Сравнение PY с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
PY и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность NASDAQ U.S. Shareholder Yield Index. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PY или DGRO.
Основные характеристики
| PY | DGRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.84% | 21.31% |
| Дох-ть за 1 год | 35.04% | 32.30% |
| Дох-ть за 3 года | 8.12% | 8.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.74% | 12.23% |
| Коэф-т Шарпа | 3.07 | 3.49 |
| Коэф-т Сортино | 4.32 | 4.93 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.66 |
| Коэф-т Кальмара | 3.92 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 19.06 | 23.49 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 1.44% |
| Дневная вол-ть | 11.98% | 9.66% |
| Макс. просадка | -45.44% | -35.10% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между PY и DGRO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PY и DGRO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PY показывает доходность 20.84%, а DGRO немного выше – 21.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и DGRO
PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PY c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и DGRO
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что сопоставимо с доходностью DGRO в 2.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.13% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.29% | 2.35% | 1.69% | 1.95% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.15% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% |
Просадки
Сравнение просадок PY и DGRO
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PY и DGRO
Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.