Сравнение PYZ с FXZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ).
PYZ и FXZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. FXZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Materials Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PYZ и FXZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYZ и FXZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 10.78% | 28.01% | 2.54% | 9.56% | -15.45% | 32.68% | 15.39% | 20.66% | -24.33% | 20.01% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 19.87% | 16.25% | -16.31% | 16.27% | -0.92% | 30.84% | 22.52% | 21.52% | -22.62% | 23.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PYZ показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у FXZ с доходностью 19.87%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям FXZ по среднегодовой доходности: 10.38% против 11.27% соответственно.
PYZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.38%
FXZ
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 19.87%
- 6 месяцев
- 26.60%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYZ и FXZ
PYZ берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FXZ в 0.67%.
Доходность на риск
PYZ vs. FXZ — Ранг доходности на риск
PYZ
FXZ
Сравнение PYZ c FXZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYZ | FXZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.63 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.25 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.31 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.58 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 9.93 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYZ | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.63 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.36 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.46 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.34 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PYZ и FXZ составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYZ и FXZ
Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности FXZ в 1.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 0.56% | 0.72% | 1.13% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% |
FXZ First Trust Materials AlphaDEX Fund | 1.50% | 1.74% | 1.81% | 1.97% | 1.56% | 1.11% | 1.51% | 1.58% | 1.38% | 1.01% | 1.19% | 1.26% |
Просадки
Сравнение просадок PYZ и FXZ
Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, примерно равная максимальной просадке FXZ в -65.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и FXZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYZ | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.15% | -65.46% | +0.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -16.38% | -1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.97% | -33.99% | +1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -49.41% | -3.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -2.54% | -5.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -11.45% | -1.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 4.25% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYZ и FXZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) с волатильностью 8.33%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYZ | FXZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 8.33% | +2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 17.35% | +4.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.40% | 26.46% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.96% | 24.10% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 24.79% | +1.59% |