PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PY с DJD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PY и DJD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности PY и DJD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.93%
8.09%
PY
DJD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PY:

1.30

DJD:

1.28

Коэф-т Сортино

PY:

1.84

DJD:

1.95

Коэф-т Омега

PY:

1.23

DJD:

1.24

Коэф-т Кальмара

PY:

2.41

DJD:

2.30

Коэф-т Мартина

PY:

7.38

DJD:

7.40

Индекс Язвы

PY:

2.06%

DJD:

1.92%

Дневная вол-ть

PY:

11.73%

DJD:

11.07%

Макс. просадка

PY:

-45.44%

DJD:

-34.66%

Текущая просадка

PY:

-6.32%

DJD:

-6.18%

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 15.38%, что значительно выше, чем у DJD с доходностью 13.17%.


PY

С начала года

15.38%

1 месяц

-3.36%

6 месяцев

7.93%

1 год

17.07%

5 лет

10.96%

10 лет

N/A

DJD

С начала года

13.17%

1 месяц

-2.22%

6 месяцев

8.09%

1 год

15.81%

5 лет

8.76%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PY и DJD

PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DJD в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PY
Principal Value ETF
График комиссии PY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии DJD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PY c DJD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.301.28
Коэффициент Сортино PY, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.841.95
Коэффициент Омега PY, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.24
Коэффициент Кальмара PY, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.412.30
Коэффициент Мартина PY, с текущим значением в 7.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.387.40
PY
DJD

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJD равному 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и DJD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.30
1.28
PY
DJD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и DJD

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности DJD в 2.30%


TTM202320222021202020192018201720162015
PY
Principal Value ETF
2.23%2.68%3.02%2.83%2.95%2.29%2.35%1.69%1.95%0.00%
DJD
Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF
2.30%3.49%3.16%2.82%3.47%2.80%2.66%3.26%3.65%0.16%

Просадки

Сравнение просадок PY и DJD

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки DJD в -34.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DJD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.32%
-6.18%
PY
DJD

Волатильность

Сравнение волатильности PY и DJD

Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 3.54% по сравнению с Invesco Dow Jones Industrial Average Dividend ETF (DJD) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.54%
3.28%
PY
DJD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab