PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYPY с FLMB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PYPY и FLMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
35.30%
3.99%
PYPY
FLMB

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность 44.31%, что значительно выше, чем у FLMB с доходностью 3.24%.


PYPY

С начала года

44.31%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

35.30%

1 год

54.56%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

FLMB

С начала года

3.24%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

3.99%

1 год

7.84%

5 лет (среднегодовая)

1.23%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PYPYFLMB
Коэф-т Шарпа2.121.66
Коэф-т Сортино2.652.42
Коэф-т Омега1.391.32
Коэф-т Кальмара3.710.76
Коэф-т Мартина10.488.29
Индекс Язвы5.21%0.95%
Дневная вол-ть25.78%4.71%
Макс. просадка-14.70%-17.90%
Текущая просадка0.00%-3.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYPY и FLMB

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии FLMB в 0.30%.


PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
График комиссии PYPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии FLMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%

Корреляция

-0.50.00.51.00.1

Корреляция между PYPY и FLMB составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYPY c FLMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYPY, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.121.66
Коэффициент Сортино PYPY, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.652.42
Коэффициент Омега PYPY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.32
Коэффициент Кальмара PYPY, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.713.16
Коэффициент Мартина PYPY, с текущим значением в 10.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.488.29
PYPY
FLMB

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLMB равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и FLMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.12
1.66
PYPY
FLMB

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и FLMB

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.55%, что больше доходности FLMB в 3.73%


TTM2023202220212020201920182017
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
46.55%5.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FLMB
Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF
3.73%3.49%2.81%1.66%2.08%2.40%2.68%0.54%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и FLMB

Максимальная просадка PYPY за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки FLMB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и FLMB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.88%
PYPY
FLMB

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и FLMB

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Franklin Liberty Federal Tax-Free Bond ETF (FLMB) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.03%
1.96%
PYPY
FLMB