PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с PYPL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYPY с PYPL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL).

PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PYPY и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYPY и PYPL

2026 (YTD)202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-21.27%-30.17%43.88%6.09%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-23.32%-31.44%38.98%4.21%

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -23.32%.

PYPY

1 день
-0.34%
1 месяц
0.24%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-31.57%
1 год
-32.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYPL

1 день
-1.33%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-23.32%
6 месяцев
-32.69%
1 год
-32.12%
3 года*
-16.09%
5 лет*
-28.93%
10 лет*
1.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

PayPal Holdings, Inc.

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с VOOPYPY с NVDY
Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с TTDPYPL с QQQPYPL с META

Доходность на риск

PYPY vs. PYPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPYPYPLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

-0.78

-0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

-0.90

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.87

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.63

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

-1.41

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPY vs. PYPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYPL равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPYPYPLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.78

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.03

-0.24

Корреляция

Корреляция между PYPY и PYPL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и PYPL

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что больше доходности PYPL в 0.63%

TTM202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		77.04%64.68%48.65%5.70%
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		0.63%0.24%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и PYPL

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки PYPL в -87.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и PYPL.

Загрузка...

Показатели просадок

PYPYPYPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-87.30%

+33.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-49.92%

+2.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-87.30%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-87.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.84%

-85.46%

+37.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-34.85%

+20.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

22.16%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и PYPL

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 8.45%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 9.51%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYPYPYPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

9.51%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

33.39%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.97%

41.35%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

41.99%

-10.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.46%

38.63%

-7.17%