PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYPY с TSLY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY).

PYPY и TSLY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. TSLY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 22 нояб. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PYPY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYPY и TSLY

2026 (YTD)202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-20.29%-30.17%43.88%6.09%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-12.77%13.62%27.83%3.44%

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -20.29%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -12.77%.

PYPY

1 день
1.24%
1 месяц
-0.20%
С начала года
-20.29%
6 месяцев
-32.32%
1 год
-32.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
-4.10%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-12.77%
6 месяцев
-8.19%
1 год
36.38%
3 года*
12.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с VOOPYPY с NVDY
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Сравнение комиссий PYPY и TSLY

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии TSLY в 0.99%.

PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

PYPY vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPYTSLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

0.83

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

1.35

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.18

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.13

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

5.04

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPY vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPYTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.83

-1.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.20

0.23

-0.43

Корреляция

Корреляция между PYPY и TSLY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и TSLY

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.71%, что меньше доходности TSLY в 101.85%

TTM202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		77.71%64.68%48.65%5.70%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		101.85%91.19%82.30%76.47%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и TSLY

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и TSLY.

Загрузка...

Показатели просадок

PYPYTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-49.52%

-4.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-19.82%

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.20%

-18.44%

-28.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.21%

-20.39%

+6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.55%

8.37%

+13.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и TSLY

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 8.49%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYPYTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

10.12%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.20%

24.88%

+5.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.95%

44.37%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.45%

46.08%

-14.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.45%

46.08%

-14.63%