- Эмитент
- YieldMax
- Дата выпуска
- 25 сент. 2023 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Активы под управлением
- $12M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) снизился на 23.3% с начала года. Текущая цена акции PYPY — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) показал доход в -23.28% с начала года и -39.20% за последние 12 месяцев.
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
- 1 день
- -3.78%
- 1 месяц
- -12.23%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -25.27%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PYPY по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 сент. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.01%, а средняя месячная доходность — -0.31%.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший месяц был февр. 2025 г. с доходностью -16.4%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PYPY закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 30 июл. 2024 г. с доходностью +8.0%, в то время как худший день был 3 февр. 2026 г. с доходностью -19.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.82% | -13.33% | -1.12% | 10.19% | -8.22% | -3.97% | -23.28% | ||||||
| 2025 | 2.20% | -16.42% | -5.91% | 1.34% | 6.33% | 3.02% | -7.97% | 2.18% | -3.78% | -0.07% | -9.69% | -4.14% | -30.17% |
| 2024 | -2.29% | 1.16% | 9.38% | 6.15% | -5.00% | -9.75% | 13.27% | 10.24% | 7.74% | 1.39% | 7.88% | -0.62% | 43.88% |
| 2023 | -0.41% | -9.48% | 12.05% | 5.02% | 6.09% |
Метрики бенчмарка
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF has an annualized alpha of -21.50%, beta of 0.96, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 27, 2023.
- This ETF participated in 177.49% of S&P 500 Index downside but only 31.38% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -21.50%
- Бета
- 0.96
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 31.38%
- Участие в снижении
- 177.49%
Комиссия
Комиссия PYPY составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PYPY имеет ранг 1 по соотношению доходности и риска — в нижних 1% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PYPY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.41 | -0.63 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.93 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 13.52 | -15.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 69.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $17.87 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $17.87 | $26.41 | $43.59 | $5.71 |
Дивидендный доход | 69.43% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.22 | $0.79 | $1.30 | $1.77 | $1.00 | $0.00 | $6.08 | ||||||
| 2025 | $2.13 | $3.33 | $1.89 | $1.76 | $5.51 | $1.65 | $1.37 | $1.70 | $1.33 | $2.55 | $1.76 | $1.43 | $26.41 |
| 2024 | $2.83 | $3.27 | $3.62 | $2.33 | $4.71 | $3.35 | $2.16 | $1.75 | $8.10 | $5.52 | $2.94 | $3.01 | $43.59 |
| 2023 | $3.11 | $2.60 | $5.71 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 53.64%, зарегистрированную 12 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF составляет 49.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -53.64%февр. 2026 г. | 1y 1mo | — | 1y 5moдек. 2024 г. - сейчас |
Коррекция 2024 года2024 | -14.70%июль 2024 г. | 2mo 1d | 1mo 14d | 3mo 15dмай 2024 г. - авг. 2024 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -12.38%окт. 2023 г. | 22d | 1mo 2d | 1mo 24dокт. 2023 г. - нояб. 2023 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -11.69%февр. 2024 г. | 1mo 11d | 1mo 9d | 2mo 20dдек. 2023 г. - март 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.72%нояб. 2024 г. | 3d | 10d | 13dокт. 2024 г. - нояб. 2024 г. |
Показатели просадок
| PYPY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -56.78% | +3.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -9.10% | -38.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.18% | -0.74% | -48.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.16% | -10.72% | -5.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.44% | 1.97% | +24.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PYPY
Добавьте Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PYPY