Сравнение PYPY с MSTZ
PYPY (Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - PYPY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, PYPY returned -23.22% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. PYPY charges 1.01%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности PYPY и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -3.83%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
PYPY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 24.39%
- 6 месяцев
- -3.46%
- С начала года
- -3.83%
- 1 год
- -23.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPY и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -3.83% | -30.17% | 18.00% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between PYPY and MSTZ is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPY vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
PYPY
MSTZ
Сравнение PYPY c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPY | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.33 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 3.55 | -4.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 6.84 | -7.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPY и MSTZ
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -99.38% | +45.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -84.89% | +37.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.29% | -97.53% | +61.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -94.55% | +77.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | 43.95% | -14.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и MSTZ
Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 15.75%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPY | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.75% | 55.03% | -39.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.80% | 134.45% | -101.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.19% | 148.58% | -111.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.20% | 170.73% | -138.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.20% | 170.73% | -138.53% |
Сравнение комиссий PYPY и MSTZ
PYPY берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и MSTZ
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.82%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 56.82% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
PYPY and MSTZ have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to PYPY (15.75%). In terms of maximum drawdown, PYPY dropped -53.64% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -23.22% for PYPY. On fees, PYPY is cheaper at 1.01% per year. On volatility, PYPY has been the lower-risk option at 15.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -23.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PYPY is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
PYPY has the higher dividend yield at 56.82%, compared with 0.00% for MSTZ.
PYPY is categorized as Derivative Income, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and REX. Their fees differ too: 1.01% for PYPY and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPY и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор