Сравнение PYPY с IQQQ
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. PYPY is actively managed, while IQQQ is passively managed. Over the past year, PYPY returned -40.59% vs 29.47% for IQQQ. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -24.57%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 13.95%.
PYPY
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -24.57%
- 6 месяцев
- -26.02%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 13.95%
- 6 месяцев
- 12.28%
- 1 год
- 29.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPY и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -24.57% | -30.17% | 40.44% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 13.95% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between PYPY and IQQQ is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
PYPY
IQQQ
Сравнение PYPY c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPY | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.30 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.66 | -3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 9.05 | -10.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPY и IQQQ
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -20.41% | -33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -11.13% | -36.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.03% | -4.31% | -45.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.87% | -3.63% | -13.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.44% | 3.27% | +25.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и IQQQ
Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 7.31%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 8.20%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 8.20% | -0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.81% | 13.57% | +15.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.86% | 17.00% | +16.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.92% | 19.06% | +11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.92% | 19.06% | +11.86% |
Сравнение комиссий PYPY и IQQQ
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и IQQQ
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 74.98%, что больше доходности IQQQ в 4.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 4.61% | 10.34% | 7.27% | 0.00% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 74.98% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and IQQQ have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IQQQ has higher volatility (8.20%) compared to PYPY (7.31%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 29.47% vs -40.59% for PYPY. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PYPY has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 29.47% return vs -40.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.
PYPY has the higher dividend yield at 74.98%, compared with 4.61% for IQQQ.
PYPY is categorized as Derivative Income, while IQQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор