Сравнение IYM с IYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY).
IYM и IYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYM и IYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYM и IYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 16.42% | 20.41% | -4.54% | 12.83% | -9.15% | 25.62% | 17.87% | 19.22% | -16.63% | 24.83% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | -3.50% | 17.08% | 24.15% | 26.48% | -19.57% | 26.38% | 20.10% | 30.78% | -5.16% | 21.33% |
Доходность по периодам
С начала года, IYM показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у IYY с доходностью -3.50%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям IYY по среднегодовой доходности: 11.13% против 13.64% соответственно.
IYM
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 16.42%
- 6 месяцев
- 22.01%
- 1 год
- 34.61%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 8.93%
- 10 лет*
- 11.13%
IYY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.50%
- 6 месяцев
- -1.57%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 13.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYM и IYY
IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IYY в 0.20%.
Доходность на риск
IYM vs. IYY — Ранг доходности на риск
IYM
IYY
Сравнение IYM c IYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYM | IYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 0.99 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.51 | +0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.38 | 1.52 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 7.11 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYM | IYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 0.99 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.64 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.75 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IYM и IYY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYM и IYY
Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности IYY в 1.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF | 1.30% | 1.51% | 1.65% | 1.77% | 2.14% | 1.48% | 1.39% | 2.08% | 1.68% | 1.43% | 1.47% | 2.04% |
IYY iShares Dow Jones U.S. ETF | 1.00% | 0.95% | 1.05% | 1.29% | 1.48% | 1.04% | 1.31% | 1.80% | 1.97% | 1.62% | 1.81% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок IYM и IYY
Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки IYY в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и IYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYM | IYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.78% | -55.17% | -12.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.54% | -12.15% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.94% | -25.46% | -4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.76% | -34.90% | -7.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.46% | -5.52% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.51% | -10.91% | -0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.93% | 2.60% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYM и IYY
iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) имеет более высокую волатильность в 7.07% по сравнению с iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что IYM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYM | IYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.07% | 5.47% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 9.68% | +5.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.42% | 18.31% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 17.13% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.66% | 18.15% | +3.51% |