Сравнение PY с QQQH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH).
PY и QQQH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. QQQH управляется Neos. Фонд был запущен 19 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности PY и QQQH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PY и QQQH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | -1.28% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 2.71% | -0.53% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | -2.89% | 14.17% | 25.98% | 30.96% | -28.35% | 9.76% | 18.62% | 0.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у QQQH с доходностью -2.89%.
PY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.39%
QQQH
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 15.34%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и QQQH
PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.
Доходность на риск
PY vs. QQQH — Ранг доходности на риск
PY
QQQH
Сравнение PY c QQQH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | QQQH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.05 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.61 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.78 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 8.30 | -5.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.05 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.66 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между PY и QQQH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и QQQH
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности QQQH в 9.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.25% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% |
QQQH NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF | 9.43% | 8.86% | 7.53% | 7.18% | 9.05% | 7.77% | 7.48% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PY и QQQH
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и QQQH.
Загрузка...
Показатели просадок
| PY | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -31.24% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -8.87% | -4.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -31.24% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -4.37% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -8.48% | +3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.90% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и QQQH
Текущая волатильность для Principal Value ETF (PY) составляет 3.50%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что PY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PY | QQQH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 4.49% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 8.37% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 14.74% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 13.40% | +2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 13.51% | +6.58% |