- ISIN
- US74255Y3009
- CUSIP
- 74255Y300
- Эмитент
- Principal
- Дата выпуска
- 21 мар. 2016 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $125M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PY
Principal Value ETF (PY) прибавил 4.1% с начала года. Текущая цена акции PY — $54. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,424.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Principal Value ETF (PY) показал доход в 4.14% с начала года и 14.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PY составила 10.73%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Principal Value ETF
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 1.70%
- С начала года
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.52%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 10.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PY по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +19.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -27.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PY закрывался с повышением в 41% случаев. Лучший день был 13 мар. 2020 г. с доходностью +9.7%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -17.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | 2.15% | -4.13% | 4.77% | 1.76% | -1.00% | 4.14% | ||||||
| 2025 | 2.20% | 0.71% | -3.71% | -5.26% | 3.78% | 3.09% | 1.65% | 4.16% | 0.74% | -1.14% | 0.80% | 0.91% | 7.74% |
| 2024 | -0.21% | 3.25% | 4.88% | -5.02% | 3.27% | 0.61% | 5.32% | 2.04% | 1.98% | -1.66% | 7.15% | -5.16% | 16.79% |
| 2023 | 3.11% | -2.56% | -1.49% | 1.35% | -4.78% | 7.03% | 2.62% | -3.03% | -4.10% | -3.48% | 8.74% | 6.56% | 9.11% |
| 2022 | -3.09% | -0.97% | 3.85% | -5.70% | 4.42% | -10.84% | 7.00% | -1.76% | -8.80% | 12.14% | 5.61% | -4.48% | -5.10% |
| 2021 | 2.38% | 8.29% | 7.61% | 3.88% | 2.82% | -1.72% | 0.52% | 2.97% | -3.08% | 3.93% | -2.62% | 6.04% | 34.83% |
Метрики бенчмарка
Principal Value ETF has an annualized alpha of 1.78%, beta of 0.72, and R2 of 0.42 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 23, 2016.
- This ETF participated in 110.18% of S&P 500 Index downside but only 96.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.42 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.78%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.42
- Участие в росте
- 96.98%
- Участие в снижении
- 110.18%
Комиссия
Комиссия PY составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PY имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Value ETF (PY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.93 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.73 | 13.52 | -5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Principal Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.15 | $1.12 | $1.10 | $1.16 | $1.24 | $1.26 | $1.00 | $0.77 | $0.65 | $0.55 | $0.52 |
Дивидендный доход | 2.13% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.28 | $1.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.26 | $1.10 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.26 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.29 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.33 | $1.26 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Principal Value ETF показал максимальную просадку в 45.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 179 торговых сессий.
Текущая просадка Principal Value ETF составляет 1.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -45.44%март 2020 г. | 2mo 1d | 8mo 16d | 10mo 17dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.71%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moфевр. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.84%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 16d | 8mo 23dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.71%сент. 2022 г. | 8mo 15d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Откат 2021 года2021 | -6.91%июль 2021 г. | 2mo 9d | 1mo 9d | 3mo 18dмай 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| PY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -56.78% | +11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -9.10% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.84% | -18.90% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -25.43% | +7.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | -33.92% | -11.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -0.74% | -0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -10.72% | +5.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 1.97% | -0.12% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PY
Добавьте Principal Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PY