PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYPY с TSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PYPYTSLY
Дох-ть с нач. г.36.55%3.68%
Дох-ть за 1 год49.18%10.96%
Коэф-т Шарпа1.970.26
Коэф-т Сортино2.490.67
Коэф-т Омега1.361.09
Коэф-т Кальмара3.420.25
Коэф-т Мартина9.680.62
Индекс Язвы5.20%18.32%
Дневная вол-ть25.58%44.44%
Макс. просадка-14.70%-45.63%
Текущая просадка-2.32%-14.24%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PYPY и TSLY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и TSLY

С начала года, PYPY показывает доходность 36.55%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью 3.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.36%
36.26%
PYPY
TSLY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYPY и TSLY

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.


PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
График комиссии PYPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии TSLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYPY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYPY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYPY, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYPY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYPY, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYPY, с текущим значением в 9.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.68
TSLY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TSLY, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.000.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TSLY, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TSLY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TSLY, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.30
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TSLY, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.62

Сравнение коэффициента Шарпа PYPY и TSLY

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.97
0.26
PYPY
TSLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и TSLY

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.43%, что меньше доходности TSLY в 76.75%


TTM2023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
44.43%5.70%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
76.75%76.47%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и TSLY

Максимальная просадка PYPY за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки TSLY в -45.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.32%
-2.01%
PYPY
TSLY

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и TSLY

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 5.85%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 20.08%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.85%
20.08%
PYPY
TSLY