PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PY с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PYSCHD
Дох-ть с нач. г.6.22%5.49%
Дох-ть за 1 год19.01%17.69%
Дох-ть за 3 года5.02%4.50%
Дох-ть за 5 лет12.29%12.62%
Коэф-т Шарпа1.671.60
Дневная вол-ть11.64%11.21%
Макс. просадка-45.44%-33.37%
Current Drawdown-1.70%-1.17%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PY и SCHD составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PY и SCHD

С начала года, PY показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 5.49%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%110.00%120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
127.67%
158.59%
PY
SCHD

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Value ETF

Schwab US Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий PY и SCHD

PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PY
Principal Value ETF
График комиссии PY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PY, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PY, с текущим значением в 2.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PY, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.004.78
SCHD
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCHD, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCHD, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCHD, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.501.27
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCHD, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCHD, с текущим значением в 5.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.30

Сравнение коэффициента Шарпа PY и SCHD

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 1.60. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PY и SCHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2024FebruaryMarchAprilMay
1.67
1.60
PY
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и SCHD

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности SCHD в 3.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PY
Principal Value ETF
2.54%2.68%3.02%2.83%2.95%2.29%2.34%1.68%1.95%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.35%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок PY и SCHD

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-1.70%
-1.17%
PY
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PY и SCHD

Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2.95%
2.61%
PY
SCHD