Сравнение PYZ с PSCM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM).
PYZ и PSCM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Basic Materials Sector Intellidex Index. Фонд был запущен 12 окт. 2006 г.. PSCM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Materials -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PYZ и PSCM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYZ и PSCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 8.90% | 28.01% | 2.54% | 9.56% | -15.45% | 32.68% | 15.39% | 20.66% | -24.33% | 20.01% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 18.11% | 15.59% | 0.67% | 19.86% | -6.45% | 18.02% | 22.18% | 21.75% | -23.28% | 10.37% |
Доходность по периодам
С начала года, PYZ показывает доходность 8.90%, что значительно ниже, чем у PSCM с доходностью 18.11%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям PSCM по среднегодовой доходности: 10.19% против 13.09% соответственно.
PYZ
- 1 день
- 4.75%
- 1 месяц
- -9.22%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 13.45%
- 1 год
- 42.31%
- 3 года*
- 13.26%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 10.19%
PSCM
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 18.11%
- 6 месяцев
- 28.41%
- 1 год
- 50.44%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYZ и PSCM
PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PSCM в 0.29%.
Доходность на риск
PYZ vs. PSCM — Ранг доходности на риск
PYZ
PSCM
Сравнение PYZ c PSCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYZ | PSCM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 1.76 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 2.46 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.81 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 10.86 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYZ | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 1.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PYZ и PSCM составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYZ и PSCM
Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности PSCM в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYZ Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF | 0.57% | 0.72% | 1.13% | 1.19% | 1.18% | 0.33% | 1.04% | 1.38% | 1.20% | 0.53% | 1.07% | 1.25% |
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 1.09% | 1.17% | 0.80% | 0.81% | 0.93% | 0.67% | 1.56% | 1.14% | 1.25% | 0.61% | 0.76% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок PYZ и PSCM
Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки PSCM в -51.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и PSCM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYZ | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.15% | -51.34% | -13.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.75% | -17.76% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.97% | -35.36% | +2.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -52.46% | -51.34% | -1.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.93% | -4.39% | -5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.71% | -10.99% | -1.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.46% | 4.60% | +0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYZ и PSCM
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 11.21% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Materials ETF (PSCM) с волатильностью 9.12%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYZ | PSCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 9.12% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.97% | 17.83% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.36% | 28.81% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.95% | 25.81% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.38% | 26.91% | -0.53% |