PortfoliosLab logo
Сравнение PY с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PY и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.92%
211.00%
PY
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PY:

0.31

SPY:

0.54

Коэф-т Сортино

PY:

0.55

SPY:

0.89

Коэф-т Омега

PY:

1.08

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

PY:

0.31

SPY:

0.58

Коэф-т Мартина

PY:

1.26

SPY:

2.39

Индекс Язвы

PY:

4.37%

SPY:

4.51%

Дневная вол-ть

PY:

18.01%

SPY:

20.07%

Макс. просадка

PY:

-45.44%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

PY:

-11.39%

SPY:

-10.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PY показывает доходность -6.57%, а SPY немного выше – -6.44%.


PY

С начала года

-6.57%

1 месяц

-6.54%

6 месяцев

-6.77%

1 год

4.69%

5 лет

17.72%

10 лет

N/A

SPY

С начала года

-6.44%

1 месяц

-5.00%

6 месяцев

-5.02%

1 год

9.54%

5 лет

15.80%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PY и SPY

PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии PY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PY: 0.15%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PY и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PY
Ранг риск-скорректированной доходности PY, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PY, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PY: 0.31
SPY: 0.54
Коэффициент Сортино PY, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PY: 0.55
SPY: 0.89
Коэффициент Омега PY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PY: 1.08
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара PY, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PY: 0.31
SPY: 0.58
Коэффициент Мартина PY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PY: 1.26
SPY: 2.39

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.54
PY
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и SPY

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SPY в 1.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PY
Principal Value ETF
2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.29%2.35%1.69%1.95%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.31%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок PY и SPY

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.39%
-10.54%
PY
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности PY и SPY

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 13.48%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.13%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.48%
15.13%
PY
SPY