PortfoliosLab logo
Сравнение PY с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PY и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PY и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.92%
212.79%
PY
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PY:

0.31

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

PY:

0.55

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

PY:

1.08

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

PY:

0.31

VOO:

0.58

Коэф-т Мартина

PY:

1.26

VOO:

2.42

Индекс Язвы

PY:

4.37%

VOO:

4.51%

Дневная вол-ть

PY:

18.01%

VOO:

19.17%

Макс. просадка

PY:

-45.44%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

PY:

-11.39%

VOO:

-10.56%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PY показывает доходность -6.57%, а VOO немного выше – -6.43%.


PY

С начала года

-6.57%

1 месяц

-6.54%

6 месяцев

-6.77%

1 год

4.69%

5 лет

17.72%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-6.43%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.61%

5 лет

15.88%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PY и VOO

PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии PY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PY: 0.15%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PY и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PY
Ранг риск-скорректированной доходности PY, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PY c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PY, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PY: 0.31
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино PY, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PY: 0.55
VOO: 0.92
Коэффициент Омега PY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PY: 1.08
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара PY, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PY: 0.31
VOO: 0.58
Коэффициент Мартина PY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PY: 1.26
VOO: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.57
PY
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и VOO

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности VOO в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PY
Principal Value ETF
2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.29%2.35%1.69%1.95%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.39%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок PY и VOO

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.39%
-10.56%
PY
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности PY и VOO

Principal Value ETF (PY) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 13.48% и 13.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.48%
13.97%
PY
VOO