PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение PYZ с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и S&P 500 Index (^GSPC).

PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности PYZ и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYZ и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		10.78%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.38% против 12.24% соответственно.

PYZ

1 день
1.73%
1 месяц
-8.37%
С начала года
10.78%
6 месяцев
15.52%
1 год
44.57%
3 года*
13.91%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.38%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с SPMOPYZ с XLBPYZ с VOOPYZ с MXIPYZ с VTIPYZ с FXZ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

PYZ vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYZ^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

0.92

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.41

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.52

1.41

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.17

6.61

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYZ vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYZ^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.92

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.61

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.68

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.46

-0.10

Корреляция

Корреляция между PYZ и ^GSPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок PYZ и ^GSPC

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

PYZ^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-56.78%

-8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-12.14%

-5.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-25.43%

-7.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-33.92%

-18.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-5.78%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-10.75%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

2.60%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и ^GSPC

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYZ^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.76%

5.37%

+5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.03%

9.55%

+12.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.40%

18.33%

+10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.96%

16.90%

+9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

18.05%

+8.33%