PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с PYPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PYPY с PYPL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while PYPL (PayPal Holdings, Inc.) is a stock. Over the past year, PYPY returned -39.20% vs -39.94% for PYPL. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -23.28%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -26.79%.

PYPY

1 день
-3.78%
1 месяц
-12.23%
С начала года
-23.28%
6 месяцев
-25.27%
1 год
-39.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYPL

1 день
-4.31%
1 месяц
-15.44%
С начала года
-26.79%
6 месяцев
-30.21%
1 год
-39.94%
3 года*
-12.51%
5 лет*
-30.44%
10 лет*
1.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPY и PYPL

2026 (YTD)202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-23.28%-30.17%43.88%6.09%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-26.79%-31.44%38.98%4.21%

Correlation

The correlation between PYPY and PYPL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г.

0.94

The correlation between PYPY and PYPL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

PayPal Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с NVDYPYPY с IQQQ
Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с TTDPYPL с METAPYPL с QQQ

Доходность на риск

PYPY vs. PYPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPYPYPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
-1.03

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.50
-1.32

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.81

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.80

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

-1.45

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPY vs. PYPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYPL равному -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPYPYPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.15

-1.03

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.01

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PYPY и PYPL

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и PYPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPYPYPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-87.30%

+33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-49.92%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-57.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.18%

-86.12%

+36.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-35.63%

+19.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.44%

27.53%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и PYPL

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 7.83%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPYPYPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

9.62%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.63%

31.64%

-3.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.15%

39.02%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.10%

42.08%

-10.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.10%

38.76%

-7.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и PYPL

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 69.43%, что больше доходности PYPL в 0.66%

ПозицияTTM202520242023
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.66%0.24%0.00%0.00%
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		69.43%64.68%48.65%5.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, PYPY and PYPL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PYPL has higher volatility (9.62%) compared to PYPY (7.83%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs PYPL's -87.30%.

PYPL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPY и PYPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор