Сравнение PYZ с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
PYZ и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PYZ и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYZ и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 10.78% | 28.01% | 2.54% | 9.56% | -15.45% | 1.83% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYZ показывает доходность 10.78%, а SOXQ немного ниже – 10.26%.
PYZ
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -8.37%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 44.57%
- 3 года*
- 13.91%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.38%
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYZ и SOXQ
PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.
Доходность на риск
PYZ vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
PYZ
SOXQ
Сравнение PYZ c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYZ | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 2.08 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.68 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.38 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 4.79 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 17.49 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYZ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 2.08 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.60 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PYZ и SOXQ составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYZ и SOXQ
Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 0.56% | 0.72% | 1.13% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYZ и SOXQ
Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYZ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.15% | -46.01% | -19.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -17.44% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.97% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.37% | -7.78% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -13.37% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.48% | 4.78% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYZ и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) составляет 10.76%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что PYZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYZ | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 12.69% | -1.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.03% | 26.33% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.40% | 40.14% | -11.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.96% | 36.10% | -10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 36.10% | -9.72% |