PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

PYZ — это пассивный ETF от Invesco, отслеживающий инвестиционный результат Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. PYZ запущен 12 окт. 2006 г. и имеет комиссию в 0.60%.

Информация о ETF

ISIN

US73935X4271

CUSIP

46137V704

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

12 окт. 2006 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Materials

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PYZ составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Популярные сравнения:
PYZ с UYM PYZ с XLB PYZ с VOO PYZ с SPMO PYZ с ^GSPC
Популярные сравнения:
PYZ с UYM PYZ с XLB PYZ с VOO PYZ с SPMO PYZ с ^GSPC

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) показал доход в 2.60% с начала года и -3.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PYZ составила 6.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

PYZ

С начала года

2.60%

1 месяц

11.43%

6 месяцев

-6.83%

1 год

-3.77%

3 года

2.70%

5 лет

13.96%

10 лет

6.06%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PYZ, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.97%-1.67%-5.09%-2.38%7.29%2.60%
2024-4.71%6.56%7.20%-5.82%5.45%-4.95%6.66%-1.98%5.14%-2.94%6.30%-12.00%2.54%
202314.33%-1.08%-4.71%-3.65%-6.67%12.46%4.71%-5.19%-7.48%-5.98%8.16%7.62%9.56%
2022-9.37%6.15%8.67%-7.00%-1.15%-20.18%10.65%0.81%-12.97%14.12%7.62%-7.56%-15.45%
2021-2.60%9.40%9.01%3.01%8.51%-5.15%0.64%2.28%-6.36%7.53%-3.25%7.45%32.68%
2020-8.38%-10.83%-19.70%15.81%6.49%1.26%6.00%5.50%-2.54%2.50%17.28%7.50%15.39%
201910.54%4.23%-2.86%2.14%-11.53%12.97%0.02%-6.86%4.32%-0.35%4.58%4.27%20.66%
20181.83%-5.45%-2.47%1.06%4.57%-2.67%4.06%-2.40%-0.08%-12.94%0.35%-11.62%-24.32%
20172.01%4.25%-1.83%-0.65%-2.34%2.22%2.17%0.94%3.96%3.14%0.45%4.34%20.01%
2016-9.48%2.42%10.74%8.75%-2.48%1.56%12.31%-5.25%1.53%-5.24%9.38%-0.99%22.62%
2015-1.79%7.10%-2.14%-0.07%0.91%-2.06%-4.34%-5.03%-7.03%12.81%2.55%-5.21%-5.84%
2014-3.27%5.62%1.34%-0.74%3.25%2.67%-1.64%6.54%-4.47%-1.88%-0.68%-2.13%4.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PYZ составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PYZ, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.16
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.23
  • За всё время: 0.30

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.00 на акцию.

0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.00$0.98$1.02$0.93$0.31$0.74$0.87$0.64$0.38$0.63$0.61$0.54

Дивидендный доход

1.13%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%1.02%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23
2024$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.26$0.98
2023$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.42$1.02
2022$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.22$0.93
2021$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.13$0.31
2020$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.74
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.27$0.87
2018$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.23$0.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.18$0.38
2016$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.36$0.63
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.29$0.61
2014$0.05$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.21$0.54

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF показал максимальную просадку в 65.15%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 484 торговые сессии.

Текущая просадка Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF составляет 11.23%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-65.15%6 июн. 2008 г.1909 мар. 2009 г.4847 февр. 2011 г.674
-52.46%12 янв. 2018 г.55123 мар. 2020 г.1995 янв. 2021 г.750
-34.93%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.30418 дек. 2012 г.412
-32.97%20 апр. 2022 г.11026 сент. 2022 г.———
-26.35%3 сент. 2014 г.36411 февр. 2016 г.10311 июл. 2016 г.467

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...