PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYZ с MTUM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - PYZ tracks the Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index while MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PYZ returned 10.47%/yr vs 17.31%/yr for MTUM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PYZ charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 19.96%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 31.75%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 10.47% против 17.31% соответственно.

PYZ

1 день
-1.14%
1 месяц
3.78%
С начала года
19.96%
6 месяцев
23.71%
1 год
46.27%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.15%
10 лет*
10.47%

MTUM

1 день
1.06%
1 месяц
15.90%
С начала года
31.75%
6 месяцев
32.38%
1 год
41.76%
3 года*
34.75%
5 лет*
15.21%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYZ и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		19.96%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		31.75%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between PYZ and MTUM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2013 г.

0.60

The correlation between PYZ and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PYZ и MTUM

Секторы
PYZ
MTUM

Сырьевые материалы

86.3%
1.7%

Промышленность

13.7%
15.6%

Потребительский циклический сектор

4.2%
3.6%

Энергетика

3.8%
3.5%

Потребительский защитный сектор

0.6%
3.3%

Коммуникационные услуги

-

7.4%

Финансовые услуги

-

10.4%

Здравоохранение

-

6.9%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

44.4%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Сырьевые материалы

PYZ
86.3%
MTUM
1.7%

Промышленность

PYZ
13.7%
MTUM
15.6%

Потребительский циклический сектор

PYZ
4.2%
MTUM
3.6%

Энергетика

PYZ
3.8%
MTUM
3.5%

Потребительский защитный сектор

PYZ
0.6%
MTUM
3.3%

Коммуникационные услуги

PYZ

-

MTUM
7.4%

Финансовые услуги

PYZ

-

MTUM
10.4%

Здравоохранение

PYZ

-

MTUM
6.9%

Недвижимость

PYZ

-

MTUM
1.8%

Технологии

PYZ

-

MTUM
44.4%

Коммунальные услуги

PYZ

-

MTUM
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с XLBPYZ с SPMOPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с FXZ
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VOOMTUM с VFMOMTUM с QMOM

Доходность на риск

PYZ vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYZMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.20

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.98

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

3.64

-1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

14.50

-5.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYZ vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYZMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.20

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.74

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.83

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.85

-0.48

Просадки

Сравнение просадок PYZ и MTUM

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYZMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-34.08%

-31.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-11.54%

-6.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-20.99%

-5.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-32.28%

-0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-34.08%

-18.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

0.00%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-6.21%

-6.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

2.89%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и MTUM

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) имеют волатильность 7.68% и 7.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYZMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

7.68%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

16.46%

+3.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.57%

19.04%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

20.60%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

21.03%

+5.40%

Сравнение комиссий PYZ и MTUM

PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и MTUM

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.52%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%

Часто задаваемые вопросы

PYZ and MTUM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.68%) compared to PYZ (7.68%). In terms of maximum drawdown, PYZ dropped -65.15% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.31% vs 10.47% for PYZ. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.31% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for PYZ.

MTUM has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.52% for PYZ.

PYZ tracks Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PYZ and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYZ и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор