PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PY и SCHD составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности PY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
150.84%
173.40%
PY
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PY:

1.60

SCHD:

1.20

Коэф-т Сортино

PY:

2.26

SCHD:

1.76

Коэф-т Омега

PY:

1.29

SCHD:

1.21

Коэф-т Кальмара

PY:

2.97

SCHD:

1.69

Коэф-т Мартина

PY:

8.98

SCHD:

5.86

Индекс Язвы

PY:

2.09%

SCHD:

2.30%

Дневная вол-ть

PY:

11.70%

SCHD:

11.25%

Макс. просадка

PY:

-45.44%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PY:

-4.98%

SCHD:

-6.72%

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 17.03%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 11.54%.


PY

С начала года

17.03%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

9.57%

1 год

17.78%

5 лет

11.28%

10 лет

N/A

SCHD

С начала года

11.54%

1 месяц

-4.06%

6 месяцев

7.86%

1 год

12.63%

5 лет

10.97%

10 лет

10.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PY и SCHD

PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PY
Principal Value ETF
График комиссии PY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PY, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.601.20
Коэффициент Сортино PY, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.261.76
Коэффициент Омега PY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.21
Коэффициент Кальмара PY, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.971.69
Коэффициент Мартина PY, с текущим значением в 8.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.985.86
PY
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.60
1.20
PY
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и SCHD

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности SCHD в 3.64%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PY
Principal Value ETF
2.20%2.68%3.02%2.83%2.95%2.29%2.35%1.69%1.95%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок PY и SCHD

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.98%
-6.72%
PY
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PY и SCHD

Principal Value ETF (PY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеют волатильность 3.87% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.87%
3.88%
PY
SCHD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab