Сравнение IYM с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
IYM и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYM и CSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYM и CSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 16.42% | 20.41% | -4.54% | 12.83% | -9.15% | 25.62% | 17.87% | 19.22% | -16.63% | 24.83% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 15.37% | 21.58% | 27.61% | 23.77% | -15.04% | 13.01% | 10.79% | 20.61% | -17.82% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, IYM показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у CSD с доходностью 15.37%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 11.13% против 12.32% соответственно.
IYM
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.13%
CSD
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 15.37%
- 6 месяцев
- 22.63%
- 1 год
- 52.61%
- 3 года*
- 27.03%
- 5 лет*
- 13.17%
- 10 лет*
- 12.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и CSD
IYM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Доходность на риск
IYM vs. CSD — Ранг доходности на риск
IYM
CSD
Сравнение IYM c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYM | CSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.81 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.38 | -0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 3.14 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 12.93 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYM | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.81 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.50 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.39 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между IYM и CSD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и CSD
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности CSD в 0.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.30% | 1.51% | 1.65% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.14% | 0.16% | 0.17% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и CSD
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, примерно равная максимальной просадке CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и CSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYM | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.78% | -70.47% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -17.08% | +2.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -30.15% | +0.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -57.55% | +14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -5.09% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -14.35% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 4.15% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и CSD
Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 7.07%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYM | CSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 10.46% | -3.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 19.09% | -4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 29.22% | -6.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 23.06% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 24.69% | -3.03% |