PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYPY с CONY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PYPY и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
35.30%
14.97%
PYPY
CONY

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYPY показывает доходность 44.31%, а CONY немного выше – 44.66%.


PYPY

С начала года

44.31%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

35.30%

1 год

54.56%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

CONY

С начала года

44.66%

1 месяц

40.81%

6 месяцев

14.97%

1 год

92.71%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PYPYCONY
Коэф-т Шарпа2.121.43
Коэф-т Сортино2.652.12
Коэф-т Омега1.391.25
Коэф-т Кальмара3.712.46
Коэф-т Мартина10.485.69
Индекс Язвы5.21%16.28%
Дневная вол-ть25.78%64.78%
Макс. просадка-14.70%-37.72%
Текущая просадка0.00%-4.94%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYPY и CONY

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.


PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
График комиссии PYPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PYPY и CONY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYPY c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYPY, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.121.43
Коэффициент Сортино PYPY, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.652.12
Коэффициент Омега PYPY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.25
Коэффициент Кальмара PYPY, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.712.46
Коэффициент Мартина PYPY, с текущим значением в 10.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.485.69
PYPY
CONY

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа CONY равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.12
1.43
PYPY
CONY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и CONY

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.55%, что меньше доходности CONY в 129.35%


TTM2023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
46.55%5.70%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
129.35%16.43%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и CONY

Максимальная просадка PYPY за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки CONY в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и CONY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.94%
PYPY
CONY

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и CONY

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 7.03%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 32.81%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.03%
32.81%
PYPY
CONY