PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYM с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - IYM is a Materials fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYM returned 11.03%/yr vs 15.54%/yr for IVV. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYM charges 0.42%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности IYM и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 22.06%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью 10.85%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 11.03% против 15.54% соответственно.

IYM

1 день
-0.03%
1 месяц
4.69%
С начала года
22.06%
6 месяцев
26.46%
1 год
38.20%
3 года*
15.92%
5 лет*
7.81%
10 лет*
11.03%

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYM и IVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		22.06%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.49%21.75%

Correlation

The correlation between IYM and IVV is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2000 г.

0.74

The correlation between IYM and IVV shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYM и IVV

Секторы
IYM
IVV

Сырьевые материалы

85.4%
1.8%

Промышленность

11.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

3.2%
10.1%

Коммуникационные услуги

-

11.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.8%

Здравоохранение

-

8.5%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Сырьевые материалы

IYM
85.4%
IVV
1.8%

Промышленность

IYM
11.4%
IVV
8.3%

Потребительский циклический сектор

IYM
3.2%
IVV
10.1%

Коммуникационные услуги

IYM

-

IVV
11.2%

Потребительский защитный сектор

IYM

-

IVV
4.9%

Энергетика

IYM

-

IVV
3.5%

Финансовые услуги

IYM

-

IVV
11.8%

Здравоохранение

IYM

-

IVV
8.5%

Недвижимость

IYM

-

IVV
1.9%

Технологии

IYM

-

IVV
35.6%

Коммунальные услуги

IYM

-

IVV
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с CSDIYM с VTIIYM с SOXXIYM с VWO
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

IYM vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 6060
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYMIVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.39

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.74
3.25

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.43

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

3.17

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

14.71

-3.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYM vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVV равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYMIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

2.39

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.83

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.86

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.45

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IYM и IVV

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYMIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-55.25%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-8.89%

-4.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-18.75%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-24.53%

-5.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-33.90%

-8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.76%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.46%

-10.78%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.91%

+1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и IVV

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 6.51% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYMIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

2.87%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

8.90%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

11.80%

+6.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

16.88%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.70%

18.05%

+3.65%

Сравнение комиссий IYM и IVV

IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и IVV

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.24%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%

Часто задаваемые вопросы

IYM and IVV have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYM has higher volatility (6.51%) compared to IVV (2.87%). In terms of maximum drawdown, IYM dropped -67.78% vs IVV's -55.25%.

On 10-year performance, IVV leads with 15.54% vs 11.03% for IYM. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IVV has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVV has performed better with a 15.54% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.42% for IYM.

IYM has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.06% for IVV.

IYM is categorized as Materials, while IVV is S&P 500. IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while IVV tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.42% for IYM and 0.03% for IVV.

IVV currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYM и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор