Сравнение PYPY с FKTIX
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and FKTIX (Franklin Federal Tax Free Income Fund) are both funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FKTIX is a Municipal Bonds fund managed by Franklin Templeton. Over the past year, PYPY returned -40.59% vs 8.11% for FKTIX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.64%/yr for FKTIX.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и FKTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -24.57%, что значительно ниже, чем у FKTIX с доходностью 2.29%.
PYPY
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -24.57%
- 6 месяцев
- -26.02%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FKTIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 1.06%
- 10 лет*
- 2.07%
Сравнение доходности по годам PYPY и FKTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -24.57% | -30.17% | 43.88% | 6.19% |
FKTIX Franklin Federal Tax Free Income Fund | 2.29% | 4.84% | 3.44% | 7.25% |
Correlation
The correlation between PYPY and FKTIX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2023 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. FKTIX — Ранг доходности на риск
PYPY
FKTIX
Сравнение PYPY c FKTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPY | FKTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.62 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.59 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 9.10 | -10.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPY и FKTIX
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки FKTIX в -18.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и FKTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | FKTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -18.53% | -35.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -3.11% | -44.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.99% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.09% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.03% | 0.00% | -50.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -2.34% | -14.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.44% | 0.88% | +27.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и FKTIX
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | FKTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 0.87% | +6.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 2.39% | +26.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 3.20% | +30.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.92% | 4.67% | +26.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 4.28% | +26.64% |
Сравнение комиссий PYPY и FKTIX
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FKTIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и FKTIX
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.98%, что больше доходности FKTIX в 3.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FKTIX Franklin Federal Tax Free Income Fund | 3.78% | 4.92% | 3.94% | 3.15% | 3.23% | 2.64% | 2.88% | 3.81% | 3.77% | 3.80% | 3.86% | 3.78% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 74.98% | 64.68% | 48.65% | 5.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and FKTIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPY has higher volatility (7.31%) compared to FKTIX (0.87%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs FKTIX's -18.53%.
FKTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и FKTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор