PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYM с MXI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYM с MXI

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Global Materials ETF (MXI).

IYM и MXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. MXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Materials Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYM или MXI.

Корреляция

Корреляция между IYM и MXI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYM и MXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Global Materials ETF (MXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYM:

-0.41

MXI:

-0.26

Коэф-т Сортино

IYM:

-0.42

MXI:

-0.20

Коэф-т Омега

IYM:

0.95

MXI:

0.98

Коэф-т Кальмара

IYM:

-0.33

MXI:

-0.20

Коэф-т Мартина

IYM:

-0.90

MXI:

-0.49

Индекс Язвы

IYM:

8.58%

MXI:

8.80%

Дневная вол-ть

IYM:

20.26%

MXI:

19.22%

Макс. просадка

IYM:

-67.78%

MXI:

-68.44%

Текущая просадка

IYM:

-13.77%

MXI:

-9.94%

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 1.28%, что значительно ниже, чем у MXI с доходностью 6.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYM имеют среднегодовую доходность 6.24%, а акции MXI немного отстают с 6.08%.

IYM

С начала года

1.28%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-10.62%

1 год

-8.37%

5 лет

12.29%

10 лет

6.24%

MXI

С начала года

6.78%

1 месяц

5.09%

6 месяцев

-3.83%

1 год

-4.90%

5 лет

11.93%

10 лет

6.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYM и MXI

IYM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии MXI в 0.46%.

MXI
iShares Global Materials ETF
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYM и MXI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг риск-скорректированной доходности IYM, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
MXI
Ранг риск-скорректированной доходности MXI, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MXI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXI, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXI, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXI, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYM c MXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Global Materials ETF (MXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа MXI равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и MXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и MXI

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности MXI в 3.04%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.65%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%1.77%
MXI
iShares Global Materials ETF		3.04%3.24%2.92%4.84%3.51%1.21%3.64%2.77%1.76%1.31%3.64%2.33%

Просадки

Сравнение просадок IYM и MXI

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, примерно равная максимальной просадке MXI в -68.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и MXI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и MXI

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с iShares Global Materials ETF (MXI) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...