PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYPY с FKTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PYPYFKTIX
Дох-ть с нач. г.36.55%2.51%
Дох-ть за 1 год49.18%9.49%
Коэф-т Шарпа1.972.63
Коэф-т Сортино2.494.01
Коэф-т Омега1.361.64
Коэф-т Кальмара3.420.85
Коэф-т Мартина9.6812.95
Индекс Язвы5.20%0.77%
Дневная вол-ть25.58%3.82%
Макс. просадка-14.70%-17.07%
Текущая просадка-2.32%-3.43%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между PYPY и FKTIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и FKTIX

С начала года, PYPY показывает доходность 36.55%, что значительно выше, чем у FKTIX с доходностью 2.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.36%
2.14%
PYPY
FKTIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYPY и FKTIX

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FKTIX в 0.64%.


PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
График комиссии PYPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FKTIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.64%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYPY c FKTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYPY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYPY, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYPY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYPY, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYPY, с текущим значением в 9.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.68
FKTIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FKTIX, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FKTIX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FKTIX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FKTIX, с текущим значением в 4.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FKTIX, с текущим значением в 12.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.95

Сравнение коэффициента Шарпа PYPY и FKTIX

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FKTIX равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и FKTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.97
2.63
PYPY
FKTIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и FKTIX

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.43%, что больше доходности FKTIX в 3.65%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
44.43%5.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FKTIX
Franklin Federal Tax Free Income Fund
3.65%3.43%3.24%2.64%2.88%3.34%3.82%3.84%3.89%3.81%3.84%4.12%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и FKTIX

Максимальная просадка PYPY за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки FKTIX в -17.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и FKTIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.32%
-1.87%
PYPY
FKTIX

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и FKTIX

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Franklin Federal Tax Free Income Fund (FKTIX) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FKTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.85%
1.75%
PYPY
FKTIX