PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PYPY с FKTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYPY с FKTIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX).

PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. FKTIX управляется Franklin Templeton Investments. Фонд был запущен 6 окт. 1983 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PYPY или FKTIX.

Корреляция

Корреляция между PYPY и FKTIX составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и FKTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PYPY:

0.39

FKTIX:

0.11

Коэф-т Сортино

PYPY:

0.61

FKTIX:

0.21

Коэф-т Омега

PYPY:

1.09

FKTIX:

1.04

Коэф-т Кальмара

PYPY:

0.29

FKTIX:

0.10

Коэф-т Мартина

PYPY:

0.80

FKTIX:

0.44

Индекс Язвы

PYPY:

11.84%

FKTIX:

1.82%

Дневная вол-ть

PYPY:

30.27%

FKTIX:

6.24%

Макс. просадка

PYPY:

-32.33%

FKTIX:

-17.07%

Текущая просадка

PYPY:

-18.89%

FKTIX:

-4.70%

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -14.50%, что значительно ниже, чем у FKTIX с доходностью -1.90%.

PYPY

С начала года

-14.50%

1 месяц

14.61%

6 месяцев

-11.28%

1 год

13.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FKTIX

С начала года

-1.90%

1 месяц

0.57%

6 месяцев

-2.04%

1 год

0.80%

5 лет

0.92%

10 лет

1.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PYPY и FKTIX

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FKTIX в 0.64%.

PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
FKTIX
Franklin Federal Tax Free Income Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PYPY и FKTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг риск-скорректированной доходности PYPY, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYPY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
FKTIX
Ранг риск-скорректированной доходности FKTIX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FKTIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FKTIX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FKTIX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FKTIX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FKTIX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PYPY c FKTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа FKTIX равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и FKTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и FKTIX

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.41%, что больше доходности FKTIX в 3.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		59.41%48.64%5.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FKTIX
Franklin Federal Tax Free Income Fund		3.43%3.64%3.43%3.24%2.64%2.88%3.34%3.82%3.84%3.89%3.81%3.84%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и FKTIX

Максимальная просадка PYPY за все время составила -32.33%, что больше максимальной просадки FKTIX в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и FKTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и FKTIX

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...