Сравнение PY с AVUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS).
PY и AVUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ U.S. Shareholder Yield Index. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. AVUS - это активно управляемый фонд от American Century Investments. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PY или AVUS.
Основные характеристики
| PY | AVUS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.09% | 23.93% |
| Дох-ть за 1 год | 36.09% | 39.21% |
| Дох-ть за 3 года | 8.14% | 9.23% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.44% | 15.49% |
| Коэф-т Шарпа | 2.91 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 4.11 | 3.95 |
| Коэф-т Омега | 1.53 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 3.38 | 4.38 |
| Коэф-т Мартина | 18.08 | 18.15 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 2.09% |
| Дневная вол-ть | 12.04% | 13.06% |
| Макс. просадка | -45.44% | -37.04% |
| Текущая просадка | -0.08% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PY и AVUS составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PY и AVUS
С начала года, PY показывает доходность 20.09%, что значительно ниже, чем у AVUS с доходностью 23.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и AVUS
И PY, и AVUS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PY c AVUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Avantis U.S. Equity ETF (AVUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и AVUS
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности AVUS в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.15% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.29% | 2.35% | 1.69% | 1.95% |
AVUS Avantis U.S. Equity ETF | 1.23% | 1.41% | 1.60% | 1.08% | 1.19% | 0.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PY и AVUS
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки AVUS в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и AVUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PY и AVUS
Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 4.24%, в то время как у Avantis U.S. Equity ETF (AVUS) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.