PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 12 мая 2025 г.

IYM — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Dow Jones U.S. Basic Materials Index. IYM запущен 20 июн. 2000 г. и имеет комиссию в 0.42%.

Информация о ETF

ISIN

US4642878387

CUSIP

464287838

Эмитент

iShares

Дата выпуска

20 июн. 2000 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

Категория

Materials

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Dow Jones U.S. Basic Materials Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IYM составляет 0.42%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
IYM с VAW IYM с RTM IYM с MXI IYM с CSD IYM с IYY IYM с VWO IYM с VTI IYM с SOXX IYM с IVV IYM с SCHH
Популярные сравнения:
IYM с VAW IYM с RTM IYM с MXI IYM с CSD IYM с IYY IYM с VWO IYM с VTI IYM с SOXX IYM с IVV IYM с SCHH

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) показал доход в 1.28% с начала года и -8.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IYM составила 6.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.67%.

IYM

С начала года

1.28%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-10.62%

1 год

-8.37%

5 лет

12.29%

10 лет

6.24%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.86%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

-2.74%

1 год

11.65%

5 лет

15.28%

10 лет

10.67%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IYM, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20256.00%0.44%-2.22%-3.05%0.34%1.28%
2024-3.66%4.03%7.02%-4.52%3.51%-3.76%3.12%1.38%3.01%-3.11%1.59%-11.72%-4.54%
202311.38%-2.62%-1.71%-1.31%-7.73%10.70%4.23%-3.53%-5.03%-3.25%7.80%5.42%12.83%
2022-6.52%4.42%9.59%-5.86%0.62%-16.40%5.72%-3.16%-9.68%9.55%11.61%-5.14%-9.15%
2021-1.98%4.22%8.76%4.34%6.16%-5.98%2.09%-0.00%-6.02%7.33%-2.12%7.70%25.62%
2020-7.46%-8.49%-16.05%17.12%7.97%2.35%7.43%4.45%-0.98%-1.47%13.37%3.20%17.87%
20195.97%3.44%-0.23%2.83%-9.80%12.67%-1.31%-4.51%3.60%-0.04%3.51%3.25%19.22%
20183.78%-5.06%-4.26%1.35%2.28%-0.14%3.26%-0.82%-2.61%-10.03%2.41%-7.09%-16.63%
20174.51%1.78%1.04%0.18%-1.03%1.58%2.45%1.18%3.91%3.76%0.69%2.47%24.83%
2016-10.34%6.89%8.71%6.01%-1.16%-0.69%5.61%-0.26%-0.84%-1.90%8.25%-0.42%19.74%
2015-3.18%7.85%-4.60%3.22%-0.12%-4.22%-6.65%-6.01%-7.87%13.41%0.98%-4.25%-12.80%
2014-4.75%6.61%0.98%0.77%2.68%1.94%-2.35%3.80%-2.58%-2.60%0.62%-1.57%3.02%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IYM составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IYM, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares U.S. Basic Materials ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 12 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.41
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.29

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares U.S. Basic Materials ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.17 на акцию.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.17$2.15$2.44$2.67$2.08$1.58$2.04$1.41$1.46$1.22$1.44$1.46

Дивидендный доход

1.65%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%1.77%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares U.S. Basic Materials ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48
2024$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.57$2.15
2023$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$2.44
2022$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.83$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.71$2.67
2021$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.70$2.08
2020$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.42$1.58
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.62$2.04
2018$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.30$1.41
2017$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.34$1.46
2016$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.36$1.22
2015$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.47$1.44
2014$0.23$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.56$1.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares U.S. Basic Materials ETF показал максимальную просадку в 67.78%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1281 торговую сессию.

Текущая просадка iShares U.S. Basic Materials ETF составляет 13.77%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.78%19 июн. 2008 г.10920 нояб. 2008 г.128124 дек. 2013 г.1390
-42.76%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.1142 сент. 2020 г.655
-31.03%20 мар. 2002 г.1429 окт. 2002 г.28728 нояб. 2003 г.429
-29.94%20 апр. 2022 г.11026 сент. 2022 г.3813 апр. 2024 г.491
-29.87%19 сент. 2014 г.33925 янв. 2016 г.2217 дек. 2016 г.560

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...