Сравнение IYM с VAW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Vanguard Materials ETF (VAW).
IYM и VAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. VAW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYM или VAW.
Основные характеристики
| IYM | VAW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.78% | 4.10% |
| Дох-ть за 1 год | 13.33% | 16.87% |
| Дох-ть за 3 года | 3.72% | 3.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.97% | 11.51% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.27% | 8.46% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 1.06 |
| Дневная вол-ть | 15.47% | 15.22% |
| Макс. просадка | -67.78% | -62.17% |
| Current Drawdown | -5.02% | -3.70% |
Корреляция
Корреляция между IYM и VAW составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYM и VAW
С начала года, IYM показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у VAW с доходностью 4.10%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям VAW по среднегодовой доходности: 7.27% против 8.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и VAW
IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VAW в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYM c VAW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Vanguard Materials ETF (VAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и VAW
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности VAW в 1.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.73% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% | 1.77% | 1.79% |
VAW Vanguard Materials ETF | 1.65% | 1.72% | 1.98% | 1.44% | 1.67% | 1.94% | 2.03% | 1.63% | 1.67% | 2.30% | 1.76% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и VAW
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки VAW в -62.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и VAW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и VAW
iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Vanguard Materials ETF (VAW) имеют волатильность 3.76% и 3.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.