PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PY с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PY и VTV составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PY и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
136.14%
155.46%
PY
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PY:

0.24

VTV:

0.50

Коэф-т Сортино

PY:

0.41

VTV:

0.75

Коэф-т Омега

PY:

1.05

VTV:

1.09

Коэф-т Кальмара

PY:

0.31

VTV:

0.80

Коэф-т Мартина

PY:

1.08

VTV:

2.15

Индекс Язвы

PY:

3.06%

VTV:

2.77%

Дневная вол-ть

PY:

13.82%

VTV:

11.91%

Макс. просадка

PY:

-45.44%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

PY:

-10.55%

VTV:

-7.19%

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -0.88%.


PY

С начала года

-5.69%

1 месяц

-5.41%

6 месяцев

-5.34%

1 год

3.08%

5 лет

21.59%

10 лет

N/A

VTV

С начала года

-0.88%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-2.59%

1 год

5.92%

5 лет

17.11%

10 лет

9.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PY и VTV

PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PY
Principal Value ETF
График комиссии PY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PY: 0.15%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PY и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PY
Ранг риск-скорректированной доходности PY, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PY c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PY, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
PY: 0.24
VTV: 0.50
Коэффициент Сортино PY, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
PY: 0.41
VTV: 0.75
Коэффициент Омега PY, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PY: 1.05
VTV: 1.09
Коэффициент Кальмара PY, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PY: 0.31
VTV: 0.80
Коэффициент Мартина PY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
PY: 1.08
VTV: 2.15

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.24
0.50
PY
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и VTV

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VTV в 2.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PY
Principal Value ETF
2.12%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.29%2.35%1.69%1.95%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF
2.35%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок PY и VTV

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.55%
-7.19%
PY
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности PY и VTV

Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.43%
5.47%
PY
VTV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab