PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с DJD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с DJD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and DJD (Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF) are both exchange-traded funds - PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal, while DJD is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones Industrial Average Yield Weight. PY is actively managed, while DJD is passively managed. Over the past 10 years, PY returned 10.73%/yr vs 12.42%/yr for DJD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PY charges 0.15%/yr vs 0.07%/yr for DJD.

Доходность

Сравнение доходности PY и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции PY уступали акциям DJD по среднегодовой доходности: 10.73% против 12.42% соответственно.

PY

1 день
0.76%
1 месяц
1.76%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.16%
1 год
15.58%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.73%

DJD

1 день
0.67%
1 месяц
4.78%
С начала года
11.06%
6 месяцев
10.78%
1 год
24.75%
3 года*
18.13%
5 лет*
10.23%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и DJD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF		4.93%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%18.87%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		11.06%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%

Correlation

The correlation between PY and DJD is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.63

The correlation between PY and DJD shifts across timeframes, from 0.63 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PY и DJD

Секторы
PY
DJD

Технологии

25.0%
13.3%

Финансовые услуги

16.5%
14.7%

Здравоохранение

12.0%
19.9%

Потребительский защитный сектор

11.5%
10.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.7%

Промышленность

9.3%
8.4%

Энергетика

5.6%
7.1%

Коммуникационные услуги

5.1%
12.5%

Коммунальные услуги

1.7%

-

Сырьевые материалы

1.2%
1.6%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

PY
25.0%
DJD
13.3%

Финансовые услуги

PY
16.5%
DJD
14.7%

Здравоохранение

PY
12.0%
DJD
19.9%

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
DJD
10.8%

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
DJD
11.7%

Промышленность

PY
9.3%
DJD
8.4%

Энергетика

PY
5.6%
DJD
7.1%

Коммуникационные услуги

PY
5.1%
DJD
12.5%

Коммунальные услуги

PY
1.7%
DJD

-

Сырьевые материалы

PY
1.2%
DJD
1.6%

Недвижимость

PY
1.1%
DJD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGROPY с SCHK
Часто сравнивают с DJD:
DJD с DIADJD с SCHDDJD с FDVVDJD с VOODJD с DDMDJD с VYMDJD с SCHV

Доходность на риск

PY vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DJD
Ранг доходности на риск DJD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYDJDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.42

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.64

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

4.41

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

12.95

-4.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа DJD равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.42

-0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.77

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.75

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.21

Просадки

Сравнение просадок PY и DJD

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DJD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-34.66%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-5.64%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-12.28%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-19.94%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-34.66%

-10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.38%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.75%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.92%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и DJD

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 2.30%, в то время как у Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.68%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.55%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

10.27%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

13.36%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

16.64%

+3.43%

Сравнение комиссий PY и DJD

PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и DJD

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности DJD в 2.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF		2.42%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%
PY
Principal Value ETF		2.11%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PY and DJD have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DJD has higher volatility (2.68%) compared to PY (2.30%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs DJD's -34.66%.

On 10-year performance, DJD leads with 12.42% vs 10.73% for PY. On fees, DJD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DJD has performed better with a 12.42% return vs 10.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DJD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for PY.

DJD has the higher dividend yield at 2.42%, compared with 2.11% for PY.

PY is categorized as Large Cap Value Equities, while DJD is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Principal and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.07% for DJD.

DJD currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и DJD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор