Сравнение PY с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Value ETF (PY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
PY и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PY - это активно управляемый фонд от Principal. Фонд был запущен 21 мар. 2016 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PY и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PY и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | -1.28% | 7.74% | 16.79% | 9.11% | -5.10% | 34.83% | 2.71% | 26.87% | -13.34% | 18.87% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PY показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции PY уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.39% против 12.81% соответственно.
PY
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 7.14%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 10.39%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PY и DGRO
PY берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PY vs. DGRO — Ранг доходности на риск
PY
DGRO
Сравнение PY c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Value ETF (PY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PY | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 1.14 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.70 | 1.66 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.25 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.48 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.37 | 6.80 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PY | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 1.14 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.74 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.77 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.73 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между PY и DGRO составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PY и DGRO
Дивидендная доходность PY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PY Principal Value ETF | 2.25% | 2.14% | 2.22% | 2.68% | 3.02% | 2.83% | 2.95% | 2.25% | 2.34% | 1.68% | 1.85% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок PY и DGRO
Максимальная просадка PY за все время составила -45.44%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PY и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PY | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.44% | -35.10% | -10.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -10.92% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.84% | -19.31% | +1.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.44% | -35.10% | -10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -4.70% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -3.48% | -1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.37% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности PY и DGRO
Principal Value ETF (PY) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.50% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PY | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 3.57% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | 7.21% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.15% | 14.47% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.89% | 13.84% | +2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.09% | 16.63% | +3.46% |