Сравнение PYZ с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
PYZ и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PYZ или XLB.
Корреляция
Корреляция между PYZ и XLB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PYZ и XLB
Основные характеристики
PYZ:
-0.99
XLB:
-1.12
PYZ:
-1.27
XLB:
-1.42
PYZ:
0.84
XLB:
0.82
PYZ:
-0.75
XLB:
-0.79
PYZ:
-2.84
XLB:
-2.70
PYZ:
7.30%
XLB:
6.81%
PYZ:
20.87%
XLB:
16.44%
PYZ:
-65.15%
XLB:
-59.83%
PYZ:
-27.48%
XLB:
-23.17%
Доходность по периодам
С начала года, PYZ показывает доходность -16.18%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью -11.31%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 4.01% против 6.24% соответственно.
PYZ
-16.18%
-16.55%
-22.31%
-20.67%
10.36%
4.01%
XLB
-11.31%
-15.03%
-20.58%
-18.45%
9.84%
6.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYZ и XLB
PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PYZ и XLB
PYZ
XLB
Сравнение PYZ c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYZ и XLB
Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности XLB в 2.28%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 1.38% | 1.13% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% | 1.02% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 2.28% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок PYZ и XLB
Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PYZ и XLB
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 9.10%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.