Сравнение PYZ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PYZ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PYZ или VOO.
Корреляция
Корреляция между PYZ и VOO составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PYZ и VOO
Основные характеристики
PYZ:
-0.41
VOO:
0.63
PYZ:
-0.45
VOO:
0.92
PYZ:
0.95
VOO:
1.12
PYZ:
-0.48
VOO:
0.87
PYZ:
-1.14
VOO:
2.88
PYZ:
6.65%
VOO:
3.04%
PYZ:
18.74%
VOO:
13.87%
PYZ:
-65.15%
VOO:
-33.99%
PYZ:
-15.13%
VOO:
-8.18%
Доходность по периодам
С начала года, PYZ показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.94%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 5.83% против 12.55% соответственно.
PYZ
-1.91%
-4.97%
-10.32%
-7.45%
18.40%
5.83%
VOO
-3.94%
-5.26%
-0.67%
8.88%
19.28%
12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYZ и VOO
PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PYZ и VOO
PYZ
VOO
Сравнение PYZ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYZ и VOO
Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности VOO в 1.35%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 1.18% | 1.13% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% | 1.02% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.35% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок PYZ и VOO
Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PYZ и VOO
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.76%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.