Сравнение PYZ с XLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB).
PYZ и XLB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. XLB - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Materials Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PYZ или XLB.
Основные характеристики
| PYZ | XLB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.01% | 11.86% |
| Дох-ть за 1 год | 33.09% | 26.02% |
| Дох-ть за 3 года | 1.95% | 4.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.78% | 11.71% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.18% | 8.99% |
| Коэф-т Шарпа | 1.71 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.40 | 2.55 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 1.19 | 1.96 |
| Коэф-т Мартина | 8.33 | 9.12 |
| Индекс Язвы | 3.87% | 2.73% |
| Дневная вол-ть | 18.89% | 13.50% |
| Макс. просадка | -65.15% | -59.83% |
| Текущая просадка | -2.96% | -3.24% |
Корреляция
Корреляция между PYZ и XLB составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PYZ и XLB
С начала года, PYZ показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у XLB с доходностью 11.86%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям XLB по среднегодовой доходности: 7.18% против 8.99% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYZ и XLB
PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XLB в 0.13%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PYZ c XLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Materials Select Sector SPDR ETF (XLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYZ и XLB
Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности XLB в 1.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 1.17% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% | 1.02% | 0.95% |
XLB Materials Select Sector SPDR ETF | 1.86% | 2.00% | 2.26% | 1.62% | 1.72% | 1.98% | 2.20% | 1.66% | 1.95% | 2.24% | 1.97% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок PYZ и XLB
Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки XLB в -59.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и XLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PYZ и XLB
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Materials Select Sector SPDR ETF (XLB) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.