PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с AVUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с AVUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and AVUS (Avantis U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal, while AVUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by American Century. Both are actively managed. Over the past 5 years, PY returned 7.32%/yr vs 13.04%/yr for AVUS. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PY и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 4.14%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 14.42%.

PY

1 день
-0.49%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.14%
6 месяцев
4.52%
1 год
14.24%
3 года*
13.22%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.73%

AVUS

1 день
-0.46%
1 месяц
4.77%
С начала года
14.42%
6 месяцев
14.71%
1 год
32.34%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и AVUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PY
Principal Value ETF		4.14%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%7.67%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		14.42%16.68%20.43%21.77%-13.82%28.73%17.58%8.87%

Correlation

The correlation between PY and AVUS is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.80

The correlation between PY and AVUS shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PY и AVUS

Секторы
PY
AVUS

Технологии

25.0%
27.5%

Финансовые услуги

16.5%
15.2%

Здравоохранение

12.0%
7.1%

Потребительский защитный сектор

11.5%
4.4%

Потребительский циклический сектор

11.0%
11.8%

Промышленность

9.3%
11.5%

Энергетика

5.6%
7.4%

Коммуникационные услуги

5.1%
9.8%

Коммунальные услуги

1.7%
2.5%

Сырьевые материалы

1.2%
2.7%

Недвижимость

1.1%
0.2%

Технологии

PY
25.0%
AVUS
27.5%

Финансовые услуги

PY
16.5%
AVUS
15.2%

Здравоохранение

PY
12.0%
AVUS
7.1%

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
AVUS
4.4%

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
AVUS
11.8%

Промышленность

PY
9.3%
AVUS
11.5%

Энергетика

PY
5.6%
AVUS
7.4%

Коммуникационные услуги

PY
5.1%
AVUS
9.8%

Коммунальные услуги

PY
1.7%
AVUS
2.5%

Сырьевые материалы

PY
1.2%
AVUS
2.7%

Недвижимость

PY
1.1%
AVUS
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Avantis U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с VTVPY с DGROPY с SCHK
Часто сравнивают с AVUS:
AVUS с VTIAVUS с VOOAVUS с AVUVAVUS с DFACAVUS с AVLVAVUS с DFAUAVUS с DFUS

Доходность на риск

PY vs. AVUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AVUS
Ранг доходности на риск AVUS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUS: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYAVUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.68

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.00
3.66

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.48

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

4.14

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.73

18.85

-11.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. AVUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа AVUS равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYAVUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.68

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.80

-0.26

Просадки

Сравнение просадок PY и AVUS

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и AVUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYAVUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-37.04%

-8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-7.85%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-19.74%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-22.19%

+4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.46%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-5.09%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.72%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и AVUS

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 2.28%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYAVUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.98%

-0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.28%

9.00%

-1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

12.15%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

17.29%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

20.85%

-0.78%

Сравнение комиссий PY и AVUS

И PY, и AVUS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и AVUS

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности AVUS в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF		0.91%1.08%1.27%1.41%1.59%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%
PY
Principal Value ETF		2.13%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%

Часто задаваемые вопросы

PY and AVUS have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUS has higher volatility (2.98%) compared to PY (2.28%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs AVUS's -37.04%.

On 5-year performance, AVUS leads with 13.04% vs 7.32% for PY. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, PY has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUS has performed better with a 13.04% return vs 7.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY and AVUS have the same expense ratio: 0.15% per year.

PY has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 0.91% for AVUS.

PY is categorized as Large Cap Value Equities, while AVUS is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Principal and American Century.

AVUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и AVUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор