Сравнение PYZ с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
PYZ и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PYZ и XLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYZ и XLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 10.78% | 28.01% | 2.54% | 9.56% | -15.45% | 32.68% | 15.39% | 20.66% | -24.33% | 20.01% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 11.76% | 9.94% | 0.15% | 12.46% | -12.30% | 27.44% | 20.46% | 24.13% | -14.88% | 24.01% |
Доходность по периодам
С начала года, PYZ показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у XLB с доходностью 11.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PYZ имеют среднегодовую доходность 10.38%, а акции XLB немного впереди с 10.55%.
PYZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.38%
XLB
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.82%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 14.90%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYZ и XLB
PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Доходность на риск
PYZ vs. XLB — Ранг доходности на риск
PYZ
XLB
Сравнение PYZ c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYZ | XLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 0.92 | +0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.42 | +0.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.34 | +1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 4.67 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYZ | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.92 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.36 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между PYZ и XLB составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYZ и XLB
Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности XLB в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 0.56% | 0.72% | 1.13% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.73% | 1.92% | 1.92% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% |
Просадки
Сравнение просадок PYZ и XLB
Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и XLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYZ | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.15% | -59.83% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -14.64% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.97% | -24.72% | -8.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -37.27% | -15.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -5.47% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -10.88% | -1.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 4.21% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYZ и XLB
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYZ | XLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 5.95% | +4.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 12.56% | +9.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.40% | 20.94% | +7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.96% | 18.92% | +7.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 20.61% | +5.77% |