Сравнение IYM с IVV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).
IYM и IVV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYM или IVV.
Основные характеристики
| IYM | IVV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.16% | 27.13% |
| Дох-ть за 1 год | 22.79% | 39.88% |
| Дох-ть за 3 года | 3.87% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.87% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.64% | 13.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 4.20 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 6.33 | 20.91 |
| Индекс Язвы | 3.52% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 14.64% | 12.31% |
| Макс. просадка | -67.78% | -55.25% |
| Текущая просадка | -3.53% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IYM и IVV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYM и IVV
С начала года, IYM показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 27.13%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям IVV по среднегодовой доходности: 7.64% против 13.42% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и IVV
IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYM c IVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и IVV
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности IVV в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.56% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.09% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.03% | 1.77% | 1.79% |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | 1.24% | 1.44% | 1.66% | 1.20% | 1.57% | 1.99% | 2.21% | 1.75% | 2.01% | 2.27% | 1.83% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и IVV
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и IVV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и IVV
iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV) имеют волатильность 3.89% и 3.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.