PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Principal Value ETF (PY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US74255Y3009

CUSIP

74255Y300

Эмитент

Principal

Дата выпуска

21 мар. 2016 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

All Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ U.S. Shareholder Yield Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия PY составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии PY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PY с DJD PY с SPY PY с VOO PY с DIVO PY с SCHK PY с SCHD PY с DGRO PY с SPYD PY с AVUS PY с VTV
Популярные сравнения:
PY с DJD PY с SPY PY с VOO PY с DIVO PY с SCHK PY с SCHD PY с DGRO PY с SPYD PY с AVUS PY с VTV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Principal Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
150.84%
189.34%
PY (Principal Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Principal Value ETF показал доход в 17.03% с начала года и 17.78% за последние 12 месяцев.


PY

С начала года

17.03%

1 месяц

-2.15%

6 месяцев

9.57%

1 год

17.78%

5 лет

11.28%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.21%3.25%4.88%-5.01%3.27%0.61%5.32%2.04%1.98%-1.66%7.15%17.03%
20233.11%-2.56%-1.49%1.35%-4.78%7.03%2.62%-3.03%-4.10%-3.48%8.74%6.56%9.11%
2022-3.09%-0.97%3.85%-5.70%4.42%-10.84%7.00%-1.76%-8.80%12.14%5.61%-4.48%-5.10%
20212.38%8.29%7.61%3.88%2.82%-1.72%0.52%2.97%-3.08%3.93%-2.62%6.04%34.83%
2020-3.20%-4.72%-27.86%14.97%5.29%1.48%2.32%6.41%-4.87%-1.13%19.90%2.26%2.64%
201910.30%4.26%-2.86%5.89%-9.65%8.64%3.03%-6.32%4.92%1.68%4.19%1.89%26.91%
20186.76%-4.20%-4.06%0.71%0.94%1.08%1.47%2.78%-0.77%-9.27%1.31%-9.63%-13.33%
2017-0.25%4.77%-2.40%2.47%-2.82%3.91%1.44%-2.63%5.21%0.54%7.80%18.88%
20160.56%-0.72%1.17%-1.19%3.04%1.89%-0.73%-1.67%9.68%1.99%14.40%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PY составляет 73, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PY, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Principal Value ETF (PY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PY, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.602.10
Коэффициент Сортино PY, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.262.80
Коэффициент Омега PY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.39
Коэффициент Кальмара PY, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.973.09
Коэффициент Мартина PY, с текущим значением в 8.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.9813.49
PY
^GSPC

Principal Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.60
2.10
PY (Principal Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Principal Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию.


2.00%2.50%3.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$1.10$1.16$1.24$1.26$1.00$0.78$0.65$0.55$0.55

Дивидендный доход

2.20%2.68%3.02%2.83%2.95%2.29%2.35%1.69%1.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Principal Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.84
2023$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.37$0.00$0.26$1.16
2022$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.32$0.00$0.29$1.24
2021$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.41$0.00$0.33$1.26
2020$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.45$0.00$0.23$1.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.23$0.00$0.20$0.78
2018$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.21$0.65
2017$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.14$0.16$0.55
2016$0.19$0.00$0.00$0.14$0.00$0.22$0.55

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.98%
-2.62%
PY (Principal Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Principal Value ETF показал максимальную просадку в 45.44%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 143 торговые сессии.

Текущая просадка Principal Value ETF составляет 4.98%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-45.44%22 янв. 2020 г.3523 мар. 2020 г.1434 дек. 2020 г.178
-20.7%1 февр. 2018 г.11827 дек. 2018 г.1764 нояб. 2019 г.294
-17.71%18 янв. 2022 г.17830 сент. 2022 г.30314 дек. 2023 г.481
-6.91%11 мая 2021 г.4819 июл. 2021 г.2827 авг. 2021 г.76
-6.46%15 нояб. 2021 г.121 дек. 2021 г.1727 дек. 2021 г.29

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Principal Value ETF составляет 3.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.87%
3.79%
PY (Principal Value ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab