PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PY и VOO составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
136.14%
207.65%
PY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PY:

0.24

VOO:

0.34

Коэф-т Сортино

PY:

0.41

VOO:

0.53

Коэф-т Омега

PY:

1.05

VOO:

1.07

Коэф-т Кальмара

PY:

0.31

VOO:

0.42

Коэф-т Мартина

PY:

1.08

VOO:

1.60

Индекс Язвы

PY:

3.06%

VOO:

3.13%

Дневная вол-ть

PY:

13.82%

VOO:

14.67%

Макс. просадка

PY:

-45.44%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PY:

-10.55%

VOO:

-12.03%

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -7.97%.


PY

С начала года

-5.69%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-5.34%

1 год

3.08%

5 лет

21.59%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-7.97%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

-4.67%

1 год

4.91%

5 лет

18.59%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PY и VOO

PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PY
Principal Value ETF
График комиссии PY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PY: 0.15%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PY
Ранг риск-скорректированной доходности PY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PY, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
PY: 0.24
VOO: 0.34
Коэффициент Сортино PY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
PY: 0.41
VOO: 0.53
Коэффициент Омега PY, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PY: 1.05
VOO: 1.07
Коэффициент Кальмара PY, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PY: 0.31
VOO: 0.42
Коэффициент Мартина PY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
PY: 1.08
VOO: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.34
PY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и VOO

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VOO в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PY
Principal Value ETF
2.12%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.29%2.35%1.69%1.95%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PY и VOO

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.55%
-12.03%
PY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PY и VOO

Principal Value ETF (PY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 7.43% и 7.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.43%
7.31%
PY
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab