Сравнение IYM с CSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).
IYM и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off TR. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYM или CSD.
Основные характеристики
| IYM | CSD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.16% | 34.22% |
| Дох-ть за 1 год | 22.79% | 56.32% |
| Дох-ть за 3 года | 3.87% | 10.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.87% | 13.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.64% | 7.83% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 2.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.15 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 1.24 | 3.27 |
| Коэф-т Мартина | 6.33 | 18.69 |
| Индекс Язвы | 3.52% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 14.64% | 19.28% |
| Макс. просадка | -67.78% | -70.47% |
| Текущая просадка | -3.53% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IYM и CSD составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IYM и CSD
С начала года, IYM показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 34.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IYM имеют среднегодовую доходность 7.64%, а акции CSD немного впереди с 7.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и CSD
IYM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IYM c CSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и CSD
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что больше доходности CSD в 0.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.56% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.09% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.03% | 1.77% | 1.79% |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 0.38% | 0.51% | 0.86% | 0.73% | 0.99% | 1.08% | 0.99% | 0.60% | 1.62% | 2.61% | 1.64% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и CSD
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, примерно равная максимальной просадке CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и CSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и CSD
Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 3.89%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.