PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYZ с IYM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYZ с IYM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYZ (Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF) and IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) are both exchange-traded funds - PYZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index, while IYM is a Materials fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PYZ returned 10.47%/yr vs 11.03%/yr for IYM. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PYZ charges 0.60%/yr vs 0.42%/yr for IYM.

Доходность

Сравнение доходности PYZ и IYM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYZ показывает доходность 19.96%, что значительно ниже, чем у IYM с доходностью 22.06%. За последние 10 лет акции PYZ уступали акциям IYM по среднегодовой доходности: 10.47% против 11.03% соответственно.

PYZ

1 день
-1.14%
1 месяц
3.78%
С начала года
19.96%
6 месяцев
23.71%
1 год
46.27%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.15%
10 лет*
10.47%

IYM

1 день
-0.03%
1 месяц
4.69%
С начала года
22.06%
6 месяцев
26.46%
1 год
38.20%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.81%
10 лет*
11.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYZ и IYM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		19.96%28.01%2.54%9.56%-15.45%32.68%15.39%20.66%-24.33%20.01%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		22.06%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%

Correlation

The correlation between PYZ and IYM is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2006 г.

0.90

The correlation between PYZ and IYM has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PYZ и IYM

Секторы
PYZ
IYM

Сырьевые материалы

86.3%
85.4%

Промышленность

13.7%
11.4%

Потребительский циклический сектор

4.2%
3.2%

Энергетика

3.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

PYZ
86.3%
IYM
85.4%

Промышленность

PYZ
13.7%
IYM
11.4%

Потребительский циклический сектор

PYZ
4.2%
IYM
3.2%

Энергетика

PYZ
3.8%
IYM

-

Потребительский защитный сектор

PYZ
0.6%
IYM

-

Коммуникационные услуги

PYZ

-

IYM

-

Финансовые услуги

PYZ

-

IYM

-

Здравоохранение

PYZ

-

IYM

-

Недвижимость

PYZ

-

IYM

-

Технологии

PYZ

-

IYM

-

Коммунальные услуги

PYZ

-

IYM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF

iShares U.S. Basic Materials ETF

Часто сравнивают с PYZ:
PYZ с UYMPYZ с XLBPYZ с SPMOPYZ с VOOPYZ с ^GSPCPYZ с MXIPYZ с FXZ
Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXX

Доходность на риск

PYZ vs. IYM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYZ
Ранг доходности на риск PYZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYZ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYZ: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYZ c IYM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) и iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYZIYMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.06

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
2.74

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.82

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

10.73

-2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYZ vs. IYM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYZ на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYM равному 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYZ и IYM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYZIYMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.06

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.39

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.51

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.34

+0.03

Просадки

Сравнение просадок PYZ и IYM

Максимальная просадка PYZ за все время составила -65.15%, примерно равная максимальной просадке IYM в -67.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYZ и IYM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYZIYMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.15%

-67.78%

+2.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.75%

-13.61%

-4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.74%

-23.62%

-3.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.97%

-29.94%

-3.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-52.46%

-42.76%

-9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.88%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.64%

-11.46%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.37%

3.57%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PYZ и IYM

Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF (PYZ) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что PYZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYZIYMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.68%

6.51%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.11%

14.86%

+5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.57%

18.67%

+6.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.69%

20.38%

+5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

21.70%

+4.73%

Сравнение комиссий PYZ и IYM

PYZ берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IYM в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYZ и IYM

Дивидендная доходность PYZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности IYM в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.24%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
PYZ
Invesco DWA Basic Materials Momentum ETF		0.52%0.72%1.13%1.19%1.18%0.33%1.04%1.38%1.20%0.53%1.07%1.25%

Часто задаваемые вопросы

PYZ and IYM have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYZ has higher volatility (7.68%) compared to IYM (6.51%). In terms of maximum drawdown, PYZ dropped -65.15% vs IYM's -67.78%.

On 10-year performance, IYM leads with 11.03% vs 10.47% for PYZ. On fees, IYM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYM has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IYM has performed better with a 11.03% return vs 10.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for PYZ.

IYM has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.52% for PYZ.

PYZ is categorized as Momentum, while IYM is Materials. PYZ tracks Dorsey Wright Basic Materials Technical Leaders Index, while IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.60% for PYZ and 0.42% for IYM.

IYM currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYZ и IYM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор