Сравнение PY с VTV

С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 3.54%. За последние 10 лет акции PY уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.39% против 11.83% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PY и VTV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности VTV в 2.02%

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и VTV.

Principal Value ETF (PY) и Vanguard Value ETF (VTV) имеют волатильность 3.50% и 3.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.