PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PY с AVUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PY и AVUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PY и AVUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.95%
90.15%
PY
AVUS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PY:

0.24

AVUS:

0.06

Коэф-т Сортино

PY:

0.41

AVUS:

0.18

Коэф-т Омега

PY:

1.05

AVUS:

1.03

Коэф-т Кальмара

PY:

0.31

AVUS:

0.07

Коэф-т Мартина

PY:

1.08

AVUS:

0.28

Индекс Язвы

PY:

3.06%

AVUS:

3.48%

Дневная вол-ть

PY:

13.82%

AVUS:

15.37%

Макс. просадка

PY:

-45.44%

AVUS:

-37.04%

Текущая просадка

PY:

-10.55%

AVUS:

-13.00%

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность -5.69%, что значительно выше, чем у AVUS с доходностью -8.70%.


PY

С начала года

-5.69%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-5.34%

1 год

3.08%

5 лет

21.59%

10 лет

N/A

AVUS

С начала года

-8.70%

1 месяц

-6.80%

6 месяцев

-5.91%

1 год

0.64%

5 лет

19.56%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PY и AVUS

И PY, и AVUS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PY
Principal Value ETF
График комиссии PY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PY: 0.15%
График комиссии AVUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AVUS: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PY и AVUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PY
Ранг риск-скорректированной доходности PY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

AVUS
Ранг риск-скорректированной доходности AVUS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVUS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUS, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PY c AVUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PY, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
PY: 0.24
AVUS: 0.06
Коэффициент Сортино PY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
PY: 0.41
AVUS: 0.18
Коэффициент Омега PY, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PY: 1.05
AVUS: 1.03
Коэффициент Кальмара PY, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PY: 0.31
AVUS: 0.07
Коэффициент Мартина PY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
PY: 1.08
AVUS: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 0.24, что выше коэффициента Шарпа AVUS равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и AVUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.06
PY
AVUS

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и AVUS

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности AVUS в 1.43%


TTM202420232022202120202019201820172016
PY
Principal Value ETF
2.12%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.29%2.35%1.69%1.95%
AVUS
Avantis U.S. Equity ETF
1.43%1.27%1.41%1.60%1.08%1.19%0.35%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PY и AVUS

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и AVUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.55%
-13.00%
PY
AVUS

Волатильность

Сравнение волатильности PY и AVUS

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 7.43%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 8.09%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.43%
8.09%
PY
AVUS
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab