Сравнение PYPY с IQQQ
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and IQQQ (ProShares Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IQQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Daily Covered Call Index. PYPY is actively managed, while IQQQ is passively managed. Over the past year, PYPY returned -23.22% vs 24.13% for IQQQ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.55%/yr for IQQQ.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и IQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -3.83%, что значительно ниже, чем у IQQQ с доходностью 12.64%.
PYPY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 24.39%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- -3.83%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IQQQ
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- -3.09%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.64%
- 1 год
- 24.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPY и IQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -3.83% | -30.17% | 40.44% |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 12.64% | 17.11% | 14.82% |
Correlation
The correlation between PYPY and IQQQ is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. IQQQ — Ранг доходности на риск
PYPY
IQQQ
Сравнение PYPY c IQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPY | IQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.18 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 7.13 | -7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPY и IQQQ
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки IQQQ в -20.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и IQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -20.41% | -33.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -11.13% | -36.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.29% | -5.41% | -30.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -3.63% | -13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 3.39% | +26.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и IQQQ
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 15.75% по сравнению с ProShares Nasdaq-100 High Income ETF (IQQQ) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | IQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 7.12% | +8.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 14.46% | +18.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.19% | 17.70% | +19.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 19.16% | +13.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.20% | 19.16% | +13.04% |
Сравнение комиссий PYPY и IQQQ
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии IQQQ в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и IQQQ
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.82%, что больше доходности IQQQ в 5.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 5.30% | 10.34% | 7.27% | 0.00% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 56.82% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and IQQQ have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPY has higher volatility (15.75%) compared to IQQQ (7.12%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs IQQQ's -20.41%.
On 1-year performance, IQQQ leads with 24.13% vs -23.22% for PYPY. On fees, IQQQ is cheaper at 0.55% per year. On volatility, IQQQ has been the lower-risk option at 7.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IQQQ has performed better with a 24.13% return vs -23.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IQQQ is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.
PYPY has the higher dividend yield at 56.82%, compared with 5.30% for IQQQ.
PYPY is categorized as Derivative Income, while IQQQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and ProShares. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.55% for IQQQ.
IQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и IQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор