PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYM с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYM с SOXX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

IYM и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYM или SOXX.

Корреляция

Корреляция между IYM и SOXX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYM и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYM:

-0.41

SOXX:

-0.24

Коэф-т Сортино

IYM:

-0.42

SOXX:

-0.07

Коэф-т Омега

IYM:

0.95

SOXX:

0.99

Коэф-т Кальмара

IYM:

-0.33

SOXX:

-0.26

Коэф-т Мартина

IYM:

-0.90

SOXX:

-0.59

Индекс Язвы

IYM:

8.58%

SOXX:

18.30%

Дневная вол-ть

IYM:

20.26%

SOXX:

43.26%

Макс. просадка

IYM:

-67.78%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

IYM:

-13.77%

SOXX:

-26.56%

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью -9.89%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 6.24% против 21.12% соответственно.

IYM

С начала года

1.28%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-10.62%

1 год

-8.37%

5 лет

12.29%

10 лет

6.24%

SOXX

С начала года

-9.89%

1 месяц

12.59%

6 месяцев

-15.93%

1 год

-11.36%

5 лет

21.09%

10 лет

21.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYM и SOXX

IYM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии SOXX в 0.46%.

SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYM и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг риск-скорректированной доходности IYM, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYM c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и SOXX

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SOXX в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.65%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%1.77%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.76%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок IYM и SOXX

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и SOXX

Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 6.64%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 13.16%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...