PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с FKTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPY с FKTIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and FKTIX (Franklin Federal Tax Free Income Fund) are both funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FKTIX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past year, PYPY returned -39.20% vs 8.54% for FKTIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.64%/yr for FKTIX.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и FKTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -23.28%, что значительно ниже, чем у FKTIX с доходностью 2.10%.

PYPY

1 день
-3.78%
1 месяц
-12.23%
С начала года
-23.28%
6 месяцев
-25.27%
1 год
-39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FKTIX

1 день
0.28%
1 месяц
0.98%
С начала года
2.10%
6 месяцев
2.63%
1 год
8.54%
3 года*
4.73%
5 лет*
1.04%
10 лет*
2.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPY и FKTIX

2026 (YTD)202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-23.28%-30.17%43.88%6.09%
FKTIX
Franklin Federal Tax Free Income Fund		2.10%4.84%3.44%7.46%

Correlation

The correlation between PYPY and FKTIX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

Franklin Federal Tax Free Income Fund

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с NVDYPYPY с IQQQ
Часто сравнивают с FKTIX:
FKTIX с FRHIXFKTIX с ECHMXFKTIX с BIAEXFKTIX с VWAHXFKTIX с VTEBFKTIX с AGGFKTIX с FHMIX

Доходность на риск

PYPY vs. FKTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
FKTIX
Ранг доходности на риск FKTIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FKTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKTIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKTIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKTIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKTIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c FKTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPYFKTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.61

-3.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
4.16

-5.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.64

-0.87

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.73

-3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

9.58

-11.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPY vs. FKTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа FKTIX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и FKTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPYFKTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

2.61

-3.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

1.13

-1.37

Просадки

Сравнение просадок PYPY и FKTIX

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки FKTIX в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и FKTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPYFKTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-18.53%

-35.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-3.11%

-44.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-6.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.18%

-0.10%

-49.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-2.34%

-13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.44%

0.88%

+25.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и FKTIX

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPYFKTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

1.24%

+6.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.63%

2.38%

+26.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.15%

3.28%

+30.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.10%

4.67%

+26.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

4.28%

+26.82%

Сравнение комиссий PYPY и FKTIX

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FKTIX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и FKTIX

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 69.43%, что больше доходности FKTIX в 3.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FKTIX
Franklin Federal Tax Free Income Fund		3.79%4.92%3.94%3.15%3.23%2.64%2.88%3.81%3.77%3.80%3.86%3.78%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		69.43%64.68%48.65%5.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PYPY and FKTIX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPY has higher volatility (7.83%) compared to FKTIX (1.24%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs FKTIX's -18.53%.

FKTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPY и FKTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор