PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYM с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYM с VTI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).

IYM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYM или VTI.

Корреляция

Корреляция между IYM и VTI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYM:

-0.30

VTI:

0.66

Коэф-т Сортино

IYM:

-0.32

VTI:

1.12

Коэф-т Омега

IYM:

0.96

VTI:

1.17

Коэф-т Кальмара

IYM:

-0.27

VTI:

0.74

Коэф-т Мартина

IYM:

-0.73

VTI:

2.80

Индекс Язвы

IYM:

8.75%

VTI:

5.11%

Дневная вол-ть

IYM:

20.38%

VTI:

20.23%

Макс. просадка

IYM:

-67.78%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

IYM:

-11.55%

VTI:

-3.14%

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 3.89%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 1.31%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.57% против 12.18% соответственно.

IYM

С начала года

3.89%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-4.97%

1 год

-6.11%

5 лет

12.90%

10 лет

6.57%

VTI

С начала года

1.31%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

1.46%

1 год

13.20%

5 лет

17.04%

10 лет

12.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYM и VTI

IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYM и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг риск-скорректированной доходности IYM, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и VTI

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности VTI в 1.28%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.61%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.09%1.68%1.43%1.47%2.03%1.77%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.28%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок IYM и VTI

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и VTI

Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 5.10%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...