PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US73935X4271

CUSIP

46137V704

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

12 окт. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Materials

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PYZ составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PYZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.60%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PYZ с UYM PYZ с XLB
Популярные сравнения:
PYZ с UYM PYZ с XLB

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.04%
10.43%
PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF показал доход в 4.35% с начала года и 3.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF составила 6.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.


PYZ

С начала года

4.35%

1 месяц

-9.89%

6 месяцев

2.04%

1 год

3.51%

5 лет

8.17%

10 лет

6.33%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.63%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

10.44%

1 год

27.03%

5 лет

13.30%

10 лет

11.23%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PYZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.71%6.56%7.20%-5.82%5.45%-4.95%6.66%-1.98%5.14%-2.94%6.30%4.35%
202314.33%-1.08%-4.71%-3.65%-6.67%12.46%4.71%-5.19%-7.48%-5.98%8.16%7.62%9.56%
2022-9.37%6.15%8.67%-7.00%-1.15%-20.18%10.65%0.81%-12.97%14.12%7.62%-7.56%-15.45%
2021-2.60%9.40%9.01%3.01%8.51%-5.15%0.64%2.28%-6.36%7.53%-3.25%7.45%32.68%
2020-8.38%-10.83%-19.70%15.81%6.49%1.26%6.00%5.50%-2.54%2.50%17.28%7.50%15.39%
201910.54%4.23%-2.86%2.14%-11.53%12.97%0.02%-6.86%4.32%-0.35%4.58%4.27%20.66%
20181.83%-5.45%-2.47%1.06%4.57%-2.67%4.06%-2.40%-0.08%-12.94%0.35%-11.62%-24.32%
20172.01%4.25%-1.83%-0.65%-2.34%2.22%2.17%0.94%3.96%3.14%0.45%4.34%20.01%
2016-9.48%2.42%10.74%8.75%-2.48%1.56%12.31%-5.25%1.53%-5.24%9.38%-0.99%22.62%
2015-1.79%7.11%-2.14%-0.07%0.91%-2.06%-4.34%-5.03%-7.03%12.81%2.55%-5.21%-5.84%
2014-3.27%5.62%1.34%-0.74%3.25%2.67%-1.64%6.54%-4.47%-1.88%-0.68%-2.13%4.02%
20136.34%-0.95%2.10%-0.37%2.91%-4.35%5.79%-1.89%5.06%4.79%1.79%3.85%27.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PYZ составляет 19, что хуже, чем результаты 81% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PYZ, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYZ, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYZ, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.192.16
Коэффициент Сортино PYZ, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.392.87
Коэффициент Омега PYZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.40
Коэффициент Кальмара PYZ, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.173.19
Коэффициент Мартина PYZ, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.8113.87
PYZ
^GSPC

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.19. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19
2.16
PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.98 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.98$1.02$0.93$0.31$0.74$0.87$0.64$0.38$0.63$0.61$0.54$0.49

Дивидендный доход

1.11%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%1.02%0.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.98
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.42$1.02
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.22$0.93
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.31
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.74
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$0.87
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23$0.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.38
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.36$0.63
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.29$0.61
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.54
2013$0.03$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.19$0.49

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.95%
-0.82%
PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF показал максимальную просадку в 65.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF составляет 11.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.15%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.674
-52.46%12 янв. 2018 г.55123 мар. 2020 г.1995 янв. 2021 г.750
-34.93%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.30418 дек. 2012 г.412
-32.97%20 апр. 2022 г.11026 сент. 2022 г.
-26.35%3 сент. 2014 г.36411 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.467

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF составляет 5.04%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.04%
3.96%
PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab