PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PY с DJD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PY и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PY и DJD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF
-1.28%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%18.87%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
4.19%15.83%13.66%9.41%-0.73%22.40%0.87%22.00%0.03%21.65%

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции PY уступали акциям DJD по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.93% соответственно.


PY

1 день
0.07%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.47%
1 год
7.14%
3 года*
11.05%
5 лет*
7.69%
10 лет*
10.39%

DJD

1 день
-1.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
4.19%
6 месяцев
7.61%
1 год
15.45%
3 года*
14.91%
5 лет*
9.86%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Value ETF

Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF

Сравнение комиссий PY и DJD

PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

PY vs. DJD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PY
Ранг доходности на риск PY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 2828
Ранг коэф-та Мартина

DJD
Ранг доходности на риск DJD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PYDJDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.42

1.11

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.70

1.64

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.22

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.52

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.37

6.32

-3.95

PY vs. DJD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа DJD равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PYDJDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

1.11

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.74

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.72

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Корреляция

Корреляция между PY и DJD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и DJD

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DJD в 2.58%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PY
Principal Value ETF
2.25%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%0.00%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
2.58%2.62%3.00%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%2.75%2.46%0.08%

Просадки

Сравнение просадок PY и DJD

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DJD.


Загрузка...

Показатели просадок


PYDJDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-34.66%

-10.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-9.87%

-3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-19.94%

+2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-34.66%

-10.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-5.19%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-3.77%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.38%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и DJD

Principal Value ETF (PY) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) имеют волатильность 3.50% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PYDJDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

3.51%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

7.84%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.15%

13.93%

+3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.89%

13.40%

+2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

16.64%

+3.45%