PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PY с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PY с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PY (Principal Value ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - PY is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Principal, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. PY is actively managed, while DGRO is passively managed. Over the past 10 years, PY returned 10.73%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PY charges 0.15%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности PY и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции PY уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.73% против 13.34% соответственно.

PY

1 день
0.76%
1 месяц
1.76%
С начала года
4.93%
6 месяцев
5.16%
1 год
15.58%
3 года*
13.68%
5 лет*
7.49%
10 лет*
10.73%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PY и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PY
Principal Value ETF		4.93%7.74%16.79%9.11%-5.10%34.83%2.71%26.87%-13.34%18.87%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between PY and DGRO is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2016 г.

0.70

The correlation between PY and DGRO shifts across timeframes, from 0.70 (all time) to 0.93 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PY и DGRO

Секторы
PY
DGRO

Технологии

25.0%
19.4%

Финансовые услуги

16.5%
21.2%

Здравоохранение

12.0%
16.4%

Потребительский защитный сектор

11.5%
11.5%

Потребительский циклический сектор

11.0%
5.7%

Промышленность

9.3%
10.8%

Энергетика

5.6%
5.6%

Коммуникационные услуги

5.1%
0.1%

Коммунальные услуги

1.7%
6.9%

Сырьевые материалы

1.2%
2.5%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

PY
25.0%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

PY
16.5%
DGRO
21.2%

Здравоохранение

PY
12.0%
DGRO
16.4%

Потребительский защитный сектор

PY
11.5%
DGRO
11.5%

Потребительский циклический сектор

PY
11.0%
DGRO
5.7%

Промышленность

PY
9.3%
DGRO
10.8%

Энергетика

PY
5.6%
DGRO
5.6%

Коммуникационные услуги

PY
5.1%
DGRO
0.1%

Коммунальные услуги

PY
1.7%
DGRO
6.9%

Сырьевые материалы

PY
1.2%
DGRO
2.5%

Недвижимость

PY
1.1%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Value ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с PY:
PY с SCHDPY с VOOPY с DJDPY с SPYPY с AVUSPY с VTVPY с SCHK
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

PY vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PY
Ранг доходности на риск PY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PY c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.53

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
3.68

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

3.71

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.46

14.33

-5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PY vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.53

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.81

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.77

-0.23

Просадки

Сравнение просадок PY и DGRO

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.44%

-35.10%

-10.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.20%

-6.47%

+0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.84%

-14.03%

-3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-19.31%

+1.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.44%

-35.10%

-10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

0.00%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-3.44%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.67%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PY и DGRO

Principal Value ETF (PY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 2.30% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.30%

2.24%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.32%

6.94%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.52%

9.49%

+1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

13.82%

+1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.07%

16.62%

+3.45%

Сравнение комиссий PY и DGRO

PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и DGRO

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
PY
Principal Value ETF		2.11%2.14%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.25%2.34%1.68%1.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PY and DGRO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PY has higher volatility (2.30%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, PY dropped -45.44% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.34% vs 10.73% for PY. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.34% return vs 10.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.15% for PY.

PY has the higher dividend yield at 2.11%, compared with 1.94% for DGRO.

PY is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Principal and iShares. Their fees differ too: 0.15% for PY and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PY и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор