PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYZ с SPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - PYZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PYZ returned 10.47%/yr vs 7.08%/yr for SPHD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYZ charges 0.60%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 4.38%. За последние 10 лет акции PYZ превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.47% против 7.08% соответственно.

PYZ

1 день
-1.14%
1 месяц
3.78%
С начала года
19.96%
6 месяцев
23.71%
1 год
46.27%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.15%
10 лет*
10.47%

SPHD

1 день
-0.89%
1 месяц
-0.82%
С начала года
4.38%
6 месяцев
4.63%
1 год
8.12%
3 года*
11.42%
5 лет*
5.48%
10 лет*
7.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYZ и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		19.96%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.38%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between PYZ and SPHD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.63

Over the past year, the correlation between PYZ and SPHD has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PYZ и SPHD

Секторы
PYZ
SPHD

Сырьевые материалы

86.3%

-

Промышленность

13.7%
0.0%

Потребительский циклический сектор

4.2%
3.4%

Энергетика

3.8%
14.1%

Потребительский защитный сектор

0.6%
17.8%

Коммуникационные услуги

-

8.6%

Финансовые услуги

-

15.6%

Здравоохранение

-

5.1%

Недвижимость

-

20.1%

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

13.7%

Сырьевые материалы

PYZ
86.3%
SPHD

-

Промышленность

PYZ
13.7%
SPHD
0.0%

Потребительский циклический сектор

PYZ
4.2%
SPHD
3.4%

Энергетика

PYZ
3.8%
SPHD
14.1%

Потребительский защитный сектор

PYZ
0.6%
SPHD
17.8%

Коммуникационные услуги

PYZ

-

SPHD
8.6%

Финансовые услуги

PYZ

-

SPHD
15.6%

Здравоохранение

PYZ

-

SPHD
5.1%

Недвижимость

PYZ

-

SPHD
20.1%

Технологии

PYZ

-

SPHD
1.5%

Коммунальные услуги

PYZ

-

SPHD
13.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с XLBPYZ с SPMOPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с FXZ
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с SCHDSPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOO

Доходность на риск

PYZ vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYZSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.74

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.15

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.11

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

2.78

+5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYZ vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYZSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

0.74

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.39

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.40

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.58

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PYZ и SPHD

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYZSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-41.39%

-23.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-7.33%

-10.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-13.29%

-13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-19.50%

-13.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-41.39%

-11.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-5.37%

+4.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-4.70%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.93%

+2.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и SPHD

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYZSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

2.99%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

7.55%

+12.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.57%

11.04%

+14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

14.16%

+11.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

17.64%

+8.79%

Сравнение комиссий PYZ и SPHD

PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и SPHD

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности SPHD в 4.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.52%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.62%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

PYZ and SPHD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYZ has higher volatility (7.68%) compared to SPHD (2.99%). In terms of maximum drawdown, PYZ dropped -65.15% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, PYZ leads with 10.47% vs 7.08% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, SPHD has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PYZ has performed better with a 10.47% return vs 7.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for PYZ.

SPHD has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 0.52% for PYZ.

PYZ is categorized as Momentum, while SPHD is Dividend. PYZ tracks Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.60% for PYZ and 0.30% for SPHD.

PYZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYZ и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор