Сравнение PYPY с FLMB
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and FLMB (Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while FLMB is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past year, PYPY returned -40.84% vs 8.35% for FLMB. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PYPY charges 1.01%/yr vs 0.30%/yr for FLMB.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и FLMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -25.87%, что значительно ниже, чем у FLMB с доходностью 2.16%.
PYPY
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- -25.87%
- 6 месяцев
- -26.73%
- 1 год
- -40.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLMB
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 8.35%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPY и FLMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -25.87% | -30.17% | 43.88% | 6.19% |
FLMB Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF | 2.16% | 3.93% | 2.47% | 7.86% |
Correlation
The correlation between PYPY and FLMB is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2023 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. FLMB — Ранг доходности на риск
PYPY
FLMB
Сравнение PYPY c FLMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPY | FLMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.51 | -0.75 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 2.58 | -3.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 9.13 | -10.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPY и FLMB
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки FLMB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и FLMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | FLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -17.90% | -35.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -3.25% | -43.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.33% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.89% | -0.19% | -50.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.78% | -4.14% | -12.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.18% | 0.92% | +27.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и FLMB
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | FLMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 0.82% | +6.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.78% | 2.48% | +26.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.89% | 3.53% | +30.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.95% | 5.11% | +25.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 5.56% | +25.39% |
Сравнение комиссий PYPY и FLMB
PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FLMB в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и FLMB
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 75.37%, что больше доходности FLMB в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLMB Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF | 3.74% | 3.86% | 3.79% | 3.49% | 2.80% | 1.66% | 2.07% | 2.40% | 2.68% | 0.54% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 75.37% | 64.68% | 48.65% | 5.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and FLMB have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PYPY has higher volatility (7.05%) compared to FLMB (0.82%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs FLMB's -17.90%.
On 1-year performance, FLMB leads with 8.35% vs -40.84% for PYPY. On fees, FLMB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FLMB has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FLMB has performed better with a 8.35% return vs -40.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLMB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.01% for PYPY.
PYPY has the higher dividend yield at 75.37%, compared with 3.74% for FLMB.
PYPY is categorized as Derivative Income, while FLMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: YieldMax and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 0.30% for FLMB.
FLMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и FLMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор