PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYPY с PYPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PYPY и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
35.30%
40.76%
PYPY
PYPL

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность 44.31%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью 41.30%.


PYPY

С начала года

44.31%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

35.30%

1 год

54.56%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

PYPL

С начала года

41.30%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

40.77%

1 год

54.01%

5 лет (среднегодовая)

-3.14%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PYPYPYPL
Коэф-т Шарпа2.121.59
Коэф-т Сортино2.652.15
Коэф-т Омега1.391.28
Коэф-т Кальмара3.710.66
Коэф-т Мартина10.488.38
Индекс Язвы5.21%6.45%
Дневная вол-ть25.78%33.88%
Макс. просадка-14.70%-83.67%
Текущая просадка0.00%-71.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PYPY и PYPL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYPY c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYPY, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.121.59
Коэффициент Сортино PYPY, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.652.15
Коэффициент Омега PYPY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.28
Коэффициент Кальмара PYPY, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.713.43
Коэффициент Мартина PYPY, с текущим значением в 10.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.488.38
PYPY
PYPL

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа PYPL равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.12
1.59
PYPY
PYPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и PYPL

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.55%, тогда как PYPL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
46.55%5.70%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и PYPL

Максимальная просадка PYPY за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки PYPL в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и PYPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.62%
PYPY
PYPL

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и PYPL

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 7.03%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.03%
9.39%
PYPY
PYPL