PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с QQQH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с QQQH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and QQQH (NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF) are both exchange-traded funds - PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal, while QQQH is a Nasdaq-100 fund managed by Neos. Over the past 5 years, PY returned 7.49%/yr vs 9.37%/yr for QQQH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PY charges 0.15%/yr vs 0.68%/yr for QQQH.

Доходность

Сравнение доходности PY и QQQH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у QQQH с доходностью 7.69%.

PY

1 день
0.76%
1 месяц
1.76%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.16%
1 год
15.58%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.73%

QQQH

1 день
-0.20%
1 месяц
4.22%
С начала года
7.69%
6 месяцев
7.76%
1 год
19.77%
3 года*
20.51%
5 лет*
9.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и QQQH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PY
Principal Value ETF		4.93%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%-0.53%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		7.69%14.17%25.98%30.96%-28.35%9.76%18.62%0.31%

Correlation

The correlation between PY and QQQH is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2019 г.

0.49

The correlation between PY and QQQH shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PY и QQQH

Секторы
PY
QQQH

Технологии

25.0%
53.5%

Финансовые услуги

16.5%
0.2%

Здравоохранение

12.0%
4.1%

Потребительский защитный сектор

11.5%
7.6%

Потребительский циклический сектор

11.0%
12.1%

Промышленность

9.3%
3.1%

Энергетика

5.6%
0.6%

Коммуникационные услуги

5.1%
16.1%

Коммунальные услуги

1.7%
1.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.2%

Недвижимость

1.1%
0.1%

Технологии

PY
25.0%
QQQH
53.5%

Финансовые услуги

PY
16.5%
QQQH
0.2%

Здравоохранение

PY
12.0%
QQQH
4.1%

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
QQQH
7.6%

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
QQQH
12.1%

Промышленность

PY
9.3%
QQQH
3.1%

Энергетика

PY
5.6%
QQQH
0.6%

Коммуникационные услуги

PY
5.1%
QQQH
16.1%

Коммунальные услуги

PY
1.7%
QQQH
1.3%

Сырьевые материалы

PY
1.2%
QQQH
1.2%

Недвижимость

PY
1.1%
QQQH
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с DGRO
Часто сравнивают с QQQH:
QQQH с QQQIQQQH с IWMQQQH с JEPQQQQH с GPIQQQQH с SPYQQQH с GPIXQQQH с IWMI

Доходность на риск

PY vs. QQQH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQQH
Ранг доходности на риск QQQH: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQH: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQH: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQH: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQH: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c QQQH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYQQQHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.05

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.81

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.86

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

12.41

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. QQQH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQH равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и QQQH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYQQQHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.05

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.71

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.78

-0.25

Просадки

Сравнение просадок PY и QQQH

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки QQQH в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и QQQH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYQQQHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-31.24%

-14.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-6.96%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-15.18%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-31.24%

+13.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-0.22%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-8.27%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.60%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и QQQH

Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF (QQQH) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYQQQHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

1.76%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

7.32%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

9.67%

+0.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

13.18%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

13.37%

+6.70%

Сравнение комиссий PY и QQQH

PY берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии QQQH в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и QQQH

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности QQQH в 8.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PY
Principal Value ETF		2.11%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%
QQQH
NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF		8.76%8.86%7.53%7.18%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PY and QQQH have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PY has higher volatility (2.30%) compared to QQQH (1.76%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs QQQH's -31.24%.

On 5-year performance, QQQH leads with 9.37% vs 7.49% for PY. On fees, PY is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QQQH has been the lower-risk option at 1.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQH has performed better with a 9.37% return vs 7.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PY is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.68% for QQQH.

QQQH has the higher dividend yield at 8.76%, compared with 2.11% for PY.

PY is categorized as Large Cap Value Equities, while QQQH is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Principal and Neos. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.68% for QQQH.

QQQH currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и QQQH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор