PortfoliosLab logo
Сравнение PY с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PY и DGRO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности PY и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.70%
179.40%
PY
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PY:

0.27

DGRO:

0.55

Коэф-т Сортино

PY:

0.51

DGRO:

0.87

Коэф-т Омега

PY:

1.07

DGRO:

1.12

Коэф-т Кальмара

PY:

0.28

DGRO:

0.59

Коэф-т Мартина

PY:

1.14

DGRO:

2.53

Индекс Язвы

PY:

4.31%

DGRO:

3.25%

Дневная вол-ть

PY:

17.96%

DGRO:

14.84%

Макс. просадка

PY:

-45.44%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

PY:

-12.61%

DGRO:

-7.47%

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность -7.86%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью -2.63%.


PY

С начала года

-7.86%

1 месяц

-7.87%

6 месяцев

-8.13%

1 год

3.49%

5 лет

17.39%

10 лет

N/A

DGRO

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-4.49%

1 год

7.41%

5 лет

13.61%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PY и DGRO

PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии PY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PY: 0.15%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PY и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PY
Ранг риск-скорректированной доходности PY, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PY c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PY, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PY: 0.23
DGRO: 0.55
Коэффициент Сортино PY, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PY: 0.44
DGRO: 0.87
Коэффициент Омега PY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PY: 1.06
DGRO: 1.12
Коэффициент Кальмара PY, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PY: 0.23
DGRO: 0.59
Коэффициент Мартина PY, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PY: 0.92
DGRO: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.55
PY
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и DGRO

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности DGRO в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PY
Principal Value ETF
2.17%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.29%2.35%1.69%1.95%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.33%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок PY и DGRO

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.61%
-7.47%
PY
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности PY и DGRO

Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.36%
11.00%
PY
DGRO