PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PY с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с SCHD

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PY (Principal Value ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. PY is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 10 years, PY returned 11.23%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PY charges 0.15%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности PY и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 10.62%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции PY уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 11.23% против 12.73% соответственно.

PY

1 день
-0.22%
1 месяц
4.26%
6 месяцев
8.12%
С начала года
10.62%
1 год
16.72%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.85%
10 лет*
11.23%
Всё время*
11.10%

SCHD

1 день
-0.62%
1 месяц
4.34%
6 месяцев
10.27%
С начала года
24.66%
1 год
30.42%
3 года*
14.97%
5 лет*
9.52%
10 лет*
12.73%
Всё время*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PY

Principal Value ETF
$870.84K$756.38K$818.02K

SCHD

Schwab U.S. Dividend Equity ETF
$862.86M$734.09M$695.28M

Сравнение доходности по годам PY и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF		10.62%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%18.87%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		24.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Correlation

The correlation between PY and SCHD is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.75

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2016 г.

0.69

The correlation between PY and SCHD shifts across timeframes, from 0.69 (all time) to 0.88 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PY и SCHD

Секторы
PY
SCHD

Технологии

25.1%
12.7%

Финансовые услуги

16.6%
9.9%

Здравоохранение

12.8%
20.8%

Потребительский защитный сектор

11.5%
20.6%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.7%

Промышленность

8.8%
7.8%

Энергетика

5.3%
14.1%

Коммуникационные услуги

4.8%
6.2%

Коммунальные услуги

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.4%
1.2%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

PY
25.1%
SCHD
12.7%

Финансовые услуги

PY
16.6%
SCHD
9.9%

Здравоохранение

PY
12.8%
SCHD
20.8%

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
SCHD
20.6%

Потребительский циклический сектор

PY
10.7%
SCHD
7.7%

Промышленность

PY
8.8%
SCHD
7.8%

Энергетика

PY
5.3%
SCHD
14.1%

Коммуникационные услуги

PY
4.8%
SCHD
6.2%

Коммунальные услуги

PY
1.9%
SCHD
0.1%

Сырьевые материалы

PY
1.4%
SCHD
1.2%

Недвижимость

PY
1.1%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с DJDPY с VOOPY с SPYPY с VTVPY с AVUSPY с SCHKPY с DGRO
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с DGRO

Доходность на риск

PY vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PY c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.77

-1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
4.30

-1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.50

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

6.62

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.15

16.71

-7.56

PY vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PY и SCHD

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-33.37%

-12.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-4.61%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-16.13%

-1.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-16.85%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-33.37%

-12.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.74%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-3.29%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.82%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и SCHD

Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 3.52%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.84%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

7.89%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

11.06%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

14.38%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.09%

16.73%

+3.36%

Сравнение комиссий PY и SCHD

PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и SCHD

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности SCHD в 3.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PY
Principal Value ETF		1.87%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.12%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

PY and SCHD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHD has higher volatility (3.84%) compared to PY (3.52%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs SCHD's -33.37%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.73% vs 11.23% for PY. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, PY has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.73% return vs 11.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for PY.

SCHD has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 1.87% for PY.

PY is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Principal and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор