PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PYPY с IQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYPY с IQQQ

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ).

PYPY и IQQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. IQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. Фонд был запущен 18 мар. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PYPY или IQQQ.

Корреляция

Корреляция между PYPY и IQQQ составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и IQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PYPY:

0.39

IQQQ:

0.35

Коэф-т Сортино

PYPY:

0.61

IQQQ:

0.58

Коэф-т Омега

PYPY:

1.09

IQQQ:

1.08

Коэф-т Кальмара

PYPY:

0.29

IQQQ:

0.37

Коэф-т Мартина

PYPY:

0.80

IQQQ:

1.09

Индекс Язвы

PYPY:

11.84%

IQQQ:

6.93%

Дневная вол-ть

PYPY:

30.27%

IQQQ:

21.72%

Макс. просадка

PYPY:

-32.33%

IQQQ:

-20.41%

Текущая просадка

PYPY:

-18.89%

IQQQ:

-10.37%

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -14.50%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью -5.90%.

PYPY

С начала года

-14.50%

1 месяц

14.61%

6 месяцев

-11.28%

1 год

13.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IQQQ

С начала года

-5.90%

1 месяц

10.75%

6 месяцев

-6.41%

1 год

7.22%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PYPY и IQQQ

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.

PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PYPY и IQQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг риск-скорректированной доходности PYPY, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYPY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
IQQQ
Ранг риск-скорректированной доходности IQQQ, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IQQQ, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQQ, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQQ, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQQ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PYPY c IQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQQQ равному 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и IQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и IQQQ

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.41%, что больше доходности IQQQ в 16.04%

TTM20242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		59.41%48.64%5.70%
IQQQ
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF		16.04%7.27%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и IQQQ

Максимальная просадка PYPY за все время составила -32.33%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и IQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и IQQQ

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 7.45%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...