PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PY с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PY и DGRO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PY и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Value ETF (PY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.67%
189.65%
PY
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PY:

0.55

DGRO:

0.80

Коэф-т Сортино

PY:

0.85

DGRO:

1.19

Коэф-т Омега

PY:

1.10

DGRO:

1.14

Коэф-т Кальмара

PY:

0.79

DGRO:

1.35

Коэф-т Мартина

PY:

2.29

DGRO:

3.68

Индекс Язвы

PY:

3.02%

DGRO:

2.32%

Дневная вол-ть

PY:

12.65%

DGRO:

10.61%

Макс. просадка

PY:

-45.44%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

PY:

-6.18%

DGRO:

-4.08%

Доходность по периодам

С начала года, PY показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 0.95%.


PY

С начала года

-1.08%

1 месяц

-3.89%

6 месяцев

-0.69%

1 год

7.52%

5 лет

22.20%

10 лет

N/A

DGRO

С начала года

0.95%

1 месяц

-3.43%

6 месяцев

-0.33%

1 год

9.14%

5 лет

16.76%

10 лет

11.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PY и DGRO

PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


PY
Principal Value ETF
График комиссии PY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PY: 0.15%
График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRO: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PY и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PY
Ранг риск-скорректированной доходности PY, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PY, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PY, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PY, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PY c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PY, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
PY: 0.55
DGRO: 0.80
Коэффициент Сортино PY, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
PY: 0.85
DGRO: 1.19
Коэффициент Омега PY, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PY: 1.10
DGRO: 1.14
Коэффициент Кальмара PY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
PY: 0.79
DGRO: 1.35
Коэффициент Мартина PY, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
PY: 2.29
DGRO: 3.68

Показатель коэффициента Шарпа PY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PY и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.80
PY
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов PY и DGRO

Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DGRO в 2.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PY
Principal Value ETF
1.65%2.22%2.68%3.02%2.83%2.95%2.29%2.35%1.69%1.95%0.00%0.00%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.25%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок PY и DGRO

Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.18%
-4.08%
PY
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности PY и DGRO

Principal Value ETF (PY) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что PY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.03%
4.27%
PY
DGRO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab