Сравнение PY с VTV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и Vanguard Value ETF (VTV).
PY и VTV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ U.S. Shareholder Yield Index. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PY или VTV.
Основные характеристики
| PY | VTV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.64% | 21.21% |
| Дох-ть за 1 год | 31.74% | 30.33% |
| Дох-ть за 3 года | 8.03% | 9.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.77% | 11.68% |
| Коэф-т Шарпа | 2.95 | 3.18 |
| Коэф-т Сортино | 4.15 | 4.47 |
| Коэф-т Омега | 1.54 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 5.06 | 6.42 |
| Коэф-т Мартина | 18.22 | 20.69 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 11.96% | 10.27% |
| Макс. просадка | -45.44% | -59.27% |
| Текущая просадка | -0.17% | -0.65% |
Корреляция
Корреляция между PY и VTV составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PY и VTV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PY показывает доходность 20.64%, а VTV немного выше – 21.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и VTV
PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PY c VTV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и VTV
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VTV в 2.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.14% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.29% | 2.35% | 1.69% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 2.23% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% | 2.22% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок PY и VTV
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и VTV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PY и VTV
Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.