PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYM с CSD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYM с CSD

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).

IYM и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off TR. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYM или CSD.

Корреляция

Корреляция между IYM и CSD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYM и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYM:

-0.41

CSD:

0.23

Коэф-т Сортино

IYM:

-0.42

CSD:

0.59

Коэф-т Омега

IYM:

0.95

CSD:

1.08

Коэф-т Кальмара

IYM:

-0.33

CSD:

0.27

Коэф-т Мартина

IYM:

-0.90

CSD:

0.83

Индекс Язвы

IYM:

8.58%

CSD:

9.71%

Дневная вол-ть

IYM:

20.26%

CSD:

28.26%

Макс. просадка

IYM:

-67.78%

CSD:

-70.47%

Текущая просадка

IYM:

-13.77%

CSD:

-16.45%

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 1.28%, что значительно выше, чем у CSD с доходностью -6.67%. За последние 10 лет акции IYM превзошли акции CSD по среднегодовой доходности: 6.24% против 5.91% соответственно.

IYM

С начала года

1.28%

1 месяц

3.87%

6 месяцев

-10.62%

1 год

-8.37%

5 лет

12.29%

10 лет

6.24%

CSD

С начала года

-6.67%

1 месяц

12.01%

6 месяцев

-11.27%

1 год

5.96%

5 лет

19.48%

10 лет

5.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYM и CSD

IYM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYM и CSD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг риск-скорректированной доходности IYM, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг риск-скорректированной доходности CSD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSD, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYM c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и CSD

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности CSD в 0.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.65%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%1.77%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.18%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%1.64%

Просадки

Сравнение просадок IYM и CSD

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, примерно равная максимальной просадке CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и CSD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и CSD

Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 6.64%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 9.66%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...