PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYPY с FLMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PYPYFLMB
Дох-ть с нач. г.36.55%2.21%
Дох-ть за 1 год49.18%9.44%
Коэф-т Шарпа1.972.05
Коэф-т Сортино2.493.05
Коэф-т Омега1.361.40
Коэф-т Кальмара3.420.79
Коэф-т Мартина9.6811.01
Индекс Язвы5.20%0.92%
Дневная вол-ть25.58%4.91%
Макс. просадка-14.70%-17.90%
Текущая просадка-2.32%-4.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между PYPY и FLMB составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PYPY и FLMB

С начала года, PYPY показывает доходность 36.55%, что значительно выше, чем у FLMB с доходностью 2.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
26.36%
2.12%
PYPY
FLMB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYPY и FLMB

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FLMB в 0.30%.


PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
График комиссии PYPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FLMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYPY c FLMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYPY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYPY, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYPY, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYPY, с текущим значением в 3.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.42
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYPY, с текущим значением в 9.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.68
FLMB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FLMB, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FLMB, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FLMB, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FLMB, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FLMB, с текущим значением в 11.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.01

Сравнение коэффициента Шарпа PYPY и FLMB

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMB равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и FLMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.97
2.05
PYPY
FLMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и FLMB

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.43%, что больше доходности FLMB в 3.77%


TTM2023202220212020201920182017
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
44.43%5.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLMB
Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF
3.77%3.49%2.81%1.66%2.08%2.40%2.68%0.54%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и FLMB

Максимальная просадка PYPY за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки FLMB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и FLMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.32%
-1.87%
PYPY
FLMB

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и FLMB

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.85%
2.15%
PYPY
FLMB