PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYZ с SPHD

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).

PYZ и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYZ и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		8.90%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.64%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 8.90%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции PYZ превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.19% против 7.24% соответственно.

PYZ

1 день
4.75%
1 месяц
-9.22%
С начала года
8.90%
6 месяцев
13.45%
1 год
42.31%
3 года*
13.26%
5 лет*
8.53%
10 лет*
10.19%

SPHD

1 день
0.55%
1 месяц
-4.99%
С начала года
4.64%
6 месяцев
2.81%
1 год
3.20%
3 года*
9.99%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с SPMOPYZ с XLBPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с VTI
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Сравнение комиссий PYZ и SPHD

PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Доходность на риск

PYZ vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYZSPHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.50

0.22

+1.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

0.41

+1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.05

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

0.38

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

1.22

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYZ vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYZSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

0.22

+1.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.50

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.41

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.59

-0.23

Корреляция

Корреляция между PYZ и SPHD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и SPHD

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности SPHD в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.57%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.31%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Просадки

Сравнение просадок PYZ и SPHD

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и SPHD.

Загрузка...

Показатели просадок

PYZSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-41.39%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-11.33%

-6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-19.50%

-13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-41.39%

-11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-5.14%

-4.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.71%

-4.70%

-8.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.46%

3.67%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и SPHD

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYZSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.21%

3.21%

+8.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.97%

7.91%

+14.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.36%

14.51%

+13.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.95%

14.20%

+11.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.38%

17.65%

+8.73%