Сравнение IYM с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
IYM и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYM или VTI.
Основные характеристики
| IYM | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.16% | 26.35% |
| Дох-ть за 1 год | 22.79% | 40.48% |
| Дох-ть за 3 года | 3.87% | 8.68% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.87% | 15.37% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.64% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 3.10 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 4.13 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 4.21 |
| Коэф-т Мартина | 6.33 | 20.25 |
| Индекс Язвы | 3.52% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 14.64% | 12.68% |
| Макс. просадка | -67.78% | -55.45% |
| Текущая просадка | -3.53% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IYM и VTI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYM и VTI
С начала года, IYM показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.35%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.64% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и VTI
IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYM c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и VTI
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.56% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.09% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.03% | 1.77% | 1.79% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и VTI
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и VTI
Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 3.89%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.