PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

Эмитент

YieldMax

Дата выпуска

25 сент. 2023 г.

Категория

Derivative Income

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Класс актива

Акции

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PYPY с PYPL PYPY с FLMB PYPY с FKTIX PYPY с MSTY PYPY с CONY PYPY с IQQQ PYPY с NVDY PYPY с VOO PYPY с TSLY PYPY с AVES
Популярные сравнения:
PYPY с PYPL PYPY с FLMB PYPY с FKTIX PYPY с MSTY PYPY с CONY PYPY с IQQQ PYPY с NVDY PYPY с VOO PYPY с TSLY PYPY с AVES

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
35.30%
12.53%
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF показал доход в 44.31% с начала года и 54.56% за последние 12 месяцев.


PYPY

С начала года

44.31%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

35.30%

1 год

54.56%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PYPY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.30%1.17%9.38%6.15%-5.01%-9.75%13.27%10.24%7.74%1.39%44.31%
2023-0.41%-9.48%12.06%5.02%6.09%

Комиссия

Комиссия PYPY составляет 1.01%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии PYPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PYPY среди ETFs на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PYPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYPY, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.122.53
Коэффициент Сортино PYPY, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.653.39
Коэффициент Омега PYPY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.47
Коэффициент Кальмара PYPY, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.713.65
Коэффициент Мартина PYPY, с текущим значением в 10.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.4816.21
PYPY
^GSPC

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.12. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.12
2.53
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 46.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.64 на акцию.


5.70%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$8.64$1.14

Дивидендный доход

46.55%5.70%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.57$0.66$0.72$0.47$0.94$0.67$0.43$0.35$1.62$1.10$0.59$8.12
2023$0.62$0.52$1.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.53%
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 14.70%, зарегистрированную 1 июл. 2024 г.. Полное восстановление заняло 31 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-14.7%1 мая 2024 г.421 июл. 2024 г.3114 авг. 2024 г.73
-12.38%5 окт. 2023 г.1727 окт. 2023 г.2128 нояб. 2023 г.38
-11.69%29 дек. 2023 г.288 февр. 2024 г.2618 мар. 2024 г.54
-5.72%29 окт. 2024 г.41 нояб. 2024 г.611 нояб. 2024 г.10
-4.82%10 апр. 2024 г.819 апр. 2024 г.526 апр. 2024 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF составляет 7.03%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.03%
3.97%
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)