PortfoliosLab logo
Сравнение PY с VTV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PY и VTV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PY и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%130.00%140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
133.92%
152.77%
PY
VTV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PY:

0.31

VTV:

0.49

Коэф-т Сортино

PY:

0.55

VTV:

0.78

Коэф-т Омега

PY:

1.08

VTV:

1.11

Коэф-т Кальмара

PY:

0.31

VTV:

0.52

Коэф-т Мартина

PY:

1.26

VTV:

2.06

Индекс Язвы

PY:

4.37%

VTV:

3.67%

Дневная вол-ть

PY:

18.01%

VTV:

15.48%

Макс. просадка

PY:

-45.44%

VTV:

-59.27%

Текущая просадка

PY:

-11.39%

VTV:

-8.17%

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью -1.92%.


PY

С начала года

-6.57%

1 месяц

-6.54%

6 месяцев

-6.77%

1 год

4.69%

5 лет

17.72%

10 лет

N/A

VTV

С начала года

-1.92%

1 месяц

-4.59%

6 месяцев

-4.49%

1 год

6.77%

5 лет

14.25%

10 лет

9.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PY и VTV

PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии PY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PY: 0.15%
График комиссии VTV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PY и VTV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PY
Ранг риск-скорректированной доходности PY, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

VTV
Ранг риск-скорректированной доходности VTV, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PY c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PY, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PY: 0.31
VTV: 0.49
Коэффициент Сортино PY, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PY: 0.55
VTV: 0.78
Коэффициент Омега PY, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PY: 1.08
VTV: 1.11
Коэффициент Кальмара PY, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PY: 0.31
VTV: 0.52
Коэффициент Мартина PY, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PY: 1.26
VTV: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
0.49
PY
VTV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и VTV

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VTV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PY
Principal Value ETF
2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.29%2.35%1.69%1.95%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF
2.38%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%2.22%

Просадки

Сравнение просадок PY и VTV

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.39%
-8.17%
PY
VTV

Волатильность

Сравнение волатильности PY и VTV

Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 13.48% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 11.21%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.48%
11.21%
PY
VTV