PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с SEIM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYZ с SEIM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF) and SEIM (SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF) are both Momentum funds. PYZ is passively managed, while SEIM is actively managed. Over the past 3 years, PYZ returned 18.92%/yr vs 29.67%/yr for SEIM. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYZ charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for SEIM.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и SEIM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYZ показывает доходность 19.31%, а SEIM немного ниже – 18.74%.

PYZ

1 день
-0.54%
1 месяц
1.05%
С начала года
19.31%
6 месяцев
22.21%
1 год
44.91%
3 года*
18.92%
5 лет*
8.03%
10 лет*
10.27%

SEIM

1 день
-0.15%
1 месяц
6.24%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.62%
1 год
36.27%
3 года*
29.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYZ и SEIM

2026 (YTD)2025202420232022
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		19.31%28.01%2.54%9.56%-7.30%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		18.74%20.20%39.12%16.25%-2.39%

Correlation

The correlation between PYZ and SEIM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.69

The correlation between PYZ and SEIM has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PYZ и SEIM

Секторы
PYZ
SEIM

Сырьевые материалы

86.3%
4.7%

Промышленность

13.7%
6.8%

Потребительский циклический сектор

4.2%
7.2%

Энергетика

3.8%
11.8%

Потребительский защитный сектор

0.6%
7.9%

Коммуникационные услуги

-

4.4%

Финансовые услуги

-

8.1%

Здравоохранение

-

9.5%

Недвижимость

-

7.2%

Технологии

-

29.5%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

PYZ
86.3%
SEIM
4.7%

Промышленность

PYZ
13.7%
SEIM
6.8%

Потребительский циклический сектор

PYZ
4.2%
SEIM
7.2%

Энергетика

PYZ
3.8%
SEIM
11.8%

Потребительский защитный сектор

PYZ
0.6%
SEIM
7.9%

Коммуникационные услуги

PYZ

-

SEIM
4.4%

Финансовые услуги

PYZ

-

SEIM
8.1%

Здравоохранение

PYZ

-

SEIM
9.5%

Недвижимость

PYZ

-

SEIM
7.2%

Технологии

PYZ

-

SEIM
29.5%

Коммунальные услуги

PYZ

-

SEIM
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с XLBPYZ с SPMOPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с FXZ
Часто сравнивают с SEIM:
SEIM с SPMOSEIM с FDMOSEIM с VOOSEIM с FXAIXSEIM с HFGOSEIM с FCNTXSEIM с BDGS

Доходность на риск

PYZ vs. SEIM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SEIM
Ранг доходности на риск SEIM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c SEIM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYZSEIMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.24

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.04

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

3.62

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

15.90

-7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYZ vs. SEIM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIM равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и SEIM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYZSEIMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.24

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

1.19

-0.82

Просадки

Сравнение просадок PYZ и SEIM

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки SEIM в -22.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и SEIM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYZSEIMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-22.17%

-42.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-10.07%

-7.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-22.17%

-4.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.47%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-3.98%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.29%

+3.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и SEIM

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF (SEIM) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYZSEIMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

4.63%

+2.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.12%

13.33%

+6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.52%

16.28%

+9.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.70%

18.85%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

18.85%

+7.58%

Сравнение комиссий PYZ и SEIM

PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SEIM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и SEIM

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что сопоставимо с доходностью SEIM в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.52%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%
SEIM
SEI Enhanced US Large Cap Momentum Factor ETF		0.52%0.56%0.48%0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYZ and SEIM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYZ has higher volatility (7.44%) compared to SEIM (4.63%). In terms of maximum drawdown, PYZ dropped -65.15% vs SEIM's -22.17%.

On 3-year performance, SEIM leads with 29.67% vs 18.92% for PYZ. On fees, SEIM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIM has been the lower-risk option at 4.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIM has performed better with a 29.67% return vs 18.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PYZ.

PYZ and SEIM have nearly identical dividend yields, around 0.52%.

They also come from different issuers: Invesco and SEI. Their fees differ too: 0.60% for PYZ and 0.15% for SEIM.

SEIM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYZ и SEIM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор