Сравнение IYM с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
IYM и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYM или SOXX.
Основные характеристики
| IYM | SOXX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.41% | 11.55% |
| Дох-ть за 1 год | 9.75% | 57.76% |
| Дох-ть за 3 года | 4.40% | 18.20% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.19% | 28.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.23% | 27.89% |
| Коэф-т Шарпа | 0.63 | 2.08 |
| Дневная вол-ть | 15.50% | 28.41% |
| Макс. просадка | -67.78% | -69.65% |
| Current Drawdown | -5.35% | -9.90% |
Корреляция
Корреляция между IYM и SOXX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IYM и SOXX
С начала года, IYM показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 7.23% против 27.89% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и SOXX
IYM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYM c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и SOXX
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности SOXX в 1.71%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.73% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% | 1.77% | 1.79% |
SOXX iShares PHLX Semiconductor ETF | 1.71% | 2.35% | 3.76% | 1.91% | 2.43% | 3.70% | 4.11% | 2.70% | 3.23% | 3.86% | 4.69% | 3.55% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и SOXX
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и SOXX
Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 3.86%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 9.37%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.