Сравнение PY с SCHK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK).
PY и SCHK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. SCHK - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Schwab 1000 Index. Фонд был запущен 11 окт. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PY и SCHK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PY и SCHK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | -1.28% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 2.71% | 26.87% | -13.34% | 7.42% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | -3.51% | 17.23% | 24.48% | 26.63% | -19.51% | 26.17% | 20.75% | 31.31% | -5.09% | 5.07% |
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у SCHK с доходностью -3.51%.
PY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.39%
SCHK
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -1.54%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 11.09%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и SCHK
PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PY vs. SCHK — Ранг доходности на риск
PY
SCHK
Сравнение PY c SCHK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | SCHK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.98 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.50 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.23 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.51 | -0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 7.17 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.98 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.69 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PY и SCHK составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и SCHK
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SCHK в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.25% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | 1.16% | 1.09% | 1.20% | 1.38% | 1.57% | 1.17% | 1.58% | 1.82% | 1.80% | 0.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PY и SCHK
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и SCHK.
Загрузка...
Показатели просадок
| PY | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -34.80% | -10.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -12.31% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -25.44% | +7.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -5.55% | +1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -5.27% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.60% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и SCHK
Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 3.50%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PY | SCHK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 5.49% | -1.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 9.80% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 18.61% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 17.24% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 19.23% | +0.86% |