PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с SCHK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both exchange-traded funds - PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal, while SCHK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index. PY is actively managed, while SCHK is passively managed. Over the past 5 years, PY returned 7.49%/yr vs 13.25%/yr for SCHK. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PY charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности PY и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 11.59%.

PY

1 день
0.76%
1 месяц
1.76%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.16%
1 год
15.58%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.73%

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF		4.93%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%7.42%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.07%

Correlation

The correlation between PY and SCHK is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2017 г.

0.66

The correlation between PY and SCHK shifts across timeframes, from 0.66 (all time) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PY и SCHK

Секторы
PY
SCHK

Технологии

25.0%
35.1%

Финансовые услуги

16.5%
12.0%

Здравоохранение

12.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

11.5%
4.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.1%

Промышленность

9.3%
9.2%

Энергетика

5.6%
3.6%

Коммуникационные услуги

5.1%
10.3%

Коммунальные услуги

1.7%
2.3%

Сырьевые материалы

1.2%
2.0%

Недвижимость

1.1%
2.2%

Технологии

PY
25.0%
SCHK
35.1%

Финансовые услуги

PY
16.5%
SCHK
12.0%

Здравоохранение

PY
12.0%
SCHK
8.6%

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
SCHK
4.7%

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
SCHK
10.1%

Промышленность

PY
9.3%
SCHK
9.2%

Энергетика

PY
5.6%
SCHK
3.6%

Коммуникационные услуги

PY
5.1%
SCHK
10.3%

Коммунальные услуги

PY
1.7%
SCHK
2.3%

Сырьевые материалы

PY
1.2%
SCHK
2.0%

Недвижимость

PY
1.1%
SCHK
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD

Доходность на риск

PY vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.34

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.19

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.18

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

14.67

-6.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа SCHK равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYSCHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.34

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.77

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PY и SCHK

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-34.80%

-10.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-8.97%

+2.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-19.21%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-25.44%

+7.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.25%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.18%

+0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.94%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и SCHK

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 2.30%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.94%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

9.18%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

12.16%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

17.23%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

19.11%

+0.96%

Сравнение комиссий PY и SCHK

PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и SCHK

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности SCHK в 1.00%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PY
Principal Value ETF		2.11%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PY and SCHK have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (2.94%) compared to PY (2.30%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHK leads with 13.25% vs 7.49% for PY. On fees, SCHK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 13.25% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for PY.

PY has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.00% for SCHK.

PY is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHK is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Principal and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.05% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор