Сравнение PY с DJD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD).
PY и DJD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. DJD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average Yield Weight. Фонд был запущен 16 дек. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PY и DJD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PY и DJD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | -1.28% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 2.71% | 26.87% | -13.34% | 18.87% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 4.19% | 15.83% | 13.66% | 9.41% | -0.73% | 22.40% | 0.87% | 22.00% | 0.03% | 21.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у DJD с доходностью 4.19%. За последние 10 лет акции PY уступали акциям DJD по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.93% соответственно.
PY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.39%
DJD
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 4.19%
- 6 месяцев
- 7.61%
- 1 год
- 15.45%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- 9.86%
- 10 лет*
- 11.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и DJD
PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PY vs. DJD — Ранг доходности на риск
PY
DJD
Сравнение PY c DJD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | DJD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.11 | -0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.64 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.52 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 6.32 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.11 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.72 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.71 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между PY и DJD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и DJD
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности DJD в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.25% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% | 0.00% |
DJD Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF | 2.58% | 2.62% | 3.00% | 3.49% | 3.16% | 2.82% | 3.47% | 2.80% | 2.66% | 2.75% | 2.46% | 0.08% |
Просадки
Сравнение просадок PY и DJD
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DJD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PY | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -34.66% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -9.87% | -3.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -19.94% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | -34.66% | -10.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -5.19% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -3.77% | -1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.38% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и DJD
Principal Value ETF (PY) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) имеют волатильность 3.50% и 3.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PY | DJD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.51% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 7.84% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 13.93% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 13.40% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 16.64% | +3.45% |