Сравнение PYZ с UYM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM).
PYZ и UYM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PYZ и UYM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYZ и UYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 10.78% | 28.01% | 2.54% | 9.56% | -15.45% | 32.68% | 15.39% | 20.66% | -24.33% | 20.01% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | 9.46% | -8.00% | 17.47% | -23.10% | 54.58% | 16.56% | 35.09% | -35.68% | 51.51% |
Доходность по периодам
С начала года, PYZ показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у UYM с доходностью 21.88%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям UYM по среднегодовой доходности: 10.38% против 12.79% соответственно.
PYZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.38%
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYZ и UYM
PYZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UYM в 0.95%.
Доходность на риск
PYZ vs. UYM — Ранг доходности на риск
PYZ
UYM
Сравнение PYZ c UYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и ProShares Ultra Basic Materials (UYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYZ | UYM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.67 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.20 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.04 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 3.22 | +4.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYZ | UYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.67 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.17 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.08 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между PYZ и UYM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYZ и UYM
Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности UYM в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 0.56% | 0.72% | 1.13% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% |
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок PYZ и UYM
Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что меньше максимальной просадки UYM в -92.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и UYM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYZ | UYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.15% | -92.77% | +27.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -28.11% | +10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.97% | -48.25% | +15.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -73.31% | +20.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -11.72% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -42.41% | +29.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 9.12% | -3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYZ и UYM
Текущая волатильность для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) составляет 10.76%, в то время как у ProShares Ultra Basic Materials (UYM) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что PYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYZ | UYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 11.88% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 25.01% | -2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.40% | 42.04% | -13.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.96% | 39.32% | -13.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 42.73% | -16.35% |