PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с VLUE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and VLUE (iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. PY is actively managed, while VLUE is passively managed. Over the past 10 years, PY returned 10.73%/yr vs 15.43%/yr for VLUE. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PY и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 49.00%. За последние 10 лет акции PY уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 10.73% против 15.43% соответственно.

PY

1 день
-0.49%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.52%
1 год
14.24%
3 года*
13.22%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.73%

VLUE

1 день
-0.42%
1 месяц
20.77%
С начала года
49.00%
6 месяцев
51.40%
1 год
91.45%
3 года*
34.26%
5 лет*
16.36%
10 лет*
15.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF		4.14%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%18.87%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		49.00%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between PY and VLUE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.70

The correlation between PY and VLUE shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PY и VLUE

Секторы
PY
VLUE

Технологии

25.0%
44.5%

Финансовые услуги

16.5%
10.4%

Здравоохранение

12.0%
8.5%

Потребительский защитный сектор

11.5%
4.0%

Потребительский циклический сектор

11.0%
8.3%

Промышленность

9.3%
7.4%

Энергетика

5.6%
3.2%

Коммуникационные услуги

5.1%
8.3%

Коммунальные услуги

1.7%
2.0%

Сырьевые материалы

1.2%
1.6%

Недвижимость

1.1%
1.8%

Технологии

PY
25.0%
VLUE
44.5%

Финансовые услуги

PY
16.5%
VLUE
10.4%

Здравоохранение

PY
12.0%
VLUE
8.5%

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
VLUE
4.0%

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
VLUE
8.3%

Промышленность

PY
9.3%
VLUE
7.4%

Энергетика

PY
5.6%
VLUE
3.2%

Коммуникационные услуги

PY
5.1%
VLUE
8.3%

Коммунальные услуги

PY
1.7%
VLUE
2.0%

Сырьевые материалы

PY
1.2%
VLUE
1.6%

Недвижимость

PY
1.1%
VLUE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

PY vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
5.32

-3.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
6.86

-4.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.91

-0.66

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

10.17

-7.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

45.62

-37.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 5.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

5.32

-3.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.92

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.76

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PY и VLUE

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-39.47%

-5.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-9.04%

+2.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-17.89%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-27.12%

+9.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-39.47%

-5.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.42%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-6.01%

+0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.01%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и VLUE

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 2.28%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

8.03%

-5.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

13.96%

-6.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

17.30%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

17.78%

-2.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

19.82%

+0.25%

Сравнение комиссий PY и VLUE

И PY, и VLUE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и VLUE

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности VLUE в 1.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PY
Principal Value ETF		2.13%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.40%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

PY and VLUE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.03%) compared to PY (2.28%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs VLUE's -39.47%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.43% vs 10.73% for PY. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.43% return vs 10.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY and VLUE have the same expense ratio: 0.15% per year.

PY has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.40% for VLUE.

They also come from different issuers: Principal and iShares.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (5.32 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор