Сравнение PYPY с YMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).
PYPY и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PYPY и YMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYPY и YMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -21.27% | -30.17% | 45.05% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | -13.50% | 6.04% | 26.26% |
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у YMAX с доходностью -13.50%.
PYPY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAX
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -13.50%
- 6 месяцев
- -20.90%
- 1 год
- 0.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYPY и YMAX
PYPY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.
Доходность на риск
PYPY vs. YMAX — Ранг доходности на риск
PYPY
YMAX
Сравнение PYPY c YMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPY | YMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 0.03 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 0.22 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.03 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 0.09 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 0.24 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.03 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.30 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между PYPY и YMAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и YMAX
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что меньше доходности YMAX в 88.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 77.04% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
YMAX YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 88.51% | 78.70% | 44.20% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PYPY и YMAX
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и YMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYPY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -26.13% | -27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -26.13% | -21.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.84% | -23.31% | -24.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -5.88% | -8.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 9.72% | +11.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и YMAX
Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 8.45%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.79%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYPY | YMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 9.79% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.16% | 17.65% | +12.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.97% | 25.33% | +10.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 23.00% | +8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 23.00% | +8.46% |