PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PYZ с IYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYZ с IYM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF) and IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) are both exchange-traded funds - PYZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index, while IYM is a Materials fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PYZ returned 8.18%/yr vs 9.88%/yr for IYM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PYZ charges 0.60%/yr vs 0.42%/yr for IYM.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и IYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 7.71%, что значительно ниже, чем у IYM с доходностью 14.35%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям IYM по среднегодовой доходности: 8.18% против 9.88% соответственно.

PYZ

1 день
-1.78%
1 месяц
-9.49%
6 месяцев
-5.97%
С начала года
7.71%
1 год
21.04%
3 года*
11.63%
5 лет*
8.55%
10 лет*
8.18%

IYM

1 день
-0.71%
1 месяц
-7.33%
6 месяцев
3.37%
С начала года
14.35%
1 год
24.42%
3 года*
10.93%
5 лет*
8.40%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYZ и IYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		7.71%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		14.35%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%

Correlation

The correlation between PYZ and IYM is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2006 г.

0.90

The correlation between PYZ and IYM has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PYZ и IYM

Секторы
PYZ
IYM

Сырьевые материалы

83.3%
84.2%

Промышленность

15.8%
12.3%

Потребительский циклический сектор

4.2%
3.3%

Энергетика

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Финансовые услуги

0.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PYZ
83.3%
IYM
84.2%

Промышленность

PYZ
15.8%
IYM
12.3%

Потребительский циклический сектор

PYZ
4.2%
IYM
3.3%

Энергетика

PYZ
1.1%
IYM

-

Потребительский защитный сектор

PYZ
0.6%
IYM

-

Финансовые услуги

PYZ
0.3%
IYM

-

Коммуникационные услуги

PYZ

-

IYM

-

Здравоохранение

PYZ

-

IYM

-

Недвижимость

PYZ

-

IYM

-

Технологии

PYZ

-

IYM

-

Коммунальные услуги

PYZ

-

IYM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

iShares U.S. Basic Materials ETF

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с XLBPYZ с SPMOPYZ с MXIPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с FXZ
Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX

Доходность на риск

PYZ vs. IYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c IYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYZIYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.24

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
1.76

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.21

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.19

1.80

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.61

6.30

-2.69

PYZ vs. IYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IYM равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и IYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYZ и IYM

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, примерно равная максимальной просадке IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и IYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYZIYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-67.78%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-13.61%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-23.62%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-29.94%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-42.76%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.23%

-7.36%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.60%

-11.42%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.84%

3.88%

+1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и IYM

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеют волатильность 5.07% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYZIYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.91%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.44%

15.80%

+4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.59%

19.80%

+6.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.62%

20.50%

+5.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.41%

21.69%

+4.72%

Сравнение комиссий PYZ и IYM

PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IYM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и IYM

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности IYM в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.33%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.50%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%

Часто задаваемые вопросы

PYZ and IYM have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYZ has higher volatility (5.07%) compared to IYM (4.91%). In terms of maximum drawdown, PYZ dropped -65.15% vs IYM's -67.78%.

On 10-year performance, IYM leads with 9.88% vs 8.18% for PYZ. On fees, IYM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYM has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYM has performed better with a 9.88% return vs 8.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for PYZ.

IYM has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.50% for PYZ.

PYZ is categorized as Momentum, while IYM is Materials. PYZ tracks Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index, while IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PYZ and 0.42% for IYM.

IYM currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYZ и IYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор