Сравнение PYZ с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
PYZ и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PYZ и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYZ и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 10.78% | 28.01% | 2.54% | 9.56% | -15.45% | 32.68% | 15.39% | 20.66% | -24.33% | 20.01% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PYZ показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 10.38% против 17.41% соответственно.
PYZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.38%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYZ и SPMO
PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
PYZ vs. SPMO — Ранг доходности на риск
PYZ
SPMO
Сравнение PYZ c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYZ | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.06 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.60 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.24 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.96 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 6.90 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYZ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.06 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.93 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.87 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.86 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между PYZ и SPMO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYZ и SPMO
Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 0.56% | 0.72% | 1.13% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок PYZ и SPMO
Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYZ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.15% | -30.95% | -34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -12.70% | -5.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.97% | -22.74% | -10.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -30.95% | -21.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -7.31% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -4.66% | -8.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 3.60% | +1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYZ и SPMO
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 10.76% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYZ | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 7.22% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 12.80% | +9.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.40% | 22.77% | +5.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.96% | 19.08% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 20.09% | +6.29% |