PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYM с VTI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - IYM is a Materials fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYM returned 10.92%/yr vs 15.04%/yr for VTI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYM charges 0.42%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности IYM и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 22.18%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.92% против 15.04% соответственно.

IYM

1 день
0.10%
1 месяц
3.09%
С начала года
22.18%
6 месяцев
27.03%
1 год
37.82%
3 года*
16.01%
5 лет*
7.84%
10 лет*
10.92%

VTI

1 день
0.47%
1 месяц
4.59%
С начала года
11.72%
6 месяцев
11.43%
1 год
28.79%
3 года*
22.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYM и VTI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		22.18%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		11.72%17.10%23.81%26.05%-19.52%25.68%21.08%30.67%-5.23%21.21%

Correlation

The correlation between IYM and VTI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г.

0.78

The correlation between IYM and VTI shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYM и VTI

Секторы
IYM
VTI

Сырьевые материалы

85.4%
2.0%

Промышленность

11.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.0%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Потребительский защитный сектор

-

4.7%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

12.0%

Здравоохранение

-

9.2%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

-

2.3%

Сырьевые материалы

IYM
85.4%
VTI
2.0%

Промышленность

IYM
11.4%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

IYM
3.2%
VTI
10.0%

Коммуникационные услуги

IYM

-

VTI
10.3%

Потребительский защитный сектор

IYM

-

VTI
4.7%

Энергетика

IYM

-

VTI
3.7%

Финансовые услуги

IYM

-

VTI
12.0%

Здравоохранение

IYM

-

VTI
9.2%

Недвижимость

IYM

-

VTI
2.4%

Технологии

IYM

-

VTI
33.5%

Коммунальные услуги

IYM

-

VTI
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с IVVIYM с SOXXIYM с SPY
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

IYM vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYMVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
2.38

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
3.24

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

3.24

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.62

14.94

-4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYM vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYMVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

2.38

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.82

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.51

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IYM и VTI

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYMVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-55.45%

-12.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-8.92%

-4.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-19.30%

-4.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-25.36%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-35.00%

-7.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.26%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.45%

-8.03%

-3.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.93%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и VTI

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 6.34% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYMVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.34%

2.90%

+3.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

9.13%

+5.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.64%

12.17%

+6.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

17.40%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

18.30%

+3.40%

Сравнение комиссий IYM и VTI

IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и VTI

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности VTI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.24%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.01%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

IYM and VTI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYM has higher volatility (6.34%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, IYM dropped -67.78% vs VTI's -55.45%.

On 10-year performance, VTI leads with 15.04% vs 10.92% for IYM. On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTI has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTI has performed better with a 15.04% return vs 10.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.42% for IYM.

IYM has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.01% for VTI.

IYM is categorized as Materials, while VTI is Large Cap Blend Equities. IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.42% for IYM and 0.03% for VTI.

VTI currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYM и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор