PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYPY с CONY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PYPYCONY
Дох-ть с нач. г.38.66%31.01%
Дох-ть за 1 год53.84%91.59%
Коэф-т Шарпа2.011.55
Коэф-т Сортино2.532.18
Коэф-т Омега1.371.27
Коэф-т Кальмара3.502.51
Коэф-т Мартина9.905.83
Индекс Язвы5.20%16.23%
Дневная вол-ть25.61%61.10%
Макс. просадка-14.70%-37.72%
Текущая просадка-0.81%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PYPY и CONY составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и CONY

С начала года, PYPY показывает доходность 38.66%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью 31.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
28.31%
19.12%
PYPY
CONY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYPY и CONY

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.


PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
График комиссии PYPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYPY c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYPY, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYPY, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYPY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYPY, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYPY, с текущим значением в 9.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.90
CONY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CONY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CONY, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CONY, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CONY, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CONY, с текущим значением в 5.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.83

Сравнение коэффициента Шарпа PYPY и CONY

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONY равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.01
1.55
PYPY
CONY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и CONY

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 43.76%, что меньше доходности CONY в 114.37%


TTM2023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
43.76%5.70%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
114.37%16.43%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и CONY

Максимальная просадка PYPY за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки CONY в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и CONY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
0
PYPY
CONY

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и CONY

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 6.01%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.01%
27.86%
PYPY
CONY