PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IYM с IYY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYM с IYY

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY).

IYM и IYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Фонд был запущен 20 июн. 2000 г.. IYY - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Index. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IYM или IYY.

Корреляция

Корреляция между IYM и IYY составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IYM и IYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IYM:

-0.32

IYY:

0.67

Коэф-т Сортино

IYM:

-0.24

IYY:

1.10

Коэф-т Омега

IYM:

0.97

IYY:

1.16

Коэф-т Кальмара

IYM:

-0.22

IYY:

0.73

Коэф-т Мартина

IYM:

-0.61

IYY:

2.76

Индекс Язвы

IYM:

8.61%

IYY:

5.03%

Дневная вол-ть

IYM:

20.37%

IYY:

19.70%

Макс. просадка

IYM:

-67.78%

IYY:

-55.17%

Текущая просадка

IYM:

-11.98%

IYY:

-4.77%

Доходность по периодам

С начала года, IYM показывает доходность 3.39%, что значительно выше, чем у IYY с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции IYM уступали акциям IYY по среднегодовой доходности: 6.41% против 12.06% соответственно.

IYM

С начала года

3.39%

1 месяц

6.04%

6 месяцев

-8.14%

1 год

-6.46%

5 лет

13.29%

10 лет

6.41%

IYY

С начала года

-0.34%

1 месяц

9.52%

6 месяцев

-2.29%

1 год

13.10%

5 лет

17.03%

10 лет

12.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IYM и IYY

IYM берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии IYY в 0.20%.

IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IYM и IYY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IYM
Ранг риск-скорректированной доходности IYM, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYM, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYM, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYM, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
IYY
Ранг риск-скорректированной доходности IYY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IYM c IYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) и iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IYM на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа IYY равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYM и IYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYM и IYY

Дивидендная доходность IYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности IYY в 1.07%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IYM
iShares U.S. Basic Materials ETF		1.62%1.65%1.77%2.14%1.48%1.39%2.08%1.68%1.43%1.47%2.04%1.77%
IYY
iShares Dow Jones U.S. ETF		1.07%1.05%1.29%1.49%1.04%1.31%1.80%1.97%1.62%1.81%1.97%1.66%

Просадки

Сравнение просадок IYM и IYY

Максимальная просадка IYM за все время составила -67.78%, что больше максимальной просадки IYY в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYM и IYY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IYM и IYY

Текущая волатильность для iShares U.S. Basic Materials ETF (IYM) составляет 5.71%, в то время как у iShares Dow Jones U.S. ETF (IYY) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что IYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...