Сравнение IYM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IYM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYM или VTI.
Корреляция
Корреляция между IYM и VTI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYM и VTI
Основные характеристики
IYM:
0.44
VTI:
1.75
IYM:
0.71
VTI:
2.36
IYM:
1.08
VTI:
1.32
IYM:
0.40
VTI:
2.66
IYM:
1.07
VTI:
10.58
IYM:
5.98%
VTI:
2.16%
IYM:
14.40%
VTI:
12.97%
IYM:
-67.78%
VTI:
-55.45%
IYM:
-8.08%
VTI:
-0.10%
Доходность по периодам
С начала года, IYM показывает доходность 7.97%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.16%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 6.87% против 12.73% соответственно.
IYM
7.97%
4.49%
0.27%
7.86%
10.02%
6.87%
VTI
4.16%
4.67%
11.47%
23.43%
13.71%
12.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и VTI
IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IYM и VTI
IYM
VTI
Сравнение IYM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и VTI
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VTI в 1.22%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.53% | 1.65% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.09% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.03% | 1.77% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.22% | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и VTI
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и VTI
Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 3.15%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.