PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYM с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYM с CSD

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IYM (iShares U.S. Basic Materials ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both exchange-traded funds - IYM is a Materials fund tracking the Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while CSD is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYM returned 11.01%/yr vs 14.95%/yr for CSD. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYM charges 0.42%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности IYM и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 17.90%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 44.05%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 11.01% против 14.95% соответственно.

IYM

1 день
-2.46%
1 месяц
-0.33%
С начала года
17.90%
6 месяцев
15.84%
1 год
33.18%
3 года*
13.92%
5 лет*
8.59%
10 лет*
11.01%

CSD

1 день
-2.62%
1 месяц
5.93%
С начала года
44.05%
6 месяцев
41.48%
1 год
75.45%
3 года*
37.97%
5 лет*
18.05%
10 лет*
14.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYM и CSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		17.90%20.41%-4.54%12.83%-9.15%25.62%17.87%19.22%-16.63%24.83%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		44.05%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%

Correlation

The correlation between IYM and CSD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2006 г.

0.73

The correlation between IYM and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYM и CSD

Секторы
IYM
CSD

Сырьевые материалы

83.8%
10.6%

Промышленность

12.5%
31.7%

Потребительский циклический сектор

3.4%
5.8%

Коммуникационные услуги

-

8.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

13.1%

Недвижимость

-

5.2%

Технологии

-

19.2%

Коммунальные услуги

-

5.9%

Сырьевые материалы

IYM
83.8%
CSD
10.6%

Промышленность

IYM
12.5%
CSD
31.7%

Потребительский циклический сектор

IYM
3.4%
CSD
5.8%

Коммуникационные услуги

IYM

-

CSD
8.5%

Потребительский защитный сектор

IYM

-

CSD

-

Энергетика

IYM

-

CSD

-

Финансовые услуги

IYM

-

CSD
0.1%

Здравоохранение

IYM

-

CSD
13.1%

Недвижимость

IYM

-

CSD
5.2%

Технологии

IYM

-

CSD
19.2%

Коммунальные услуги

IYM

-

CSD
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Basic Materials ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с IYM:
IYM с VAWIYM с MXIIYM с IYYIYM с VTIIYM с IVVIYM с SOXXIYM с VWO
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLNCSD с VFV.TO

Доходность на риск

IYM vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг доходности на риск IYM: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYM c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYMCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
3.07

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.81

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.49

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

6.69

-4.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.18

26.12

-16.94

IYM vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYM и CSD

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, примерно равная максимальной просадке CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYMCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.78%

-70.47%

+2.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.61%

-11.34%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.62%

-30.15%

+6.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.94%

-30.15%

+0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.76%

-57.55%

+14.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-2.62%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-14.19%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.90%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и CSD

iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) имеют волатильность 7.49% и 7.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYMCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

7.74%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.94%

18.71%

-2.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

24.74%

-5.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.51%

23.43%

-2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

24.90%

-3.16%

Сравнение комиссий IYM и CSD

IYM берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и CSD

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.29%1.51%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%

Часто задаваемые вопросы

IYM and CSD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (7.74%) compared to IYM (7.49%). In terms of maximum drawdown, IYM dropped -67.78% vs CSD's -70.47%.

On 10-year performance, CSD leads with 14.95% vs 11.01% for IYM. On fees, IYM is cheaper at 0.42% per year. On volatility, IYM has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSD has performed better with a 14.95% return vs 11.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYM is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

IYM has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.11% for CSD.

IYM is categorized as Materials, while CSD is Mid Cap Blend Equities. IYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.42% for IYM and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYM и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор