- ISIN
- US73935X4271
- CUSIP
- 46137V704
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 12 окт. 2006 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $84M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) прибавил 20.0% с начала года. Текущая цена акции PYZ — $132. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PYZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,480.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) показал доход в 19.96% с начала года и 46.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYZ составила 10.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 19.96%
- 6 месяцев
- 23.71%
- 1 год
- 46.27%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 10.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PYZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 окт. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.04%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -23.6%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PYZ закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 8 дек. 2008 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.88% | 9.17% | -9.22% | 7.23% | 1.75% | 0.96% | 19.96% | ||||||
| 2025 | 4.97% | -1.67% | -5.09% | -2.38% | 6.20% | 5.97% | 2.80% | 8.71% | 2.16% | -1.11% | 2.34% | 2.94% | 28.01% |
| 2024 | -4.71% | 6.56% | 7.20% | -5.82% | 5.45% | -4.95% | 6.66% | -1.98% | 5.14% | -2.94% | 6.30% | -12.00% | 2.54% |
| 2023 | 14.33% | -1.08% | -4.71% | -3.65% | -6.67% | 12.46% | 4.71% | -5.19% | -7.48% | -5.98% | 8.16% | 7.62% | 9.56% |
| 2022 | -9.37% | 6.15% | 8.67% | -7.00% | -1.15% | -20.18% | 10.65% | 0.81% | -12.97% | 14.12% | 7.62% | -7.56% | -15.45% |
| 2021 | -2.60% | 9.40% | 9.01% | 3.01% | 8.51% | -5.15% | 0.64% | 2.28% | -6.36% | 7.53% | -3.25% | 7.45% | 32.68% |
Метрики бенчмарка
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF has an annualized alpha of 1.25%, beta of 1.13, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 13, 2006.
- This ETF captured 134.72% of S&P 500 Index gains and 126.13% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.13 and R2 of 0.67, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.25%
- Бета
- 1.13
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 134.72%
- Участие в снижении
- 126.13%
Комиссия
Комиссия PYZ составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PYZ имеет ранг 52 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PYZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.93 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.64 | 13.52 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.68 | $0.79 | $0.98 | $1.02 | $0.93 | $0.31 | $0.74 | $0.87 | $0.64 | $0.38 | $0.63 | $0.61 |
Дивидендный доход | 0.52% | 0.72% | 1.13% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.79 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $1.02 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.93 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF показал максимальную просадку в 65.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF составляет 1.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -65.15%март 2009 г. | 9mo 6d | 1y 11mo | 2y 8moиюнь 2008 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -52.46%март 2020 г. | 2y 2mo | 9mo 18d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -34.94%окт. 2011 г. | 5mo 4d | 1y 2mo | 1y 7moмай 2011 г. - дек. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -32.97%сент. 2022 г. | 5mo 9d | 2y 9mo | 3y 2moапр. 2022 г. - июль 2025 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -26.35%февр. 2016 г. | 1y 5mo | 5mo 1d | 1y 10moсент. 2014 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| PYZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.15% | -56.78% | -8.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -9.10% | -8.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.74% | -18.90% | -7.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.97% | -25.43% | -7.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -33.92% | -18.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -0.74% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.64% | -10.72% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.37% | 1.97% | +3.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PYZ
Добавьте Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PYZ