Сравнение IYM с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IYM и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYM или IVV.
Основные характеристики
| IYM | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.78% | 7.92% |
| Дох-ть за 1 год | 13.33% | 28.19% |
| Дох-ть за 3 года | 3.72% | 8.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.97% | 13.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.27% | 12.68% |
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 2.34 |
| Дневная вол-ть | 15.47% | 11.67% |
| Макс. просадка | -67.78% | -55.25% |
| Current Drawdown | -5.02% | -2.26% |
Корреляция
Корреляция между IYM и IVV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYM и IVV
С начала года, IYM показывает доходность 2.78%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 7.92%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.27% против 12.68% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и IVV
IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYM c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и IVV
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности IVV в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.73% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% | 1.77% | 1.79% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.20% | 1.75% | 2.01% | 2.26% | 1.82% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и IVV
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и IVV
Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 3.76%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.