PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYPY с PYPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PYPYPYPL
Дох-ть с нач. г.36.55%32.47%
Дох-ть за 1 год49.18%47.69%
Коэф-т Шарпа1.971.44
Коэф-т Сортино2.491.98
Коэф-т Омега1.361.26
Коэф-т Кальмара3.420.59
Коэф-т Мартина9.687.57
Индекс Язвы5.20%6.46%
Дневная вол-ть25.58%34.01%
Макс. просадка-14.70%-83.67%
Текущая просадка-2.32%-73.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между PYPY и PYPL составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и PYPL

С начала года, PYPY показывает доходность 36.55%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью 32.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.36%
29.27%
PYPY
PYPL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYPY c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYPY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYPY, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYPY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYPY, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYPY, с текущим значением в 9.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.68
PYPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYPL, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYPL, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYPL, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYPL, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.10
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYPL, с текущим значением в 7.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.57

Сравнение коэффициента Шарпа PYPY и PYPL

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа PYPL равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.97
1.44
PYPY
PYPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и PYPL

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.43%, тогда как PYPL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
44.43%5.70%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и PYPL

Максимальная просадка PYPY за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки PYPL в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и PYPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.32%
-2.68%
PYPY
PYPL

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и PYPL

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 5.85%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.85%
8.66%
PYPY
PYPL