PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ЭмитентYieldMax
Дата выпуска25 сент. 2023 г.
КатегорияDerivative Income
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Класс активаАкции

Комиссия

Комиссия PYPY составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии PYPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PYPY с PYPL, PYPY с FLMB, PYPY с FKTIX, PYPY с MSTY, PYPY с CONY, PYPY с IQQQ, PYPY с NVDY, PYPY с VOO, PYPY с TSLY, PYPY с AVES

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.35%
14.82%
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF показал доход в 38.66% с начала года и 53.84% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года38.66%25.70%
1 месяц2.82%3.51%
6 месяцев28.31%14.80%
1 год53.84%37.91%
5 лет (среднегодовая)N/A14.18%
10 лет (среднегодовая)N/A11.41%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PYPY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.29%1.16%9.38%6.15%-5.01%-9.75%13.27%10.24%7.74%1.39%38.66%
2023-0.41%-9.48%12.06%5.02%6.09%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PYPY среди ETFs на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PYPY, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYPY, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY, с текущим значением в 7979Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PYPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYPY, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PYPY, с текущим значением в 2.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PYPY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PYPY, с текущим значением в 3.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PYPY, с текущим значением в 9.90, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.90
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.39

Коэффициент Шарпа

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
2.01
2.97
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 43.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.05 на акцию.


5.70%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$8.05$1.14

Дивидендный доход

43.76%5.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.57$0.66$0.72$0.47$0.94$0.67$0.43$0.35$1.62$1.10$0.00$7.53
2023$0.62$0.52$1.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.81%
0
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 14.70%, зарегистрированную 1 июл. 2024 г.. Полное восстановление заняло 31 торговую сессию.

Текущая просадка Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF составляет 0.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.7%1 мая 2024 г.421 июл. 2024 г.3114 авг. 2024 г.73
-12.38%5 окт. 2023 г.1727 окт. 2023 г.2128 нояб. 2023 г.38
-11.69%29 дек. 2023 г.288 февр. 2024 г.2618 мар. 2024 г.54
-5.72%29 окт. 2024 г.41 нояб. 2024 г.
-4.82%10 апр. 2024 г.819 апр. 2024 г.526 апр. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF составляет 6.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.01%
3.92%
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)