PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYPY с TSLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PYPY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.30%
42.95%
PYPY
TSLY

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность 40.19%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью 17.69%.


PYPY

С начала года

40.19%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

26.30%

1 год

49.91%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

TSLY

С начала года

17.69%

1 месяц

40.93%

6 месяцев

42.95%

1 год

30.40%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PYPYTSLY
Коэф-т Шарпа1.970.68
Коэф-т Сортино2.501.21
Коэф-т Омега1.361.16
Коэф-т Кальмара3.450.68
Коэф-т Мартина9.741.69
Индекс Язвы5.21%18.32%
Дневная вол-ть25.74%45.57%
Макс. просадка-14.70%-45.63%
Текущая просадка-2.45%-2.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYPY и TSLY

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.


PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
График комиссии PYPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии TSLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PYPY и TSLY составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYPY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYPY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.970.68
Коэффициент Сортино PYPY, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.501.21
Коэффициент Омега PYPY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.361.16
Коэффициент Кальмара PYPY, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.450.82
Коэффициент Мартина PYPY, с текущим значением в 9.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.741.69
PYPY
TSLY

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа TSLY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.97
0.68
PYPY
TSLY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и TSLY

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.92%, что меньше доходности TSLY в 67.61%


TTM2023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
47.92%5.70%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
67.61%76.47%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и TSLY

Максимальная просадка PYPY за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки TSLY в -45.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и TSLY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.45%
0
PYPY
TSLY

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и TSLY

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 6.78%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 20.52%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.78%
20.52%
PYPY
TSLY