PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с PXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYZ с PXI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF) and PXI (Invesco DWA Energy Momentum ETF) are both Momentum funds from Invesco - PYZ tracks the Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index while PXI tracks the Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PYZ returned 10.47%/yr vs 6.25%/yr for PXI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и PXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 19.96%, что значительно ниже, чем у PXI с доходностью 31.40%. За последние 10 лет акции PYZ превзошли акции PXI по среднегодовой доходности: 10.47% против 6.25% соответственно.

PYZ

1 день
-1.14%
1 месяц
3.78%
С начала года
19.96%
6 месяцев
23.71%
1 год
46.27%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.15%
10 лет*
10.47%

PXI

1 день
0.46%
1 месяц
-4.09%
С начала года
31.40%
6 месяцев
24.82%
1 год
43.58%
3 года*
18.11%
5 лет*
16.42%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYZ и PXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		19.96%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		31.40%3.86%0.76%5.48%45.85%75.05%-35.91%1.67%-27.56%-8.42%

Correlation

The correlation between PYZ and PXI is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.68

Over the past year, the correlation between PYZ and PXI has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.68, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PYZ и PXI

Секторы
PYZ
PXI

Сырьевые материалы

86.3%
4.4%

Промышленность

13.7%
0.9%

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Энергетика

3.8%
95.6%

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PYZ
86.3%
PXI
4.4%

Промышленность

PYZ
13.7%
PXI
0.9%

Потребительский циклический сектор

PYZ
4.2%
PXI

-

Энергетика

PYZ
3.8%
PXI
95.6%

Потребительский защитный сектор

PYZ
0.6%
PXI

-

Коммуникационные услуги

PYZ

-

PXI

-

Финансовые услуги

PYZ

-

PXI

-

Здравоохранение

PYZ

-

PXI

-

Недвижимость

PYZ

-

PXI

-

Технологии

PYZ

-

PXI

-

Коммунальные услуги

PYZ

-

PXI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

Invesco DWA Energy Momentum ETF

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с XLBPYZ с SPMOPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с FXZ
Часто сравнивают с PXI:
PXI с SXCPXI с SPMOPXI с XEG.TOPXI с ENFRPXI с CLSEPXI с FENYPXI с VDE

Доходность на риск

PYZ vs. PXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
PXI
Ранг доходности на риск PXI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c PXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYZPXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.05

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.63

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.04

-1.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

12.41

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYZ vs. PXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXI равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и PXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYZPXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.05

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.49

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.17

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.16

+0.21

Просадки

Сравнение просадок PYZ и PXI

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что меньше максимальной просадки PXI в -85.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и PXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYZPXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-85.08%

+19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-10.83%

-6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-30.74%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-33.47%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-79.55%

+27.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-4.27%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-29.44%

+16.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.52%

+1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и PXI

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco DWA Energy Momentum ETF (PXI) имеют волатильность 7.68% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYZPXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

7.76%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

16.34%

+3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.57%

21.43%

+4.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

33.47%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

37.19%

-10.76%

Сравнение комиссий PYZ и PXI

И PYZ, и PXI имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и PXI

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности PXI в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXI
Invesco DWA Energy Momentum ETF		1.29%1.81%1.52%1.82%3.14%0.57%1.72%2.80%0.93%0.80%0.73%2.07%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.52%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%

Часто задаваемые вопросы

PYZ and PXI have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXI has higher volatility (7.76%) compared to PYZ (7.68%). In terms of maximum drawdown, PYZ dropped -65.15% vs PXI's -85.08%.

On 10-year performance, PYZ leads with 10.47% vs 6.25% for PXI. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PYZ has performed better with a 10.47% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PYZ and PXI have the same expense ratio: 0.60% per year.

PXI has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.52% for PYZ.

PYZ tracks Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index, while PXI tracks Dorsey Wright Energy Technical Leaders Index.

PXI currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYZ и PXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор