Сравнение IYM с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IYM и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYM и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYM и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 16.44% | 20.41% | -4.54% | 12.83% | -9.15% | 25.62% | 17.87% | 19.22% | -16.63% | 24.83% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IYM показывает доходность 16.44%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.25% против 28.54% соответственно.
IYM
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- 16.44%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 33.56%
- 3 года*
- 12.13%
- 5 лет*
- 8.94%
- 10 лет*
- 11.25%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и SOXX
IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IYM vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IYM
SOXX
Сравнение IYM c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYM | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.50 | 2.01 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 2.62 | -0.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 4.46 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.77 | 16.48 | -7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.01 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.55 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.87 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.37 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IYM и SOXX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и SOXX
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.30% | 1.51% | 1.65% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и SOXX
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.78% | -70.21% | +2.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.61% | -15.77% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -45.75% | +15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -45.75% | +2.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -7.66% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -20.10% | +8.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.95% | 4.95% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и SOXX
Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 7.07%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYM | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 12.68% | -5.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 26.35% | -11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 40.12% | -17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.32% | 35.47% | -15.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.65% | 32.98% | -11.33% |