PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PYZ с SPMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYZ с SPMO

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO).

PYZ и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PYZ или SPMO.

Корреляция

Корреляция между PYZ и SPMO составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PYZ:

-0.16

SPMO:

1.21

Коэф-т Сортино

PYZ:

-0.01

SPMO:

1.76

Коэф-т Омега

PYZ:

1.00

SPMO:

1.25

Коэф-т Кальмара

PYZ:

-0.10

SPMO:

1.51

Коэф-т Мартина

PYZ:

-0.31

SPMO:

5.46

Индекс Язвы

PYZ:

9.09%

SPMO:

5.57%

Дневная вол-ть

PYZ:

23.67%

SPMO:

24.92%

Макс. просадка

PYZ:

-65.15%

SPMO:

-30.95%

Текущая просадка

PYZ:

-11.23%

SPMO:

-0.33%

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 10.62%.

PYZ

С начала года

2.60%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

-6.83%

1 год

-3.77%

3 года

2.70%

5 лет

13.96%

10 лет

6.06%

SPMO

С начала года

10.62%

1 месяц

18.85%

6 месяцев

11.30%

1 год

29.90%

3 года

26.70%

5 лет

21.96%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Invesco S&P 500® Momentum ETF

Сравнение комиссий PYZ и SPMO

PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.

PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PYZ и SPMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг риск-скорректированной доходности PYZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг риск-скорректированной доходности SPMO, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PYZ c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет -0.16, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и SPMO

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности SPMO в 0.49%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		1.13%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%1.02%
SPMO
Invesco S&P 500® Momentum ETF		0.49%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYZ и SPMO

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и SPMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и SPMO

Текущая волатильность для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) составляет 4.64%, в то время как у Invesco S&P 500® Momentum ETF (SPMO) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что PYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...