PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с MXI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYZ с MXI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и iShares Global Materials ETF (MXI).

PYZ и MXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и MXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и iShares Global Materials ETF (MXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYZ и MXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		10.78%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%
MXI
iShares Global Materials ETF		11.75%27.43%-8.25%14.37%-9.09%15.06%22.31%22.19%-16.06%30.33%

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у MXI с доходностью 11.75%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям MXI по среднегодовой доходности: 10.38% против 11.59% соответственно.

PYZ

1 день
1.73%
1 месяц
-8.37%
С начала года
10.78%
6 месяцев
15.52%
1 год
44.57%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.38%

MXI

1 день
1.67%
1 месяц
-6.80%
С начала года
11.75%
6 месяцев
17.94%
1 год
34.96%
3 года*
12.00%
5 лет*
7.74%
10 лет*
11.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

iShares Global Materials ETF

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с SPMOPYZ с XLBPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с VTIPYZ с FXZ
Часто сравнивают с MXI:
MXI с IYMMXI с GNRMXI с XLBMXI с VAWMXI с SPYMXI с SPHQMXI с XME

Сравнение комиссий PYZ и MXI

PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MXI в 0.46%.

PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF
MXI
iShares Global Materials ETF

Доходность на риск

PYZ vs. MXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MXI
Ранг доходности на риск MXI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c MXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYZMXIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.64

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.19

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

2.19

+0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

9.33

-1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYZ vs. MXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXI равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и MXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYZMXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.40

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.57

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.26

+0.10

Корреляция

Корреляция между PYZ и MXI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и MXI

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности MXI в 1.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.56%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%
MXI
iShares Global Materials ETF		1.99%2.22%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%

Просадки

Сравнение просадок PYZ и MXI

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, примерно равная максимальной просадке MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и MXI.

Загрузка...

Показатели просадок

PYZMXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-68.44%

+3.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-16.18%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-28.76%

-4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-39.52%

-12.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-7.33%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-18.19%

+5.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

3.79%

+1.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и MXI

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с iShares Global Materials ETF (MXI) с волатильностью 8.48%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYZMXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

8.48%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

15.20%

+6.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.40%

21.37%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.96%

19.44%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

20.37%

+6.01%