Сравнение PYZ с ^GSPC

С начала года, PYZ показывает доходность -2.82%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -4.67%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 5.59% против 10.26% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 11.58% и 11.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.