PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PYPY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PYPY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
35.30%
13.23%
PYPY
VOO

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность 44.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 26.58%.


PYPY

С начала года

44.31%

1 месяц

5.98%

6 месяцев

35.30%

1 год

54.56%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VOO

С начала года

26.58%

1 месяц

3.05%

6 месяцев

13.23%

1 год

32.77%

5 лет (среднегодовая)

15.74%

10 лет (среднегодовая)

13.22%

Основные характеристики


PYPYVOO
Коэф-т Шарпа2.122.69
Коэф-т Сортино2.653.59
Коэф-т Омега1.391.50
Коэф-т Кальмара3.713.88
Коэф-т Мартина10.4817.58
Индекс Язвы5.21%1.86%
Дневная вол-ть25.78%12.19%
Макс. просадка-14.70%-33.99%
Текущая просадка0.00%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PYPY и VOO

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
График комиссии PYPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PYPY и VOO составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PYPY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PYPY, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.122.69
Коэффициент Сортино PYPY, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.653.59
Коэффициент Омега PYPY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.50
Коэффициент Кальмара PYPY, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.713.88
Коэффициент Мартина PYPY, с текущим значением в 10.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.4817.58
PYPY
VOO

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
2.12
2.69
PYPY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и VOO

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.55%, что больше доходности VOO в 1.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
46.55%5.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и VOO

Максимальная просадка PYPY за все время составила -14.70%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.53%
PYPY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и VOO

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 7.03% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.03%
3.99%
PYPY
VOO