

UYM

-

Финансовые услуги

PYZ

-

UYM

-

Здравоохранение

PYZ

-

UYM

-

Недвижимость

PYZ

-

UYM

-

Технологии

PYZ

-

UYM

-

Коммунальные услуги

PYZ

-

UYM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

ProShares Ultra Basic Materials

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с XLBPYZ с SPMOPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с FXZPYZ с VTI
Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXIUYM с IYW

Доходность на риск

PYZ vs. UYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c UYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYZUYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.97

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.49

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.18

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.36

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

3.71

+4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYZ vs. UYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа UYM равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и UYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYZUYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.97

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.28

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.09

+0.28

Просадки

Сравнение просадок PYZ и UYM

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что меньше максимальной просадки UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и UYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYZUYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-92.77%

+27.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-23.85%

+6.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-43.88%

+17.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-48.25%

+15.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-73.31%

+20.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-8.94%

+7.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-42.11%

+29.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

8.73%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и UYM

Текущая волатильность для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) составляет 7.68%, в то время как у ProShares Ultra Basic Materials (UYM) волатильность равна 11.55%. Это указывает на то, что PYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYZUYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

11.55%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

25.84%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.57%

33.71%

-8.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

39.26%

-13.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

42.76%

-16.33%

Сравнение комиссий PYZ и UYM

PYZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UYM в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и UYM

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности UYM в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.52%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.21%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

PYZ and UYM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYM has higher volatility (11.55%) compared to PYZ (7.68%). In terms of maximum drawdown, PYZ dropped -65.15% vs UYM's -92.77%.

On 10-year performance, UYM leads with 11.91% vs 10.47% for PYZ. On fees, PYZ is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PYZ has been the lower-risk option at 7.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYM has performed better with a 11.91% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYZ is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.

UYM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.52% for PYZ.

PYZ is categorized as Momentum, while UYM is Leveraged Equities. PYZ tracks Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index, while UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.60% for PYZ and 0.95% for UYM.

PYZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYZ и UYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор